Discussione sull’articolo "L'algoritmo di generazione dei ticks all'interno del tester di strategia del terminale MetaTrader 5" - pagina 20

Nuovo commento
 
Più tardi pubblicherò i tick di Dukascopy, alpari e GKFX in forma visiva.
 

Forum sul trading, sui sistemi di trading automatico e sulla verifica delle strategie di trading

La versione beta dell'IDE MetaTrader 4 include il nuovo compilatore ed editor MQL4

Urain, 2013.09.12 13:18

Ingenuamente credete che facendo trading su TF più alti vi liberate dalla maledizione della generazione di tick errati, non è vero. L'incrocio vicino a un certo livello non dipende dal TF. Si tratta di un fenomeno che riguarda tutti i timeframe. E su W1 il close incrocia lo stesso livello di M1.

Ecco un esempio:


Le sezioni orizzontali sono i punti migliori per l'apertura/chiusura (in termini di esecuzione), il prezzo è in piedi, c'è abbastanza volume nel mercato che il mercato sta gradualmente raccogliendo (ecco perché il prezzo è in piedi), il rischio di ottenere requotes è minimo.

Ma il tester genererà questa sezione come un pettine di ticks (up down), quindi nella vita reale aprirete su qualsiasi TF con sufficiente sicurezza (se c'è un segnale, ad esempio la chiusura ha attraversato la linea dell'indicatore), ma nel tester su queste sezioni otterrete un sacco di falsi positivi e pagherete 8 spread, e poi dopo altri 100 ticks pagherete altri 8 spread. In questo modo la generazione di falsi tick ucciderà un TS normale, e rimarrà tutta la spazzatura, e l'ottimizzatore dovrà scegliere cosa darvi come scimmia vincente.

A proposito, nella vita reale esistono molti siti di questo tipo.

Forum sul trading, sui sistemi di trading automatico e sulla verifica delle strategie di trading.

Versione beta dell'IDE MetaTrader 4, che include il nuovo compilatore ed editor MQL4.

Urain, 2013.09.12 14:13

Ci sono i tick. Nella vita reale, i tick sono generati dall'evento di cambiamento dello stato dello stack.

Esistono quindi quattro tipi di ticchettio: il bid è cambiato, l'ask è cambiato, sia il bid che l'ask sono cambiati e infine non c'è stato alcun cambiamento nei prezzi ma è cambiato il volume nel bicchiere.

È solo il quarto tipo che dà una linea retta, e questo e i cambiamenti nella domanda sono generati in modo inadeguato dal tester.

All'ultimo post: ...

In questo modo la generazione di falsi tick ucciderà un TS normale, e rimarrà tutta la spazzatura, tra cui l'ottimizzatore dovrà scegliere cosa dare come scimmia vincente.

Come fanno le scimmie ad andare avanti... nella vita reale un salto netto, che non si aprirà, e nel tester un aumento regolare dei prezzi che non esisteva, su tale aumento le scimmie del tester mostrano abbastanza profitto, anche se perdono nella vita reale.


Forum sul trading, sui sistemi di trading automatizzati e sulla verifica delle strategie di trading.

Versione beta dell'IDE MetaTrader 4, che include il nuovo compilatore ed editor MQL4.

Urain, 2013.09.12 14:21

Non sto chiedendo un esempio, quando si scrive un programma si pensa alle possibili varianti.

Ora la questione è l'adeguatezza della modellazione in situazioni specifiche. Ho dato un link a un esempio, ma la situazione può benissimo verificarsi su qualsiasi strumento in qualsiasi broker.

ZY Su 4 situazioni che portano alla generazione di tick, 2 sono gestite in modo inadeguato.

Delle due rimanenti, la situazione con la variazione di entrambi i prezzi (bid e ask) non viene sempre elaborata correttamente.

Ad esempio, la situazione con una brusca variazione dei prezzi porta alla comparsa di falsi prezzi.

In sintesi, solo una situazione viene sempre elaborata correttamente: le variazioni di prezzo.

ntchk




 

Lievemente modificato l'Expert Advisor per la registrazione dei tick del tester dall'articolo.

//+------------------------------------------------------------------+
//|Write_Ticks_mod.mq5 |
//| Copyright Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. | |
//| https://www.mql5.com
//+------------------------------------------------------------------+

input datetime start = D'2013.09.06 14:29:00';
input datetime end   = D'2013.09.06 14:31:00';

//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione tick dell'esperto|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   MqlTick tick;
   datetime time=TimeCurrent();
//---
   SymbolInfoTick(Symbol(),tick);
   //Stampa(ora,tick.bid);
   Print(time,", ",tick.bid,", ",tick.ask); // aggiunta richiesta
//---
   if(time>end) ExpertRemove();
//---
  }


http://www.gkfx.ru/trade_specs/tick_history.html

http://www.dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/

https://www.alpari.ru/ru/login/ (zecche nel mio armadietto personale), http://ticks.alpari.org/


Tutti i file + xlsx nel trailer

 

Свеча в 14:30 (время в MetaTrader 5) объёмом в 39 тиков, в альпари она равна 86 на ECN и 136 тиков на стандарт,

ma non è assolutamente importante (numero di tick), perché il principio di generazione dei tick sarà lo stesso, solo che i tick saranno più densi.


