Market Session Analyzer: definizioni statistiche e guida pratica per MetaTrader 5
Market Session Analyzer è un indicatore informativo per MetaTrader 5. Combina la rappresentazione automatica delle sessioni Asia, Londra, New York e US cash con statistiche storiche sui range, analisi dei breakout di Londra, comportamento di New York e contesto ADR.
Questa guida spiega come vengono costruite le metriche principali e come interpretare le cinque schede della dashboard. L'indicatore è disponibile nella pagina prodotto di Market Session Analyzer.
Market Session Analyzer è esclusivamente informativo. Non apre, modifica o chiude ordini e posizioni. Le statistiche descrivono il campione storico selezionato e non prevedono il comportamento futuro del mercato.
Perché servono definizioni esplicite
Un rettangolo colorato mostra semplicemente dove ha negoziato il prezzo durante un intervallo definito. I confronti storici richiedono maggiore precisione.
Due indicatori possono mostrare frequenze di breakout diverse se utilizzano orari differenti, considerano breakout una wick invece di una chiusura, accettano sessioni incomplete o definiscono diversamente un falso breakout.
Market Session Analyzer utilizza quindi definizioni fisse e riproducibili, applicate nello stesso modo a ogni giornata del campione.
Il modello delle sessioni
- Asia range - dalle 00:00 incluse alle 08:00 escluse, ora civile di Londra.
- London - dalle 08:00 incluse alle 17:00 escluse, ora civile di Londra.
- New York - dalle 08:00 incluse alle 17:00 escluse, ora Eastern degli Stati Uniti.
- US cash - dalle 09:30 incluse alle 16:00 escluse, ora Eastern degli Stati Uniti.
- Custom session - intervallo opzionale definito dall'utente in ora di Londra.
La sessione personalizzata può attraversare la mezzanotte. Se l'orario finale precede quello iniziale, la sessione termina il giorno successivo. Orari iniziale e finale identici non sono validi.
Fusi orari e ora legale
Londra e New York non cambiano sempre l'ora legale nella stessa data. GMT/BST ed EST/EDT vengono quindi convertiti separatamente per ogni sessione storica.
ServerTimeProfile stabilisce come le sessioni UTC vengono convertite nell'orario del broker:
- AUTO riconosce la comune convenzione New-York-close UTC+2 in inverno e UTC+3 in estate.
- FIXED mantiene lo stesso offset UTC del broker per tutto l'anno.
- US DST applica i cambi dell'ora legale statunitense all'offset standard configurato.
- EU DST applica i cambi dell'ora legale europea all'offset standard configurato.
Nello Strategy Tester MetaTrader riporta come identici l'orologio del server simulato e quello GMT. In modalità AUTO viene quindi utilizzato un fallback deterministico New-York-close UTC+2/UTC+3. Se lo storico testato segue un'altra convenzione, occorre selezionare un profilo manuale.
Campione storico e qualità dei dati
AnalysisPeriod seleziona 30, 60, 120 oppure un numero personalizzato di sessioni feriali completate. Il campione visualizzato può essere inferiore perché vengono escluse le sessioni che non raggiungono MinimumSessionCoveragePercent.
Il filtro per giorno della settimana viene applicato all'interno del lookback. Per esempio, lunedì con lookback di 120 giorni significa i lunedì presenti in quelle 120 sessioni feriali, non gli ultimi 120 lunedì.
Il motore statistico carica internamente dati M5 indipendentemente dal timeframe del grafico. Gli eventi hanno quindi risoluzione di cinque minuti, mentre l'indicatore può essere applicato anche a un altro timeframe.
Metriche differenti possono avere campioni validi differenti. Le statistiche principali di Asia e Londra richiedono entrambe le sessioni valide. Le statistiche New York richiedono inoltre dati New York validi. US cash e custom session utilizzano le rispettive osservazioni valide.
Statistiche dei range
Il range di una sessione è il massimo più alto meno il minimo più basso, espresso in punti del simbolo.
