Indexium EA

Indexium EA

Indexium EA est un système de trading automatisé pour les indices boursiers mondiaux construit sur les concepts Smart Money (SMC) et un moteur d'apprentissage par renforcement (RL) Q-Learning. Il fonctionne entièrement en MQL5 pur sans aucune dépendance DLL. L'EA négocie simultanément NAS100, US30, SPX500, DAX40 et UK100 à partir d'un seul graphique. Chaque composant est calibré pour le comportement du marché des indices, y compris le trading natif de session, le filtrage de confluence VWAP, la détection de modèles de comblement d'écart (Gap Fill), les entrées de cassure de plage d'ouverture (Opening Range Breakout) et la gestion de la corrélation des indices.

Pas de grille (grid), pas de martingale, pas de moyenne à la baisse (averaging). Chaque transaction utilise un Stop Loss fixe avec un calcul basé sur l'ATR.

Logique de base

L'EA effectue une analyse descendante continue sur chaque indice configuré : direction de la tendance macro H4, détection de la structure du marché H1 (BOS/CHoCH), zones POI institutionnelles M15 (Order Blocks, Fair Value Gaps, Breaker Blocks, Liquidity Pools), confirmation du momentum M5 et correspondance des modèles d'entrée. Les ajustements spécifiques aux indices incluent une rétrospective de swing plus rapide (40 barres), une validité OB moyenne (60 barres), des seuils de volume plus élevés (1,5x) et un ratio R:R minimum plus élevé (1,5:1) pour tenir compte des coûts de spread des indices et du risque d'écart. Le mappage automatique des symboles de courtier résout les différences de dénomination (NAS100, USTEC, US100, etc.) entre les courtiers.

Moteur d'apprentissage par renforcement Q-Learning

Le moteur RL extrait 14 caractéristiques de chaque signal et maintient une Q-Table persistante suivant les résultats gains/pertes pour chaque état de marché unique. Au fil du temps, le moteur ajuste les modificateurs de score de -4 à +4 et adapte la taille de la position entre 0,5x et 2,0x. La Q-Table est enregistrée en CSV et survit aux redémarrages et aux migrations VPS.

Filtre de confluence VWAP

L'EA calcule un VWAP (prix moyen pondéré par le volume) ancré à la session et utilise la position du prix par rapport au VWAP comme facteur de confluence. Les transactions alignées avec la direction du VWAP reçoivent un bonus de score configurable (par défaut +2), tandis que les signaux contre-VWAP reçoivent une pénalité. Cela aide à filtrer les entrées contre le flux institutionnel dominant.

Détection de modèle de comblement d'écart (Gap Fill)

Les marchés d'indices ouvrent fréquemment avec un écart (gap). L'EA détecte les écarts d'ouverture par rapport à la clôture précédente et identifie les opportunités de trading de Gap Fill lorsque le prix se déplace pour combler l'écart. Un filtre de taille minimale d'écart (ratio ATR) empêche le déclenchement sur des écarts insignifiants.

Cassure de plage d'ouverture (Opening Range Breakout)

L'EA suit les N premières minutes de la session cash (configurable, par défaut 30 minutes) et identifie les entrées de cassure lorsque le prix dépasse la plage d'ouverture. Ce modèle capture le momentum directionnel qui suit souvent la période initiale de découverte des prix à l'ouverture du marché cash.

Garde de corrélation des indices

Les indices américains (NAS100, US30, SPX500) sont fortement corrélés, tout comme les indices européens (DAX40, UK100). La garde de corrélation limite le nombre de transactions ouvertes dans la même direction au sein de chaque groupe de corrélation (par défaut max 3 par groupe) pour éviter une exposition excessive à un seul mouvement de marché. Un filtre de sentiment SPX500 utilise optionnellement la direction du SPX comme indicateur de sentiment général du marché pour toutes les transactions sur indices américains.

