L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1916

[Evgeny Dyuka]

Wizard2018:

+1000% Pensieri molto molto sensati.

Non sono d'accordo. Non c'è nessuna conoscenza segreta del mercato. C'è un set di dati altamente rumoroso, e una rete neurale deve e può trovare modelli in esso. Ma sono pochi e quindi il risultato non è ancora molto impressionante.
Ma gli indicatori sono sicuramente un must - semplificano il lavoro della rete perché mostrano già alcune regolarità già pronte. Per esempio, la rete, ovviamente, può trovare i modelli che chiamiamo divergenza, ma possiamo semplicemente dargliela vinta. In parole povere, possiamo distinguere i gatti dai cani dai loro occhi, ma si può anche mostrare la coda e le orecchie, in questo caso il risultato sarà più veloce e di qualità superiore. Questo è il ruolo degli indicatori.

[mytarmailS]

Mihail Marchukajtes:

Ecco la mia risposta. È incondizionatamente esasperante in un modo, puramente visivo. Ma non importa, è l'essenza della narrazione che conta, non come appare o quanto può essere inquietante il suono... Prendete nota: sì, lo sono e lo penso. E sì, non ho risultati al 100%, non più del 55% nel senso generale della comprensione :-))))

Quello che vuoi può essere ridotto alla solita classificazione dove gli attributi sono metriche e l'obiettivo è l'adeguatezza del modello sui nuovi dati...

Genera un modello, simula le prestazioni del modello sui nuovi dati e crea un set di dati come in figura.

Poi controlla l'importanza e la potenza degli attributi (metriche) e saprai cosa è importante e cosa no.

[NeuralNetwork]

Ciao a tutti. Qui c'è il monitoraggio del mio account, è tutto lì per far tacere tutti per sempre. Se siete dei perdenti nella vita, state zitti e lasciate che gli altri facciano il lavoro.Le reti neurali funzionano, è il vostro cervello che non funziona che pretendete il contrario!

[NeuralNetwork]

Questo è tutto. Il mio account è stato cancellato e anche il mio. Qualunque cosa stiano seguendo, non c'è niente da fare se non parlare sul forum e farsi prendere dal panico per i propri fallimenti.

[NeuralNetwork]

I sogni dei deboli sono una fuga dalla realtà, i sogni dei forti danno forma alla realtà.

Credete nel sogno. Ha la bella caratteristica di avverarsi.

Ilpovero non è quello senza un soldo in tasca, ma quello senza un sogno.

"Lentamente muore

che non viaggia",

che non legge",

che non sente la musica,

Che non riesce a trovare l'armonia in se stesso.

"Lentamente muore

che distrugge la sua fede in se stesso,

che non si lascia aiutare.

Lentamente muore quello

che distrugge l'amore stesso,

E vive i suoi giorni con continue lamentele

Sulla sfortuna o sulla pioggia incessante

Lentamente muore l'uomo

Colui che abbandona i suoi piani

Prima ancora che abbiano cominciato!


'' Citazioni sui sogni (538 citazioni) | Citazioni di personaggi famosi '' - leggere questo interessante ))

[mytarmailS]

Ho avuto l'idea di creare un thread per discutere delle funzioni di destinazione, non una discussione, ma piuttosto di creare un database di diversi tipi di funzioni di destinazione e statistiche su di esse, cosa funziona e cosa non funziona affatto.

Pensi che qualcuno abbia bisogno di questo?

[Aliaksandr Hryshyn]

mytarmailS:

Ho avuto l'idea di creare un thread per discutere delle funzioni di destinazione, non una discussione, ma piuttosto di creare un database di diversi tipi di funzioni di destinazione e statistiche su di esse, cosa funziona e cosa non funziona affatto.

Pensi che qualcuno ne abbia bisogno?

Una buona idea.

[Rorschach]

mytarmailS:

Ho avuto l'idea di creare un thread per discutere delle funzioni di destinazione, non una discussione, ma piuttosto di creare un database di diversi tipi di funzioni di destinazione e statistiche su di esse, cosa funziona e cosa non funziona affatto.

