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Miglior punteggio R^2: 0,007975925
Immagino che questo sia il risultato che hai chiesto a DR.Trader?
E ora la parte più interessante. Ho usato questo set di dati per addestrare il modello e metterlo sul reale. Secondo i vostri approcci la qualità non è molto buona, come ho capito. Ma vediamo se il modello è in grado di alzare il punteggio e se è così, il metodo di ottimizzazione di Reshetov sarà molto meglio di tutto ciò che suggerisci per definizione.
Alla fine della prossima settimana farò un test utilizzando il modello creato da DRTrader in P e vedremo il fattore di errore e anche vedere come funziona il modello creato dall'ottimizzatore Reshetov durante questo periodo. Poi vedremo chi è più figo...
Sto tranquillamente scavando nel codice di Reshetov - era davvero un ACC nella programmazione. E si rese conto che il metodo per trovare un modello nella matrice di dati non era il solito modo in cui tutti sono abituati a guardare, provando prima le colonne, poi le righe, ecc.
Il metodo di Reshetov per trovare un modello è complicato. Lo chiamo "square-nest", che nella costruzione di circuiti stampati sharit che capirà.
Il trucco è che la ricerca non è lineare da colonna a colonna, ma in modo quadrato. Non riesco nemmeno a formularlo in questo momento, come..... potrei provare a descriverlo in dettaglio più tardi...
Miglior punteggio R^2: 0,007975925
Immagino che questo sia il risultato che hai chiesto a DR.Trader?
Sì. Questo è un risultato piuttosto debole, potremmo anche non provare a usarlo nel forex. Dovremmo cercare di migliorare l'insieme dei predittori (rimuovere/aggiungere) perché questa stima diventi più alta.
Per esempio nel file di testo la prima colonna è il numero di linee. Dovrebbe essere assolutamente rimosso.
Si. Questo è un punteggio piuttosto debole, si può anche non provare a entrare nel forex con esso. Dovremmo cercare di migliorare l'insieme dei predittori (rimuovere/aggiungere) per rendere questo punteggio più alto.
Per esempio nel file di testo la prima colonna è il numero di linee. Dovrebbe essere assolutamente rimosso.
Beh, l'ho rimosso. Tra l'altro questo set di allenamento che mi ha consigliato vtreat, e l'ottimizzatore Reshetovskiy quando si costruiscono modelli da esso ha scelto alcune colonne. Cosa succede se eseguiamo solo le colonne selezionate da Reshetov. Lo proverò domani, ora vado a letto...
Miglior punteggio R^2: 0,007975925
Immagino che questo sia il risultato che hai chiesto a DR.Trader?
E ora la parte più interessante. Ho usato questo set di dati per addestrare il modello e metterlo sul reale. Secondo i vostri approcci la qualità non è molto buona, come ho capito. Ma vediamo se il modello è in grado di alzare il punteggio e se è così, il metodo di ottimizzazione di Reshetov sarà molto meglio di tutto ciò che suggerisci per definizione.
Alla fine della prossima settimana farò un test utilizzando il modello creato da DRTrader in P e vedremo il fattore di errore e anche vedere come funziona il modello creato dall'ottimizzatore Reshetov durante questo periodo. Poi vedremo chi è più figo...
Sto tranquillamente scavando nel codice di Reshetov - era davvero un ACC nella programmazione. E si rese conto che il metodo per trovare un modello nella matrice di dati non era il solito modo in cui tutti sono abituati a guardare, provando prima le colonne, poi le righe, ecc.
Il metodo di Reshetov per trovare un modello è complicato. Lo chiamo "square-nest", che nella costruzione di circuiti stampati sharit che capirà.
Il trucco è che la ricerca non è lineare da colonna a colonna, ma in modo quadrato. Non riesco nemmeno a formularlo in questo momento, come farlo..... forse più tardi cercherò di descriverlo in dettaglio...
Se avete notato, usa trucchi del kernel, cioè anche 1 chip può essere usato più volte, ma convertito in modi diversi
quando hai caricato il codice sorgente di un neurone su mql era visibile, forse questa è la chiave del successo e della lentezza dei calcoli
Fondamentalmente, non fa quasi nessuna differenza quello che gli dai come input, penserà comunque ai segni :)
(Che divertimento c'è qui? )))) Mi è stato chiaro per molto tempo. Quindi mostratemi un paio di settimane nel thread
nel thread "le previsioni forex seguono". Dimostrare la classe per così dire.