- Average - media aritmetica dei range osservati.
- Median - valore centrale oppure media dei due valori centrali per un campione pari.
- P25 e P75 - percentili campionari interpolati linearmente che delimitano il 50% centrale.
- Minimum e maximum - estremi osservati nel campione.
- SD - deviazione standard della popolazione dei range osservati.
La scheda TODAY confronta il range corrente con il P25-P75 storico. Sotto P25 significa un range inferiore al primo quartile del campione; sopra P75 significa un range superiore al terzo quartile. È un contesto descrittivo, non un segnale direzionale.
La distribuzione in cinque fasce
Quando SessionFilter seleziona una singola sessione, RANGES aggiunge una distribuzione in cinque fasce. L'intervallo tra minimo e massimo osservati viene diviso in cinque range di punti di uguale ampiezza.
I primi quattro intervalli sono chiusi a sinistra e aperti a destra: [a,b). L'ultimo è chiuso a entrambe le estremità: [a,b]. In questo modo non vi sono sovrapposizioni e il massimo osservato viene sempre conteggiato.
I cinque conteggi sommano sempre al campione della distribuzione e le percentuali arrivano a circa 100%, salvo arrotondamento. Con campioni piccoli o outlier elevati è normale avere fasce vuote.
Se tutti i range sono identici, l'ampiezza ordinaria sarebbe zero. In questo caso la dashboard mostra una singola barra al 100% sul valore comune.
Breakout di Londra dal range asiatico
Il massimo e il minimo completati dell'Asia diventano livelli di riferimento fissi durante Londra. BreakoutMethod stabilisce cosa costituisce un breakout:
- Wick touch - massimo o minimo M5 supera il livello della soglia effettiva.
- One close - una candela M5 chiude oltre la soglia effettiva.
- Consecutive closes - il numero configurato di candele M5 consecutive chiude oltre la soglia.
Con chiusure consecutive, l'orario dell'evento corrisponde all'ultima candela di conferma.
La penetrazione effettiva è il maggiore tra MinimumBreakoutPoints e la percentuale del range asiatico impostata con MinimumBreakoutRangePercent. Combinare una soglia assoluta e una relativa aiuta a rendere la definizione confrontabile tra simboli con scale e range tipici differenti.
Primo lato e breakout ambigui
High first e low first indicano il primo limite asiatico superato nei dati M5 in ordine cronologico.
Se la stessa candela M5 rompe entrambi i limiti, il primo lato non viene assegnato. I dati OHLC dimostrano che entrambi gli estremi sono stati raggiunti, ma senza tick non possono ricostruirne l'ordine.
Le frequenze Asia-high, Asia-low e both-side usano come denominatore le giornate core valide. Le statistiche first-side usano soltanto le giornate con un primo breakout direzionale non ambiguo.
Return, retest e false breakout
Questi termini descrivono fasi differenti successive al primo breakout non ambiguo:
- Return into range - una candela M5 successiva chiude tra minimo e massimo dell'Asia, inclusi.
- Quick return - la chiusura avviene entro FalseBreakoutWindowBars dal breakout.
- Retest - dopo il quick return, lo stesso limite viene rotto di nuovo prima della fine di Londra.
- False breakout - dopo il quick return, lo stesso limite non viene più rotto prima della fine di Londra.
Le percentuali retest e false breakout usano come denominatore i primi breakout direzionali non ambigui. Sono classificazioni finali: una sessione in formazione può apparire prima come RETURNED e diventare successivamente RETEST oppure FALSE.
La modalità touch permette anche a una wick esterna seguita da chiusura interna sulla stessa candela M5 di costituire un quick return.
Tempo, estensione e marker sul grafico
Il tempo al breakout è misurato in minuti dall'apertura di Londra al primo evento confermato. L'estensione è la massima escursione oltre il primo limite asiatico rotto prima della chiusura di Londra.
