L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1582
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c'è qualcosa dentro!
Ho testato in 1000 e 1 configurazione di una griglia di ordini, il problema principale è che molto male il forward passa su tick reali e la dinamica del grafico azionario sul forward è spostata nel tempo, in un paio d'ore vi mostrerò gli screenshot dei test - quello che sto scrivendo
Beh, ti ricordi l'ultimo articolo che hai odiato) lì uno spostamento di ricorsi a certe ore non permette di costruire una strategia breve in generale, in linea di principio
Ho mandato a controllare un altro articolo, per altri orologi, su cui è impossibile costruire una strategia lunga, mentre gli shorts stanno bulldozing proprio così da 5+ anni. Inoltre, il grafico su questo intervallo è sia in aumento che in diminuzione, senza differenza. Ma l'acquisto lì è condannato ovunque.
E nei 10 anni precedenti la media dei ritorni era positiva per le stesse ore, e lì i lunghi erano in buona forma, anche se il grafico è in crescita e in calo, periodicamente.
Cerca di aggiungere alle foreste casuali la mia ricerca sui raggruppamenti di foglie.
Presumo che le foreste non siano bilanciate dai voti, e dopo aver raggruppato le foglie di voto è possibile migliorare i risultati. Ti suggerisco di fare una prova, dato che hai elaborato in dettaglio la libreria che puoi usare per costruire foreste in MT5.
Puoi capire la biblioteca in 5 giorni. Basta sedersi e leggere il codice, scriverci dei commenti, descrivendo cosa fa ogni linea.
Dopo di che, puoi modificare la foresta come vuoi.
Anche io filtravo le foglie. Ma non manualmente, ma semplicemente in base alla percentuale di successi sulla trama di allenamento. Per esempio, ho preso tutte le foglie con il 90% di successo. Ma hanno anche dato il 50/50 sull'attaccante.
Ci ho rinunciato. E non ho tempo...
Ora sto facendo qualcos'altro, che mi nutre davvero, e non solo con promesse come il forex con le impalcature.
Le foreste funzionano dove ci sono regolarità. Processi fisici, per esempio. Una volta ho letto un articolo sull'applicazione del MO per il controllo e la gestione dei processi di purificazione e liquefazione del gas naturale. Ecco, MO funziona meglio di qualsiasi automazione...
Se la stessa impalcatura non funziona nel forex, significa che non ci sono regolarità. Per lo meno non li ho trovati neanche nei ritorni di prezzo e nei volumi reali delle PMI. Nessun'altra informazione è disponibile per i commercianti ordinari.
La biblioteca può essere sistemata in circa 5 giorni. Basta sedersi e leggere il codice, scriverci dei commenti, descrivendo cosa fa ogni linea.
Dopo di che puoi modificare la foresta a tuo piacimento.
Ho anche filtrato le foglie. Ma non manualmente, ma semplicemente in base alla percentuale di successi nell'area di allenamento. Per esempio, ho preso tutte le foglie con una percentuale di successo del 90%. Ma mi hanno anche dato una percentuale di successo del 50/50 nella sezione anteriore.
Ci ho rinunciato. E non ho tempo...
Ora sto facendo qualcos'altro, che mi nutre davvero, e non solo con promesse come il forex con le impalcature.
Le foreste funzionano dove ci sono regolarità. Processi fisici, per esempio. Una volta ho letto un articolo sull'applicazione del MO per il controllo e la gestione dei processi di purificazione e liquefazione del gas naturale. Ecco, MO funziona meglio di qualsiasi automazione...
Se la stessa impalcatura non funziona nel forex, significa che non ci sono regolarità. Per lo meno non li ho trovati neanche nei ritorni di prezzo e nei volumi reali delle PMI. Nessun'altra informazione è disponibile per i commercianti ordinari.
Ho anche difficoltà con il tempo libero ora - dovevo andare a lavorare per uno stipendio, e negli ultimi 3,5 anni sono cambiate molte cose nel mio campo professionale.
Non ho suggerito di abbattere qualcosa a mano - c'è un codice nel thread.
Sono d'accordo che i metodi MO funzionano su processi stazionari, ma non sono d'accordo che non sono sul mercato, lo sono, ma mescolati al caos.