Pensi che qualcuno ne abbia bisogno?

I miei pensieri sull'obiettivo. Se assumiamo che non ci siano spread e commissioni, il massimo profitto sarà quando si indovinano tutti i massimi e i minimi. Cioè, il compito si riduce a prevedere un passo avanti. Poiché è sufficiente conoscere la direzione del commercio, si può fare con la classificazione binaria. Prendiamo gli incrementi, troviamo il segno degli incrementi e lo usiamo come obiettivo.

Ora supponiamo che ci sia una certa diffusione costante (per semplicità). Ora siamo interessati a movimenti più grandi di questo spread. E qui sono bloccato, come costruire un tale obiettivo, cosa alimentare le offerte, le richieste o la media

[mytarmailS]

Rorschach:

I miei pensieri sull'obiettivo. Supponendo che non ci sia spread e nessuna commissione, il massimo profitto sarà quando si indovinano tutti i massimi e i minimi. Cioè, il compito si riduce a prevedere un passo avanti. Poiché è sufficiente conoscere la direzione del commercio, si può fare con la classificazione binaria. Prendiamo gli incrementi, troviamo il segno degli incrementi e lo usiamo come obiettivo.

Ora supponiamo che ci sia una certa diffusione costante (per semplicità). Ora siamo interessati a movimenti più grandi di questo spread. E qui sono bloccato, come costruire un tale obiettivo, cosa inserire offerte, richieste o media

È la stessa cosa dello zigzag o della previsione degli incrementi, infatti è tutta una classe di obiettivi, una classe inutile... Intendevo in un senso molto più ampio, per arrivare a un intero zoo di obiettivi, direzioni diverse

per esempio :

prevedere il prezzo massimo del giorno dai dati intraday (regressione)

Rottura di quale livello causerà un eccesso di volatilità (regressione + classificazione)

utilizzando i datiintraday, possiamo prevedere il tempo dell'inversione giornaliera (classificazione)

se la prima candela era nera, la terza sarà bianca? (classificazione)

segnare i livelli di supporto e resistenza e prevedere il livello da cui si farà un balzo/rottura (classificazione)

Prevedere il periodo ottimale per l'indicatore in un dato momento (regressione)

.........

.....

...

ITP.....

Non si possono guardare gli obiettivi in modo così limitato, bisogna pensare, proporre delle varianti e testarle.

Potresti trovare qualcosa di interessante alla fine

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Il risultato è una lista di obiettivi interessanti che sono stati verificati da test. E questa sarà una base di conoscenza per tutti gli appassionati di IO.

Capite, gli obiettivi possono essere cercati nello stesso modo delle caratteristiche, sì, probabilmente non solo è possibile, la pratica lo dimostra.

[Aleksey Vyazmikin]

Mihail Marchukajtes:

Ecco la mia risposta. È incondizionatamente esasperante in un modo, puramente visivo. Ma non importa, è l'essenza della narrazione che conta, non come appare o quanto può essere inquietante il suono... Prendete nota: sì, lo sono e lo penso. E sì, non ho risultati al 100%, non più del 55% nel senso generale della comprensione :-))))

Ho guardato il video - una volta ho anche provato a costruire un modello per la selezione del modello su diversi coefficienti stimati - l'effetto c'era, ma come al solito in MO - piccola percentuale di precisione. Nel complesso l'idea è corretta, dobbiamo trovare più predittori diversi che descrivano il modello.

Guardo il bilancio degli errori e lo analizzo con gli stessi metodi del rapporto standard in strategy tester. Ho appena testato uno script su vecchi modelli che traccia il bilancio degli errori e ha trovato una bella variante su un campione fuori allenamento che era da metà 2018 a inizio 2019, l'ha eseguito sui dati dell'anno scorso - profitto. E ha guardato i modelli che sono stati selezionati in quel momento - il risultato è due volte peggio, compreso l'equilibrio degli errori.