Gold Expansion D

Efficace et robuste sur 9 années de backtest, dont 3 années entièrement out-of-sample, Gold Expansion D est l’EA que je garderais toujours dans mon portefeuille d’EAs.

Cet EA utilise par défaut une stratégie de breakout (une stratégie de retournement est également possible en modifiant le paramètre "Version" de 1 à 2), en exploitant les caractéristiques intrinsèques de l’or lui-même. Il est spécifiquement conçu pour Gold, mais peut être adapté à d’autres marchés en modifiant ses paramètres d’entrée.

Résultats du backtest :

• Plus de 241 % de profit, avec 1 lot par trade sur un capital initial de $100,000.
• 3,076 trades sur plus de 9 années de données historiques, les 3 dernières années ayant été conservées entièrement out-of-sample afin d’éviter l’overfitting.
• Drawdown maximal inférieur à 49 % par rapport au capital initial, ce qui constitue un résultat solide compte tenu de la rentabilité de la stratégie sur les données out-of-sample.

Toutes les données présentées dans les images ci-dessous proviennent d’IC Markets, avec l’heure du broker en GMT+2. J’ai également obtenu des performances similaires auprès de la prop firm FTMO, connue pour ses spreads nettement plus élevés. Cela signifie que la stratégie est assez robuste face au spread. Effectuez toujours votre propre backtest afin de vérifier que ces réglages fonctionnent aussi bien avec les données historiques de votre broker, et ajustez-les si nécessaire.

Comment l’utiliser

Ajoutez l’EA à un graphique et modifiez les paramètres d’entrée comme vous le souhaitez. Si vous l’utilisez sur Gold (XAUUSD), vous pouvez utiliser les paramètres par défaut, qui sont ceux ayant servi à obtenir le backtest présenté ci-dessous.

Polyvalence

L’EA peut être adapté à n’importe quel marché financier (matières premières, Forex, etc.). Les paramètres par défaut sont spécifiquement calibrés pour Gold (XAUUSD) — ajustez-les en conséquence si vous effectuez des tests sur un autre instrument.

Conseil pour les backtests

Comme l’EA évalue uniquement les ouvertures et les clôtures des bougies, vous pouvez utiliser la modélisation "1 Minute OHLC" pour les backtests au lieu des données Tick. Cela permet d’effectuer les tests beaucoup plus rapidement tout en produisant des résultats presque identiques — cela vaut la peine de le vérifier par vous-même.

Taille des lots

La taille des lots est fixe et n’est pas basée sur un pourcentage du compte. J’ai volontairement évité un dimensionnement basé sur un pourcentage du compte, car celui-ci peut amplifier les pertes après une série de trades gagnants. Vous êtes libre d’ajuster manuellement la taille des lots à tout moment.

