Gold Expansion D

Efficace e robusto lungo 9 anni di backtest, 3 dei quali completamente out-of-sample, Gold Expansion D è l’EA che terrei sempre nel mio portafoglio di Expert Advisor.

Questo EA utilizza di default una strategia breakout (è possibile utilizzare anche una strategia reversal modificando il parametro "Version" da 1 a 2), sfruttando le caratteristiche intrinseche dell’oro stesso. È progettato specificamente per Gold, ma può essere adattato ad altri mercati modificando i parametri di input.

Risultati del backtest:

• Oltre il 241% di profitto, operando con 1 lotto per trade su un balance iniziale di $100,000.
• 3,076 trade su oltre 9 anni di dati storici, con gli ultimi 3 anni mantenuti completamente out-of-sample per prevenire l’overfitting.
• Drawdown massimo inferiore al 49% rispetto al balance iniziale, un risultato solido considerando quanto la strategia sia stata profittevole sui dati out-of-sample.

Tutti i dati mostrati nelle immagini qui sotto provengono da IC Markets, utilizzando l’orario del broker GMT+2. Ho ottenuto performance simili anche con la prop firm FTMO, nota per avere spread significativamente più alti. Questo significa che la strategia è piuttosto robusta rispetto allo spread. Esegui sempre il tuo backtest per verificare che queste impostazioni funzionino altrettanto bene sui dati storici del tuo broker e, se necessario, effettua delle regolazioni.

Come utilizzarlo

Applica l’EA a un grafico e modifica i parametri di input come preferisci. Se lo utilizzi su Gold (XAUUSD), puoi usare i parametri di default, che sono stati utilizzati per ottenere il backtest mostrato qui sotto.

Versatilità

L’EA può essere adattato a qualsiasi mercato finanziario (commodities, forex, ecc.). Le impostazioni di default sono calibrate specificamente per Gold (XAUUSD) — modifica i parametri di conseguenza se effettui test su uno strumento diverso.

Consiglio per il backtesting

Dal momento che l’EA valuta solamente aperture e chiusure delle candele, puoi utilizzare la modellazione "1 Minute OHLC" per i backtest invece dei dati tick. In questo modo i test vengono eseguiti molto più velocemente, producendo risultati quasi identici — vale la pena verificarlo personalmente.

Dimensionamento del lotto

La dimensione del lotto è fissa e non basata su una percentuale del conto. Ho evitato intenzionalmente il dimensionamento basato sulla percentuale del conto, poiché può amplificare le perdite dopo una serie di trade vincenti. Sei libero di modificare manualmente la dimensione del lotto in qualsiasi momento.

