L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1347
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:))) Alexius! Vedo che lei è un esperto. Tuttavia, mi affretto a segnalare che il mercato non può essere preso solo dai teorici. Per una ragione - non tiene conto di una cosa come il "tempo". Sì, sì, il tempo ordinario - secondi, ore, ... Senza una comprensione del ruolo del tempo e della sua considerazione, tutta la potenza di TViMS è anche impotente - è stata testata.
Tutti noi cerchiamo e cerchiamo e ancora non lo troviamo).
Prendere in considerazione il tempo è l'idea stessa della non stazionarietà nel modello dei prezzi.
Tutti noi abbiamo cercato e cercato e ancora non l'abbiamo trovato).
Il tempo è ciò che introduce la non stazionarietà nel modello dei prezzi.
Non temere, Alexey. Se si presta la giusta attenzione al comportamento del pacchetto d'onda del prezzo(densità di probabilità di incremento deltick, la sua curtosi non parametrica, l'asimmetria) all'interno di una certa finestra temporale scorrevole (e non solo qualche volume campione), allora si ottengono i risultati che ho (+30-40% al mese). Ma voglio di più. Quindi, quando hai passato tutto, scrivi un articolo - torna al ramo TYP. Insieme continueremo il nostro cammino verso l'ambito Graal.
Abbiamo tutti cercato e cercato e non l'abbiamo ancora trovato).
Il momento è l'introduzione della non stazionarietà nel modello dei prezzi.
... E, di conseguenza, perdita di fondamento per l'applicazione televisiva? E, tra l'altro, l'analisi spettrale è inapplicabile, perché, come lei sostiene, anche il concetto di spettro è assente in questo caso. Sto esprimendo correttamente la sua posizione?
Alexei mi ricorda me 1,5 anni fa, quando pensavo che un solo teorico potesse ridurre il mercato in polvere. Ho le lacrime agli occhi...
Alexei mi ricorda me 1,5 anni fa, quando pensavo che un solo teorico potesse ridurre il mercato in polvere. Ho le lacrime agli occhi...
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https://www.mql5.com/ru/forum/70676
... e la conseguente perdita di fondamento per le applicazioni televisive? E, tra l'altro, l'analisi spettrale è inapplicabile perché, come lei sostiene, in questo caso manca persino il concetto di spettro. Ho espresso correttamente la sua posizione?
Se la TV considerasse solo i processi stazionari in senso lato (e quelli vicini e riducibili), sarebbe corretto. Leggete almeno l'indice del manuale di Korolyuk - ci sono altre classi di processi casuali.
Alexei mi ricorda me 1,5 anni fa, quando pensavo che un solo teorico potesse ridurre il mercato in polvere. Ho le lacrime agli occhi...
E tu sembri uno studente fallito che non è riuscito a calcolare l'ACF.
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https://www.mql5.com/ru/forum/70676
No, beh, anch'io uso TViMS. Ma almeno ora mi rendo conto che non posso farne a meno. Tempo - non puoi farne a meno. Cicli temporali, una sottile struttura temporale che non capisco completamente. E nei periodi di tempo - sì, sto usando un teorizzatore.
Senza tenere conto del tempo, il teorico non funziona.
Se la TV considerasse solo i processi stazionari in senso lato (e quelli vicini e riducibili), sarebbe corretto. Almeno leggete l'indice del manuale di Korolyuk - ci sono altre classi di processi casuali.
"almeno l'indice" -- bene ;)))
Ma hai dimenticato (?) questo:
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
L'apprendimento automatico nel trading: teoria e pratica (Trading e oltre)
Aleksey Nikolayev, 2019.02.18 20:44
La nozione di spettro è definita solo per un processo stazionario. Il prezzo non lo è, se non altro per l'aumento della dispersione nel tempo.
Continuate a insistere che non esiste un concetto di spettro per un processo non stazionario?
E tu sembri uno studente che non è mai riuscito a calcolare l'ACF SB.
Alexei, caro... È una funzione di Heaviside, perché contarla? O pensi anche tu di essere il più intelligente qui? Mostrami il tuo diploma, allora. Vantarsi.