Paramètres d’entrée

• SIZE — valeur par défaut : 0.01. Paramètre de taille des lots. Soyez très prudent lorsque vous le modifiez. N’utilisez pas de nombres négatifs.
• GMT — valeur par défaut : 2. Paramètre de fuseau horaire. Modifiez-le en fonction du fuseau horaire de votre broker. N’utilisez pas de nombres négatifs ni de décimales.
• Magic Number — valeur par défaut : 1. Cette valeur DOIT être différente du magic number de tout autre EA sur chaque graphique spécifique afin d’éviter les conflits, en particulier si vous utilisez cet EA avec différents réglages sur le même instrument, comme recommandé. N’utilisez pas de nombres négatifs ni de décimales.
• EuroDST — valeur par défaut : false. Changement d’heure été/hiver pour les brokers européens. Testez-le avec "true" et "false" afin de déterminer quelle solution fonctionne le mieux pour vous.
• starttime — Heure de début du trading : vous pouvez définir des valeurs de 0 à 2400 en utilisant des multiples de 100 (par exemple 100, 200, 300, ..., 1000, 1100, ...). Pour les brokers européens, assurez-vous que cette valeur est inférieure à "endtime". N’utilisez pas de nombres négatifs ni de décimales.
• endtime — Heure de fin du trading : vous pouvez définir des valeurs de 0 à 2400 en utilisant des multiples de 100 (par exemple 100, 200, 300, ..., 1000, 1100, ...). IMPORTANT : si vous définissez 2400, le paramètre "CloseAtEnd" ne fonctionnera pas correctement lorsqu’il est réglé sur "true". N’utilisez pas de nombres négatifs ni de décimales.
• CloseAtEnd — valeur par défaut : true. Ce paramètre ferme le trade actuellement ouvert lorsque l’heure de la dernière bougie clôturée est égale ou supérieure à "endtime". Réglez-le sur "false" si vous souhaitez conserver les trades ouverts pendant la nuit (les performances de l’EA changeront complètement — testez cette option si vous souhaitez créer quelque chose de nouveau).
• Version — valeur par défaut : 1. Valeurs autorisées : 1 ou 2. Si la valeur est 1, l’EA utilisera la logique de breakout en essayant de suivre la tendance. Si la valeur est 2, il utilisera la logique de faux breakout afin de tirer parti des retournements. N’utilisez pas de nombres négatifs ni de décimales. N’utilisez aucune valeur autre que 1 ou 2, sinon aucun trade ne sera exécuté.
• stopPercent — valeur par défaut : true. Ce paramètre vous permet de définir le stop loss et le take profit comme un pourcentage (%) du prix de clôture de la dernière bougie clôturée. Je l’ai créé spécifiquement pour Gold, car sa valeur a énormément évolué au fil du temps. Il peut être utilisé sur n’importe quel autre instrument, mais la différence par rapport à un stop loss et un take profit classiques basés sur une valeur absolue du prix sera plus faible, car le marché Forex évolue plus lentement. S’il est réglé sur "false", le stop loss et le take profit seront définis en valeur absolue du prix (par exemple 0.005$).
• Mfilter, Mfilter1, Mfilter2 — valeur par défaut : false. Il s’agit de trois filtres mensuels. S’ils sont réglés sur true, l’EA ne prendra pas de trades pendant les mois sélectionnés (ces filtres peuvent être très puissants).
• Dfilter — valeur par défaut : true. Il s’agit du filtre journalier. S’il est réglé sur true, l’EA ne prendra pas de trades pendant les jours sélectionnés (par exemple tous les lundis, tous les vendredis, etc.).
• OnePerDay — valeur par défaut : false. S’il est réglé sur true, l’EA ne prendra qu’un seul trade par journée de trading (non utilisé dans mes réglages).
• Month, Month1, Month2 — Il s’agit de trois filtres mensuels. Chaque nombre de 1 à 12 correspond à un mois spécifique (1 : janvier, 2 : février, ...). N’utilisez pas de nombres négatifs ni de décimales. N’utilisez pas de nombres supérieurs à 12.
• Day — Il s’agit du filtre journalier. Chaque nombre de 0 à 6 correspond à un jour de la semaine (0 : dimanche, 1 : lundi, ..., 6 : samedi). N’utilisez pas de nombres négatifs ni de décimales. N’utilisez pas de nombres supérieurs à 6.
• mystop — Paramètre du stop loss. N’utilisez pas de nombres négatifs. Les décimales peuvent être utilisées.
• myprofit — Paramètre du take profit. N’utilisez pas de nombres négatifs. Les décimales peuvent être utilisées.

Logique de sortie :

L’EA ferme une position uniquement si le stop loss ou le take profit est déclenché, si l’heure de la dernière bougie est égale ou supérieure à "endtime" lorsque CloseAtEnd est réglé sur true, ou si les conditions nécessaires pour inverser la position sont remplies. Dans ce dernier cas, l’EA ferme la position actuellement ouverte et en ouvre immédiatement une nouvelle dans la direction opposée.

Soyez prudent lorsque vous modifiez "myprofit" et "mystop" : le stop loss et le take profit sont les deux paramètres de cet EA les plus susceptibles de provoquer de l’overfitting.

Laissez un commentaire sur la page de l’EA si vous avez besoin d’aide pour configurer un paramètre ou pour toute autre question. Je répondrai dès que possible.

TimeFrame : 30 minutes. Vous pouvez le modifier, mais des backtests supplémentaires ainsi qu’un nouvel ajustement des paramètres seront nécessaires.

Type de compte requis : Hedging.

Instrument financier : Gold.

Si vous débutez dans le dimensionnement des lots, modifiez SIZE dans le backtest et vérifiez les profits et pertes maximums ainsi que les profits et pertes moyens à la fin du test. Vous pourrez ainsi comprendre le niveau de risque que vous prenez avant de commencer réellement à trader avec la nouvelle taille de lot que vous avez choisie.

Pas de martingale, pas de grid trading ni de stratégies similaires. L’EA n’ouvre qu’une seule position à la fois.

Veuillez garder à l’esprit que des drawdowns peuvent survenir et qu’ils font partie du processus. Il ne s’agit pas d’un système permettant de devenir riche rapidement, même si les résultats du backtest sont réellement très bons. Testez toujours l’algorithme sur un compte démo avant de l’utiliser en réel.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Le trading comporte des risques et vous ne devez trader qu’avec un capital que vous pouvez vous permettre de perdre.