Calcolo corretto degli indici valutari. - pagina 3
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Ho già scritto:
"Personalmente, ne ho bisogno per l'estrapolazione poiché ogni coppia ha un mix di 2 movimenti di valuta, è difficile estrapolare correttamente".
Ecco perché avete bisogno di un calcolo dell'indice che, una volta controllato, dia i valori
delle coppie di valute (almeno un'approssimazione)
Questo è il punto: all'incirca. Vi consiglio di fare quanto segue. Prendete i tassi di cambio di queste valute in tre punti. Diciamo alle 16:00 degli ultimi tre giorni. E prendere il valore dell'indice in questi punti. E calcolare la rete, ma non con l'aiuto del computer, ma con l'aiuto della matita. Con una matita. E vedrete tutto. Credo che le domande spariranno.
Controlla le citazioni a 5 cifre o i dirottamenti.
Se l'errore è dovuto alla non sincronizzazione delle quotazioni, dovrebbe ridursi.
Inventare i propri indici può giocare un ruolo crudele. Molto più importante è quello che tutti i veri partecipanti al mercato vedono. Come per gli ETF non standard. La cosa buona del bar standard di un'ora
il fatto che è lo stesso per tutti. Ciò che è buono di un breakout di S&P sul grafico USDX - influenzerà le coppie Straight.
Forse è per questo che il 99,999% di loro perde. Vedono la stessa cosa e si liberano velocemente della stessa quantità di denaro. C'è una chiara correlazione.
Forse è per questo che il 99,999% di loro perde. Vedono la stessa cosa e si liberano altrettanto velocemente. C'è una correlazione inequivocabile.
Quelli che cercano di essere più intelligenti della maggioranza (in denaro) e scrivono controvento sono i perdenti
Ho già scritto:
"Personalmente ne ho bisogno per l'estrapolazione poiché ogni coppia ha un movimento misto di 2 valute, è difficile estrapolare correttamente".
Ecco perché avete bisogno di un calcolo dell'indice che, una volta controllato, dia i valori
delle coppie di valute (almeno approssimativamente)
Per ottenere componenti semplici, dovete usare l'analisi spettrale. Lì puoi prenderne quanti ne vuoi.
Ma, se si applica l'analisi spettrale a indices.... Questo è molto bello! Bisogna sapere perché e come usarlo.
Per ottenere componenti semplici, bisogna usare l'analisi spettrale. Puoi averne quanti ne vuoi.
Ma, se si applica l'analisi spettrale agli indici.... Questo è molto bello! Bisogna sapere perché e come usarlo.
Lo stiamo facendo in questo momento, ma non ci sono abbastanza risorse per ottenere una previsione accurata (anche se è il 4° ceppo, non il trogolo più vecchio),
e se la regolazione è troppo stretta, è "buttare via il bambino con l'acqua saponata".
La mia esperienza personale mostra che l'estrapolatore inizia a mentire quando USDX inizia a muoversi più del solito
cioè USDx era relativamente tranquillo e la sua influenza sullo sfondo dell'altra valuta era percepita
L'estrapolatore lo vede come rumore (che può essere ignorato) e poi USDx si sveglia e lo "tallona".
E se si estrapola l'USDx, la stasi viene decifrata come un battito di frequenza,
e un risveglio è previsto subito...
Questo è il punto: all'incirca. Vi consiglio di fare quanto segue. Prendete i tassi di cambio di queste valute in tre punti. Diciamo alle 16:00 degli ultimi tre giorni. E prendere il valore dell'indice in questi punti. E calcolare la rete, ma non con l'aiuto del computer, ma con l'aiuto della matita. Con una matita. E vedrete tutto. Credo che le domande spariranno.
Sono d'accordo che ci sono discrepanze non solo (neanche tanto) negli indici, ma anche nelle quotazioni EURUSD/GBPUSD!=EURGBP stesse, ma sono insignificanti,
e il problema non è risolto globalmente. Dopo tutto, se non calcoliamo correttamente gli indici, non solo non prenderanno le loro frequenze, ma aggiungeranno altri valori.