Sono d'accordo che i metodi MO funzionano su processi stazionari, ma non sono d'accordo che non esistono nel mercato, esistono, ma mescolati al caos.
ricordate l'ultimo articolo che avete odiato).
l'articolo è ok, l'esempio è un po' inverosimile, ma in breve - è una stronzata.
quello che sto scrivendo è il test della griglia degli ordini con un qualche tipo di gestione degli ordini - non so nemmeno cosa c'è e come, GA lo seleziona - non è il punto principale, ecco l'ottimale basato su tick reali, il tempo di esecuzione del TS è 18-1 ore, ottimale per 6 mesi del 2019
in linea di principio, non è una cattiva dinamica, inoltre, il cp stesso ha raccolto il GA, sembrerebbe possibile continuare a lavorare con esso.... ed ecco un test di 12 mesi 2019 di questo TS - nota sulle zecche vere!
e qui c'è l'attaccante:
Ho la sensazione che il drawdown non dovrebbe essere più che nel test, ma i drawdown iniziano a galleggiare con il tempo, più lungo è il forward, più frequenti sono i drawdown.
l'articolo è OK, l'esempio è un po' inverosimile, ma in breve - è una stronzata
Sto scrivendo su questo, ecco la griglia di prova degli ordini con qualche tipo di gestione degli ordini - non so nemmeno cosa c'è e come, GA seleziona - non è il punto principale, ecco l'optimum basato su tick reali, tempo di esecuzione di TS 18 - 1 ora, ottimale per 6 mesi del 2019
in linea di principio, non è una cattiva dinamica, inoltre, il cp stesso ha raccolto il GA, sembrerebbe possibile continuare a lavorare con esso.... ed ecco un test di 12 mesi 2019 di questo TS - nota sulle zecche vere!
e qui c'è l'attaccante:
e ci si aspettava che il drawdown non fosse superiore a quello del test? e il drawdown inizia a fluttuare nel tempo, più lungo è il forward, più frequenti sono i drawdown
Questo esempio non è inverosimile. Se siete stati confusi da MA, l'ho rimosso nel prossimo articolo, la questione non è cambiata.
È normale per la rete, la perdita cumulativa diventa più grande in avanti, poiché il modello non è più lo stesso, ma continua a ritirarsi a spese della rete.
Vi faccio un altro esempio:
Fissare la fermata, fissare il profitto. Nessuna griglia, nessuna media, nessuna ottimizzazione. TC ha solo 2 istanze. La regolarità è lo spostamento dell'incremento medio su tutto il periodo. Non importa come si chiuderà un certo commercio, in media sono in posizione +. TS è semplice come uno sgabello.
La realtà e l'irrealtà dei tick praticamente non influenza i risultati per me, +- lo stesso, perché tutti i segnali sono prezzi di chiusura.
Bene e notare che il test è per 10 anni, 15 min. TF.
L'esempio non è un po' inverosimile. Se eri imbarazzato dal MASKA, l'ho rimosso nel prossimo articolo, il punto rimane invariato.
Stronzate, come volete chiamarle.
Bene e notare che il test è per 10 anni, 15 min. TF.
Non è affatto un problema, qui ho trovato un test con 2 ordini in 2 min. che è stato eseguito dal 2010 fino ad ora, scrivo che l'esecuzione dell'ordine è più importante di una certa regolarità trovata per inferenza ;)
Penso che ci siano degli schemi nel comportamento dei prezzi dopo le decisioni politiche, dopo il rilascio di notizie importanti. Ecco una finestra di 10 minuti per sapere tutto ciò )))
Proprio il modo in cui penso che il prezzo sia corretto in un "modello" da impulsi che possono essere durante le notizie e altri eventi, con accumulazione/distribuzione caotica nel mezzo.
Non è affatto un problema, ecco un test di 2 minuti con 2 ordini che funziona dal 2010, sto scrivendo che l'accompagnamento dell'ordine è più importante di un certo modello trovato attraverso il ragionamento ;)
Non capisco cosa abbia a che fare il supporto con l'esecuzione dell'ordine quando vengono scambiate le regolarità. A quanto pare, non è dato.
Non capisco cosa c'entri l'accompagnamento con i modelli di trading. A quanto pare non è scontato.
Cioè... Se consideriamo il trading dalla posizione della teoria dei giochi, è molto importante selezionare i parametri del TS che corrisponderanno al gioco ottimale.
E se guardiamo il trading dalla posizione di qualche regolarità trovata sulla storia, allora è il trading secondo la previsione - come la previsione viene effettuata... Si può battere sul tamburello di uno sciamano, o si possono selettivamente sfoltire le zecche per adattarle allo stesso tamburello dello sciamano )))