Nel tester MetaTrader 5, si può vedere che il prezzo su questa candela sale monotonicamente, uniformemente e senza scatti per 36 secondi fino al massimo, poi c'è un piccolo pullback.

E sui futures (ticks azionari) si può notare che il prezzo ha subito un brusco balzo, in una frazione di secondo, e poi è iniziato il normale trading.


Su altre notizie/statistiche con forti salti di quotazioni il principio sarà lo stesso.

https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page19#comment_597854


La differenza tra i tick reali del FOREX e quelli dei futures è piuttosto piccola perché c'è un arbitraggio tra i due e c'è un filtraggio e un'aggregazione dei tick sul FOREX.

+ Quando si effettuano transazioni reali, il ritardo nell'esecuzione degli ordini è diverso, perché presso alcuni broker di futures tutti gli ordini sono memorizzati in borsa e vengono eseguiti in diversi microsecondi, a differenza del FOREX.

https://www.mql5.com/ru/forum/10454/page88#comment_584876


Questo è anche il motivo per cui il ritardo arbitrario (opzione nel tester) non è rilevante, perché il tempo esatto (millisecondi, secondi) di formazione di massimi o minimi o pullback all'interno della candela M1 non viene preso in considerazione quando si generano i tick del tester.

Oppure (ritardo arbitrario) dovrebbe essere impostato manualmente più di 1 minuto, ma non c'è questa possibilità (ancora una volta ci sarà una diminuzione della precisione in altri casi).

Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5"
Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5"
  • www.mql5.com
Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5".
 
MetaQuotes:

Pubblicato un nuovo articolo L'algoritmo di generazione dei tick all'interno del tester di strategia del terminale MetaTrader 5:

Autore: MetaQuotes Software Corp.

Potete fornirci un esempio di codice sull'algoritmo di generazione dei tick. Sono molto curioso di questo algoritmo e di come viene calcolato il tempo corrispondente a ciascun tick generato dall'algoritmo di generazione dei tick? Grazie!!!
 
Ciao ragazzi, credo di aver bisogno di aiuto.

Ho un indicatore per il micro scalping. Dà ottimi risultati sul time frame Tester M1 - Ogni tick
Quando va in live i risultati sono scarsi!

Dopo aver sbattuto la testa contro il muro per diversi giorni, sono arrivato alla conclusione che la differenza è dovuta a questo"algoritmo di generazione dei tick".

Qualche suggerimento?
Per esempio, potrei filtrare i dati live? Se sì, come?

grazie per l'aiuto.

ugo
 
ugo:
Ciao ragazzi, credo di aver bisogno di aiuto.

Ho un indicatore per il micro scalping. Dà ottimi risultati sul time frame Tester M1 - Ogni tick
Quando va in live i risultati sono scarsi!

Dopo aver sbattuto la testa contro il muro per diversi giorni, sono arrivato alla conclusione che la differenza è dovuta a questo"algoritmo di generazione dei tick".

Qualche suggerimento?
Per esempio, potrei filtrare i dati live? Se sì, come?

grazie per l'aiuto.

ugo
Gli Scalper (che si basano su dati tick) non sono probabilmente testabili con lo Strategy Tester.
 
angevoyageur:
Gli scalper (che si basano su dati tick) non sono probabilmente testabili con lo Strategy Tester.

Se non si utilizzano indicatori aggiuntivi, è possibile catturare i tick generati automaticamente dalle barre storiche salvate, gettarli via e inserire i tick per lo stesso minuto da un feed di tick salvato in precedenza.

Un feed di tick binari salvato su disco richiede circa 50 MByte per una valuta per una settimana, quindi penso che solo piccoli periodi siano testabili (se si devono salvare i propri dati di tick e non si possono ottenere dati di tick da altre fonti).

Ma questo potrebbe essere sufficiente per verificare i vostri algoritmi.

Buona fortuna, ugo58

 
ugo58:

Se non si utilizzano indicatori aggiuntivi, è possibile catturare i tick autogenerati dalle barre storiche salvate, gettarli via e inserire i tick per lo stesso minuto da un precedente feed di tick salvato.

Un feed di tick binari salvato su disco richiede circa 50 MByte per una valuta e per una settimana, quindi penso che sia possibile testare solo piccoli periodi (se si devono salvare i propri dati di tick e non si possono ottenere dati di tick da altre fonti).

Ma questo potrebbe essere sufficiente per verificare i vostri algoritmi.

Buona fortuna, ugo58

Ciao, grazie a tutti!

Non sono sicuro di aver capito: " ... inserire i ticks per lo stesso minuto". Intendi dire di vedere manualmente quali erano i valori reali dei tick negli stessi orari di apertura e chiusura o c'è un modo per eseguire lo Strategy Tester da uno storico salvato su disco? Ho capito da angevoyageur che questo non è possibile.

ugo

 

Il tester della strategia MQL5 non consente di utilizzare una storia diversa dai prezzi forniti dal broker. Ma se si programma un proprio EA è possibile gestire la situazione, a patto di non aver bisogno di indicatori prefabbricati.

Per quanto ne so, con il nuovo MQL4 si può scrivere un codice identico a quello dell'MQL5. Se vi occupate del diverso modo di gestire gli ordini potreste testare il vostro EA con uno storico fornito da voi.

ugo58

1...131415161718192021
Nuovo commento