Di conseguenza, l'estrapolazione non sarà semplificata ma non sarà affatto possibile.
Ho provato a calcolare i tassi di cambio da un sistema di equazioni:
EUR/USD = EURUSD
USD/JPY = USDJPY
e così via, più un'equazione di normalizzazione
EUR*USD*JPY*CHF*GBP*CAD=1
Dopo aver ricalcolato i tassi ottenuti di nuovo alle coppie di valute ho ottenuto una deviazione del 6-12%. Tuttavia, si è scoperto che il prezzo della sterlina è 100 volte più del prezzo dello yen, il che significa che i pesi delle coppie di valute sono diversi.
Ora ho convertito alla correlazione della quotazione con la sua media mobile, la deviazione ottenuta durante il ricalcolo inverso è circa 0,1 per cento. Questa è l'unica ragione per cui il prezzo è apparso in unità relative invece che assolute. Per convertirlo in unità assolute sto cercando di prendere il prodotto dei tassi con diverse lunghezze di media mobile.
Sono d'accordo che ci sono differenze non solo (neanche tanto) negli indici, ma anche nelle quotazioni EURUSD/GBPUSD!=EURGBP stesse, ma sono insignificanti,
e il problema non è risolto globalmente. Dopo tutto, se non calcoliamo correttamente gli indici, essi non solo non porteranno con sé le loro frequenze, ma aggiungeranno altri valori.
Di conseguenza, l'estrapolazione non si semplificherà ma sarà impossibile.
Facciamo così, mosche separate, cotolette dall'altra parte.
Costruiamo un indice. Deve essere corretto. Se sì, quale è il criterio per la correttezza dell'indice?
Lasciatemi spiegare. Supponiamo di calcolare EUR/USD. A questo scopo usiamo l'indice EUR e l'indice USD. Lo calcoliamo, lo dividiamo, non coincide con l'attuale quotazione EUR/USD. E ora pensate che se la quotazione EUR/USD è vera (perché è scelta come criterio), allora perché abbiamo bisogno di questi calcoli? La "verità che già conosciamo" è la quotazione EUR/USD, la prendiamo e basta.
Ora parliamo dell'estrapolazione. Per l'estrapolazione, la cosa più importante è il modello che sta alla base dell'estrapolazione. Ci sono diversi tipi di errori nell'estrapolazione. Ci sono errori di modello ed errori di misurazioni attuali. Che alla fine portano ad errori di estrapolazione. Lasciatemi spiegare. Se sappiamo per certo che il cotier si muove sinusoidalmente (questo è il modello), allora avendo le misure di corrente determiniamo l'ampiezza, la frequenza e la fase dell'oscillazione. Li sostituiamo nella sinusoide ed estrapoliamo, se non abbiamo misurato accuratamente (ampiezza e/o frequenza e/o fase) ci saranno errori di estrapolazione.
State cercando di ridurre l'errore delle misure attuali per l'estrapolazione, questo è buono. Ma non è la precisione (ignoranza) del modello che introduce l'errore principale. E un altro semplice esempio, diciamo che stiamo cercando di prevedere la velocità di un'auto che percorre la tangenziale di Mosca = kotir. E per questo usiamo le velocità di tutte le altre auto (misuriamo le loro velocità ed estrapoliamo). Si può fare anche questo (qualche analogo della velocità di gruppo). Oppure si può semplicemente misurare la velocità dell'auto che ci interessa ed estrapolare esattamente quella velocità. Possiamo farlo in entrambi i modi, ma i modelli saranno diversi, per una velocità di gruppo ha il suo modello, per una macchina separata (citazione) ha il suo modello, e ogni metodo avrà i suoi errori di misurazione.
Per le singole valute, puoi anche fare delle teanalisi, a volte aiuta...
Ecco un esempio da un thread vicino http://www.umis.ru/study/trading_school/fc_methods?start=0