La candela del primo breakout viene ricolorata sul timeframe attivo. Il badge mostra la classificazione finale BREAK, RETEST o FALSE e rimane sulla candela del primo breakout: non viene spostato sulla successiva candela di ritorno o nuova rottura. In questo modo non vengono usate frecce o linee simili agli ordini.
Continuazione e inversione di New York
L'impulso pre-New-York di Londra viene misurato dall'apertura di Londra all'ultima chiusura M5 completata prima dell'apertura di New York.
- Continuation - New York supera il massimo o minimo direzionale formato tra apertura di Londra e apertura di New York.
- Reversal - New York attraversa l'apertura di Londra nella direzione opposta all'impulso pre-NY.
- Both - continuazione e inversione avvengono nella stessa sessione New York.
Continuazione e inversione sono eventi indipendenti. Le relative distanze medie e mediane sono condizionate al verificarsi dell'evento. Tutti i livelli di riferimento vengono congelati all'apertura di New York per evitare look-ahead.
Contesto ADR
L'ADR è la media del range massimo-minimo del numero configurato di barre D1 completate del broker che precedono la sessione analizzata.
- ADR consumed - range di Londra diviso per ADR precedente; può superare il 100%.
- ADR residual - il maggiore tra ADR meno range di Londra e zero, espresso in punti.
- ADR-normalized extension - estensione del breakout di Londra divisa per ADR.
- New daily high or low after New York opens - New York supera un estremo formato dall'inizio dell'Asia all'apertura di New York.
Nuovo massimo e nuovo minimo giornaliero sono indipendenti e possono verificarsi entrambi nella stessa sessione.
Come leggere le cinque schede
- TODAY confronta il range corrente con P25-P75 e riporta l'esito corrente di Londra.
- BREAKS riepiloga limiti rotti, primo lato, ritorni, retest, falsi breakout, tempo ed estensione.
- RANGES mostra statistiche descrittive e, per una sessione, la distribuzione in cinque fasce.
- ADR colloca range ed estensione di Londra nel contesto del range giornaliero precedente.
- NEW YORK mostra continuazione, inversione, frequenza con entrambi gli eventi e distanze condizionate.
Un flusso di analisi pratico
- Applica Market Session Analyzer al simbolo da analizzare.
- Inizia con 120 sessioni feriali completate e breakout confermato in chiusura.
- Controlla il campione visualizzato prima di interpretare una percentuale.
- Usa RANGES per comprendere dimensione tipica e dispersione delle sessioni.
- Usa BREAKS per studiare l'interazione di Londra con il range asiatico completato.
- Usa ADR e NEW YORK per aggiungere contesto giornaliero e di sovrapposizione.
- Quando confronti i risultati, modifica una sola definizione alla volta.
Una percentuale storica interessante non costituisce automaticamente un vantaggio operativo. Va interpretata con campione, strumento, storico del broker, regime di mercato, costi e regole di esecuzione personali.
Limiti importanti
- I risultati possono differire tra broker per prezzi, barre mancanti, specifiche del simbolo e orari server.
- I dati OHLC M5 non determinano l'ordine degli eventi avvenuti nella stessa candela.
- Campioni piccoli possono produrre percentuali instabili e fasce vuote.
- Gli outlier possono ampliare le fasce e comprimere visivamente la maggioranza delle osservazioni.
- Il profilo automatico è pensato per comuni server New-York-close UTC+2/UTC+3; altri storici possono richiedere impostazioni manuali.
- Le statistiche storiche descrivono il campione e non garantiscono risultati futuri.
Considerazioni finali
Market Session Analyzer trasforma concetti familiari sulle sessioni in misure storiche esplicite. Non vuole indicare al trader cosa fare, ma rendere più semplici da studiare range, breakout, retest, ADR e comportamento di New York attraverso definizioni coerenti.
Per dettagli, input, screenshot e demo MetaTrader 5, visita la pagina di Market Session Analyzer su MQL5 Market.