Parametri di input

• SIZE — default: 0.01. Parametro della dimensione del lotto. Fai molta attenzione quando lo modifichi. Non utilizzare numeri negativi.
• GMT — default: 2. Parametro del fuso orario. Modificalo in base al fuso orario del tuo broker. Non utilizzare numeri negativi o decimali.
• Magic Number — default: 1. Questo valore DEVE essere diverso dal magic number di qualsiasi altro EA su ogni specifico grafico, per evitare conflitti, soprattutto se utilizzi questo EA con impostazioni differenti sullo stesso strumento, come consigliato. Non utilizzare numeri negativi o decimali.
• EuroDST — default: false. Gestione del cambio tra ora solare e ora legale per i broker europei. Testalo sia su "true" sia su "false" per vedere quale soluzione funziona meglio per te.
• starttime — Ora di inizio del trading: puoi impostare valori da 0 a 2400 utilizzando multipli di 100 (ad esempio 100, 200, 300, ..., 1000, 1100, ...). Per i broker europei, assicurati che questo valore sia inferiore a "endtime". Non utilizzare numeri negativi o decimali.
• endtime — Ora di fine del trading: puoi impostare valori da 0 a 2400 utilizzando multipli di 100 (ad esempio 100, 200, 300, ..., 1000, 1100, ...). IMPORTANTE: se imposti 2400, il parametro "CloseAtEnd" non funzionerà correttamente quando è impostato su "true". Non utilizzare numeri negativi o decimali.
• CloseAtEnd — default: true. Questo parametro chiude il trade attualmente aperto quando l’orario dell’ultima candela chiusa è uguale o superiore a "endtime". Impostalo su "false" se vuoi mantenere i trade aperti durante la notte (la performance dell’EA cambierà completamente — testalo se vuoi creare qualcosa di nuovo).
• Version — default: 1. Valori consentiti: 1 o 2. Se impostato su 1, utilizzerà la logica breakout, cercando di seguire il trend. Se impostato su 2, utilizzerà la logica di falso breakout, sfruttando i reversal. Non utilizzare numeri negativi o decimali. Non utilizzare nessun numero diverso da 1 o 2, altrimenti non verranno effettuati trade.
• stopPercent — default: true. Questo parametro consente di scegliere stop loss e take profit come percentuale (%) del prezzo di chiusura dell’ultima candela chiusa. L’ho creato specificamente per Gold, poiché il suo valore è cambiato moltissimo nel tempo. Può essere utilizzato anche su qualsiasi altro strumento, ma la differenza rispetto a un normale stop loss e take profit basati su un valore assoluto di prezzo sarà minore, dato che il mercato forex si muove più lentamente. Se impostato su "false", stop loss e take profit verranno impostati in valore assoluto di prezzo (ad esempio 0.005$).
• Mfilter, Mfilter1, Mfilter2 — default: false. Questi tre sono filtri mensili. Se impostati su true, l’EA non effettuerà trade nei mesi selezionati (possono essere molto potenti).
• Dfilter — default: true. Questo è il filtro giornaliero. Se impostato su true, l’EA non effettuerà trade nei giorni selezionati (ad esempio tutti i lunedì, tutti i venerdì, ecc.).
• OnePerDay — default: false. Se impostato su true, l’EA effettuerà un solo trade per giornata di trading (non utilizzato nelle mie impostazioni).
• Month, Month1, Month2 — Questi tre sono filtri mensili. Ogni numero da 1 a 12 corrisponde a un mese specifico (1: gennaio, 2: febbraio, ...). Non utilizzare numeri negativi o decimali. Non utilizzare numeri superiori a 12.
• Day — Questo è il filtro giornaliero. Ogni numero da 0 a 6 corrisponde a un giorno della settimana (0: domenica, 1: lunedì, ..., 6: sabato). Non utilizzare numeri negativi o decimali. Non utilizzare numeri superiori a 6.
• mystop — Parametro dello stop loss. Non utilizzare numeri negativi. È possibile utilizzare valori decimali.
• myprofit — Parametro del take profit. Non utilizzare numeri negativi. È possibile utilizzare valori decimali.

Logica di uscita:

L’EA chiude una posizione solamente se viene attivato lo stop loss o il take profit, se l’orario dell’ultima candela è uguale o superiore a "endtime" quando CloseAtEnd è impostato su true, oppure se vengono soddisfatte le condizioni per invertire la posizione. In quest’ultimo caso, l’EA chiude la posizione attualmente aperta e ne apre immediatamente un’altra nella direzione opposta.

Fai attenzione quando modifichi "myprofit" e "mystop": stop loss e take profit sono i due parametri di questo EA più soggetti a overfitting.

Lascia un commento sulla pagina dell’EA se hai bisogno di aiuto per configurare qualsiasi parametro o per qualsiasi altra domanda. Risponderò il prima possibile.

TimeFrame: 30 minuti. Puoi modificarlo, ma saranno necessari ulteriori backtest, oltre a una nuova regolazione dei parametri.

Tipo di conto richiesto: Hedging.

Strumento finanziario: Gold.

Se non hai familiarità con il dimensionamento dei lotti, modifica SIZE nel backtest e controlla i profitti e le perdite massime e medie al termine del test. In questo modo capirai quanto rischio stai assumendo prima di iniziare effettivamente a fare trading con la nuova dimensione del lotto che hai scelto.

Niente martingala, niente grid trading o strategie simili. L’EA apre solamente una posizione alla volta.

Tieni presente che i drawdown possono verificarsi e fanno parte del processo. Questo non è uno schema per arricchirsi rapidamente, anche se i risultati del backtest sono davvero molto buoni. Testa sempre prima l’algoritmo su un conto demo.

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Il trading comporta rischi e dovresti operare solamente con capitale che puoi permetterti di perdere.