Questo è l'argomento MO, non mi interessa discuterne manualmente adesso.
È meglio che mi mandi qualcosa di buono in mql, per esempio, qualche buon codice RL, perché lo capirò per quando inizierà la stagione dei bagni.
♪ 'cause I've been shuffling through your supervised pipe ♪
Abbiamo davvero bisogno della danza Polovtsiana? O forse qualcosa di più semplice?
Lì, nel thread, Yusuf ha scritto
https://www.mql5.com/ru/forum/228879/page2
L'ho fatto a lui... naturalmente è una sciocchezza analizzare qualcosa su altri strumenti
ma per quanto riguarda l'analisi della dinamica dei coefficienti LR (autoregressivi) in una finestra scorrevole, c'è qualche ricerca su questo?
è un po' come un ACF.
cioè se inseriamo nel modello non solo l'autoregressivo ma anche i suoi coefficienti
Lì, nel thread, Yusuf ha scritto
https://www.mql5.com/ru/forum/228879/page2
L'ho fatto a lui... naturalmente è una sciocchezza analizzare qualcosa su altri strumenti
ma per quanto riguarda l'analisi della dinamica dei coefficienti LR (autoregressivi) in una finestra scorrevole, c'è qualche ricerca su questo?
è un po' come un ACF.
cioè se inseriamo nel modello non solo l'autoregressivo ma anche i suoi coefficienti.
Sultanov è un fenomeno separato e unico in questo forum.
Ma per usare come predittori i parametri di qualsiasi modello, ho avuto questa idea per molto tempo. Ma il problema è sempre lo stesso: la relazione tra un tale predittore e la variabile obiettivo non dovrebbe cambiare, e se lo fa, dovrebbe cambiare lentamente. E se non lo fa, allora di nuovo NON è stazionario, questo esclude la prevedibilità del futuro, anche della prossima barra.
Lì, nel thread, Yusuf ha scritto
https://www.mql5.com/ru/forum/228879/page2
L'ho fatto a lui... naturalmente è una sciocchezza analizzare qualcosa su altri strumenti
ma per quanto riguarda l'analisi della dinamica dei coefficienti LR (autoregressivi) in una finestra scorrevole, c'è qualche ricerca su questo?
è un po' come un ACF.
cioè se inseriamo nel modello non solo l'autoregressiva ma anche i suoi coefficienti
Sono arrivato alla conclusione che l'autoregressione e la funzione di autocorrelazione sono cose diverse.
Ecco, per esempio, l'acf di una zona di tendenza. L'acf scende dolcemente dal bordo sinistro e non c'è un attraversamento ripetuto della linea dello zero.
Ma qui c'è la sezione piatta. La differenza è evidente. Ho eseguito questo progetto nel tester e non ho ottenuto alcun miglioramento. Questo dimostra che la tendenza non funziona nel forex. Tuttavia, nemmeno un appartamento.
La tendenza spesso non ha una continuazione e il flop è sostituito da una tendenza. Questa è tutta la ricerca che chiarisce la terra di mezzo.
Sono arrivato alla conclusione che l'autoregressione e la funzione di autocorrelazione sono cose diverse.
Ecco un esempio di un acf di una sezione di tendenza. L'acf scende dolcemente dal bordo sinistro e non c'è nessun attraversamento multiplo della linea dello zero.
Ma ecco la sezione piatta. La differenza è evidente. Ho eseguito questo progetto nel tester e non ho ottenuto alcun miglioramento. Questo dimostra che la tendenza non funziona nel forex. Tuttavia, nemmeno un appartamento.
La tendenza spesso non ha una continuazione e il flop è sostituito da una tendenza. Questa è tutta la ricerca che mette i puntini sulle i e sulle t...
il coefficiente autoregressivo di 1° ordine coincide con il coefficiente di autocorrelazione di 1° ordine, e non sembrano coincidere
Beh, nell'immagine a sinistra si può vedere, solo i grafici stessi sono diversi per qualche motivo
ah, è un akf sia lì che lì, ho capito.
è inutile usare acf su grafici non stazionari, bisogna convertire vp
Dovrei chiedere a SanSanych, lui ti spiegherà su acf per la vita e per acf ))