Reversal Probability
- Indicateurs
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Agus Santoso
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« Reversal Probability » (Probabilité de retournement) est un indicateur d'analyse de marché avancé conçu pour identifier les zones de prix où se concentrent les points de retournement historiques.
Au lieu de se baser sur un niveau de support ou de résistance unique, l'indicateur construit une probabilité de retournement dynamique à partir de pivots de marché confirmés et les organise en zones de prix significatives. Cela permet aux traders de visualiser où le marché a historiquement présenté une forte concentration d'activités de retournement et de situer le prix actuel par rapport à ces zones.
L'indicateur combine l'analyse des pivots, le profilage de la densité des prix, les supports et résistances dynamiques, la visualisation de regroupements (clusters) et un tableau de bord professionnel multi-symboles au sein d'un même espace de travail.
Caractéristiques principales
Probabilité de retournement
Visualise la concentration de points pivots historiques confirmés à différents niveaux de prix.
Zone de retournement maximale / POC
Identifie automatiquement la zone de prix contenant la plus forte concentration de pivots historiques.
Supports et résistances dynamiques
Les points bas pivots confirmés servent à identifier les zones de support, tandis que les points hauts pivots confirmés servent à identifier les zones de résistance.
Lecture de densité normalisée
Chaque zone de prix pertinente reçoit une valeur de densité normalisée (de 0 % à 100 %), facilitant la comparaison de la concentration des retournements sur l'étendue du marché actif.
Dominance des pivots haussiers / baissiers
L'indicateur évalue si une zone de prix contient une concentration plus élevée de points bas ou hauts pivots historiques et affiche le contexte actuel du marché comme HAUSSIER, BAISSIER ou NEUTRE.
Regroupement de prix avancé (Clustering)
Un profil visuel multidimensionnel utilise le regroupement de prix pour organiser les structures de pivots historiques en régions de marché clairement identifiables.
Filtrage des pivots par ATR
Un filtrage des chevauchements basé sur l'ATR aide à réduire les niveaux de support et de résistance redondants ou inutiles.
Niveaux historiques franchis
Les niveaux de support et de résistance précédemment actifs peuvent rester visibles après avoir été franchis, aidant ainsi les traders à examiner la structure passée du marché.
Visualisation des pivots
Les emplacements des pivots confirmés peuvent être affichés directement sur le graphique, avec des paramètres configurables pour la taille, la transparence et les couleurs des groupes.
L'implémentation sous-jacente repose sur des pivots confirmés, un lissage par intervalles de prix (binning), un algorithme de clustering K-means unidimensionnel et un filtrage des chevauchements basé sur l'ATR.
