10points 3.mq4 - page 151
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Est-ce que la valeur Step de 18 est uniquement utilisée pour le Backtesting dans l'EA 10p4 également ? si non, à quoi sert-elle ?
Merci
Valeur de 10 points en 4 étapes
Bonjour Matrixebiz,
La valeur de pas ou pipstep est la distance en pips d'un ordre à l'autre dans la progression de la martingale, si c'est 18 alors le prix devra bouger de 18 pips contre l'ordre jusqu'à ce qu'un autre ordre soit ouvert, jusqu'à un maximum de trades.
J'espère que cela vous aidera
outils
OK les gars, j'ai déjà une liste de personnes autour. Je ferme le recrutement maintenant. Les retardataires ne seront pas reçus, j'espère que cette fois nous allons botter des fesses. Un petit rappel pour les testeurs, le backtest pour ce système n'aide pas vraiment, voici ce qui est arrivé au point optimisé du backtest du 5 février au 1er mars 2007. Faites une comparaison par vous-même avec les résultats du backtest. Les trades pris sont totalement différents et la fermeture du trade est nulle sur le backtest. Aucun code ne sera distribué, sinon ce petit monstre sera mis en vente sur ebay avec un autre nom. Pourquoi j'ai l'air si méchant ? ! J'ai vu des gens utiliser mes résultats pour vendre des EA pourris aussi. J'espère voir de l'action d'ici la semaine prochaine.
Salutations,
David
Vous trouverez ci-dessous un ensemble de résultats de backtest en fonction de la période de test avant, et un ensemble de résultats de test avant. Les deux utilisent la même configuration et le même montant de solde pour commencer les tests. Vous pouvez juger par vous-même de la fiabilité de 90% de la qualité de la modélisation. Vérifiez également les captures d'écran du backtest et de la démo en direct. C'est totalement différent ! Bonne chance
Réponses diverses
Quelle taille de compte de départ recommanderiez-vous pour commencer le back testing avec 1 mini lot ?
Eh bien, cela a fonctionné sur mon compte de démonstration en utilisant les deux EA qui négocient une paire chacun à partir de 0,1 unité avec un compte de 1870 $, mais c'était trop risqué pour le trading en direct.
J'utiliserais un courtier qui accepte les transactions à 0,01 unité et j'échangerais un EA avec une paire testée avec un solde de départ de 500 $ et j'espère que le profit a été accumulé avant la première perte MaxLot.
Bien sûr, les paramètres joueront un rôle énorme dans la détermination du succès de l'entreprise.
Ces EA appellent-ils des indicateurs que je dois également installer ? Si oui, quelqu'un peut-il les afficher ? En fait, j'aimerais pouvoir visualiser ce que font ces EA, donc s'il est possible de les afficher, ce serait génial. Je suis nouveau sur ce forum, mais je suis un membre expérimenté ailleurs et j'aimerais contribuer autant que possible. Thx
Mod1e ne nécessite pas d'indicateurs supplémentaires ; il utilise le CCI et le MACD qui se trouvent tous deux dans le dossier des indicateurs par défaut. GoblinFibo utilise les indicateurs joints ci-dessous.
Yeoeleven, est-ce que la manipulation manuelle interfère beaucoup avec votre combo ? J'ai lu plus tôt que vous fermiez les transactions et désactiviez les EA pendant les annonces de nouvelles importantes. Est-ce que c'était pour ce combo ou pour un autre que vous utilisiez ? Thx
Au cours de l'exécution de ces EAs, je n'ai opéré manuellement qu'une seule fois pour fermer les deux EAs alors qu'ils étaient en profit avant les événements de l'actualité comme indiqué précédemment. J'ai l'intention de les fermer également pour les annonces du Non Farm Payroll ainsi que pour quelques autres annonces volatiles. Je ne ferme pas pendant les week-ends, donc il y a un minimum d'interférences, bien sûr, cela affecterait tout back testing qui se poursuivrait pendant les événements.
John
Quand ces tests n'ont pas commencé à fonctionner exactement au même moment, vous pouvez obtenir des résultats différents. Je suis arrivé à cette conclusion en comparant 2 feuilles de backtests alors que la deuxième feuille a commencé un jour plus tard. Des résultats totalement différents.
Oui, mais pas si différent. Yeoeleven a obtenu de bons résultats, mais le backtest a été complètement annulé. Il doit y avoir une autre raison.
La raison est que la nouvelle V12 ne ferme pas les ordres basés sur le TP la plupart du temps. Regardez attentivement la capture d'écran, lors du backtest il n'écrase pas la position alors qu'elle est en profit, mais le forward tester l'a fait. D'après mes observations, le compte réel se renfloue moins souvent que le compte démo. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé des tests en groupe.
Salutations,
David
Merci à David pour le V12. J'ai hâte de la mettre en place et de la faire fonctionner demain soir.