Trading natif de session

Les marchés d'indices ont des sessions de trading distinctes avec des profils de liquidité différents. L'EA comprend un filtre de session avec un refroidissement d'ouverture cash configurable (par défaut 30 minutes pour sauter la volatilité initiale) et un tampon de clôture cash (par défaut 30 minutes pour éviter le glissement de fin de journée). Le décalage GMT du courtier est détecté automatiquement. Les heures optionnelles "Ne pas trader" permettent de bloquer les périodes nocturnes ou à faible liquidité.

7 Modes de Trading

Indexium EA comprend 7 modes préconfigurés. Institutional utilise des entrées M15 avec les filtres les plus stricts. Standard utilise des entrées M5 et est le point de départ recommandé. Momentum utilise M1 pour des entrées à plus haute fréquence. IntraSwing utilise M30 pour le trading swing intrajournalier. SwingMaster utilise H1 pour les trades de niveau journalier. MacroTrend utilise H4 pour le trading de position. Le mode Custom permet un contrôle manuel complet.

Gestion des transactions

L'EA utilise un système de take-profit multi-cibles avec des niveaux de clôture partielle TP1, TP2 et TP3. Après l'atteinte de TP1, le stop loss est déplacé au seuil de rentabilité et un stop suiveur optionnel s'active. Une tolérance au glissement plus élevée (30 points par défaut) tient compte de la variabilité des spreads des indices. Un système de refroidissement des pertes met le trading en pause après des pertes consécutives.

Intégration Newsium EA

Indexium EA peut recevoir des données économiques en temps réel de Newsium EA, le moteur d'analyse de nouvelles de la série ium Trading. Newsium fournit des modèles de biais par indice combinant le PIB, l'emploi, le commerce de détail et les données de sentiment avec les attentes de taux d'intérêt. Il ajuste la notation des signaux, bloque les transactions avant les événements à fort impact et fournit un biais directionnel pour chaque indice. Si Newsium ne fonctionne pas, Indexium EA continue de trader normalement.

Paper Trading et Auto-Promotion

Chaque indice peut démarrer en mode Paper Trading où les transactions sont suivies mais non exécutées. Lorsqu'un indice démontre un taux de gain minimum configurable, il est automatiquement promu au trading réel (Live). Le moteur RL apprend à la fois des transactions simulées et réelles.

Fait partie de la série ium Trading

Indexium EA est le membre indices de la série ium Trading. Quatre EA spécialisés partagent la même architecture SMC et RL, chacun conçu pour une classe d'actifs différente :

Stratum EA - Forex multi-symboles avec filtre de force des devises OCM sur 20 paires. Goldium EA - XAUUSD avec filtre de force USD DXY, trading de Kill Zone et détection de liquidité de plage asiatique. Indexium EA (Indices) - Vous êtes ici. Satoshium EA - BTCUSD avec gestion de session 24/7, protection de week-end et calibrage de volatilité BTC. Newsium EA - Moteur d'analyse de calendrier économique fournissant des scores de nouvelles en temps réel à tous les EA ium via des variables globales.

Configuration

Indexium EA fournit des paramètres d'entrée organisés en groupes logiques : sélection et mappage des symboles d'indice, mode de trading et seuil de confluence, chaîne multi-temporelle (H4/H1/M15/M5/Entrée), indicateurs de tendance (EMA, ADX), détection de structure (rétrospective swing, validité OB, taille FVG), momentum (RSI, Stochastique, volume), modèles d'entrée (Pin Bar, Engulfing, Break et Retest), gestion des risques (pourcentage de risque, ratio R:R, mode lot), exécution des transactions (niveaux TP, break-even, trailing), filtre de session d'indice (refroidissement ouverture/clôture cash), paramètres de confluence VWAP, paramètres Gap Fill, paramètres Opening Range Breakout, garde de corrélation des indices, filtre de sentiment SPX, paramètres du moteur RL, boosters WR (refroidissement des pertes, anti-corrélation, RSI multi-TF), bascules d'intégration Newsium, paramètres d'alerte et options visuelles du tableau de bord.

Pour la documentation complète des paramètres, veuillez vous référer au guide détaillé.

Support

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