J'aimerais vraiment trouver la cause du problème de backtesting. Je suis resté éveillé la nuit dernière à réfléchir à ce qui pouvait en être la cause. Je suis tombé sur l'idée des différences entre les courtiers. Mon backtest Mod1e était avec Interbank, et j'ai remarqué que le test de John était avec Neuimex. Je viens de répéter l'exercice avec Neuimex, m'attendant à des résultats miraculeux, confirmant les conclusions de John. Malheureusement, même si cela a duré un peu plus longtemps, le résultat final était le même .... !
J'ai fait tourner V12 sur InterbankFX en même temps, sur une autre machine (juste par intérêt... puisque nous ne pouvons évidemment pas lui faire confiance), et il n'est pas allé très loin. Il s'est épuisé en 2 jours !
Quelqu'un a-t-il une idée de la raison pour laquelle cela se produit ? Quel est l'intérêt d'avoir une installation de backtesting, si les résultats sont absolument nuls ?
C'est très inquiétant, car si vous regardez les tests, tout semble très crédible. Qui peut dire que ces pertes ne peuvent pas se produire dans l'environnement réel (ou dans l'environnement de test à rebours) ?
Est-ce que je rate quelque chose de très évident ?
Ray
La raison est que la nouvelle V12 ne ferme pas les ordres basés sur le TP la plupart du temps. Regardez attentivement la capture d'écran, lors du backtest il n'écrase pas la position alors qu'elle est en profit, mais le forward tester l'a fait. D'après mes observations, le compte réel se renfloue moins souvent que le compte démo. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé des tests en groupe.
Regards,
DavidMes excuses, j'ai vu V12 (que je n'avais pas encore à ce stade) et j'ai pensé que vous faisiez référence à autre chose.
Je suis en train de disséquer le backtest et le forward test de John... et de voir comment les fermetures diffèrent.
Merci,
Ray
Je suis tombé sur un fil de discussion où mrtools se disputait avec un des membres qui essayait de vendre le mod 10point3. Et le martha farker prétend que mr.tools fait des tests pendant une période trop longue, et veut faire un backtest sans MM pour prouver qui est la meilleure version. J'ai fait un backtest avec la V12 en mode conservateur, avec un stop loss serré et un pas de pip serré, voici le résultat sans MM. Regardez attentivement le capital de départ et le solde après un an sans MM. Je pense que c'est le but du backtest. Sans aucun doute, pour moi, c'est toujours un échec, mais au moins j'ai des informations importantes dans mon esprit, je saurai quelle est la prochaine étape du développement. Si je modifie mon EA, que dois-je prendre en considération ? J'ai personnellement 4 dossiers différents sur mon bureau pour collecter les EA de différents auteurs et j'ai également acheté quelques EA commerciaux (en pensant que cela fonctionnerait
).
Catégorie A
La meilleure EA a obtenu des résultats extraordinaires avec un backtest MQ d'au moins 90 % et plus, et a obtenu environ la moitié de la performance sur le marché réel par rapport au backtest.
Catégorie B
Un bon EA a obtenu d'excellents résultats sur un backtest MQ d'au moins 90 % et plus, et moins de 20 % de la performance du trading en direct par rapport au backtest (ce type d'EA serait sur-optimisé, et la reconnaissance des modèles. NFP et FOMC vont les tuer) 10point3 tombe dans cette catégorie.
Catégorie C
Un mauvais EA a obtenu de bons résultats sur au moins 90% du backtest MQ car sans stop loss, utiliser ce type de robot de trading sur un compte réel est un jeu de pari !
Catégorie OMFG (*Oh my farking god)
Un mauvais EA a fait de bons résultats sur le point de contrôle seulement sur le backtest et efface le compte le deuxième jour après que vous ayez financé votre compte réel !
Rappelez-vous toujours, 1 an de backtest MQ 90% ne vous donnera pas votre stop loss ou tp approprié, il vous donne une idée de si votre EA est codé correctement, si le stop loss est en place, si votre algorithme de gestion de l'argent fonctionne bien. Et je voudrais dire que, mr.tools a fait un excellent travail sur le mod de volatilité 10point3. C'est le plus fou que j'ai vu jusqu'à présent :D J'espère que cela fonctionnera.
Salutations,
David
Yeoeleven,
Dans votre configuration de combo, sur Goblin Fibo, vous utilisez mm réglé sur 1, qui détermine la taille du lot en fonction de la taille du compte. Pourtant, vous avez commencé à trader avec une taille de lot supérieure à celle recommandée. Je suis confus car la taille du lot augmente à chaque pas de pips, mais elle est trop élevée pour la taille du compte, n'est-ce pas ? Si mm était égal à 0, cela augmenterait-il quand même la taille du lot ?
Paramètres de GoblinFibo:-
TakeProfit=16.00000000
Lots=0.10000000
InitialStop=1.00000000
TrailingStop=10.00000000
FiboProgression=1
MaxTrades=6
Pips=18
SecureProfit=5
Protection du compte = 1
OrderstoProtect=3
EquityProtectionLevel=0.00000000
MaxLossPerOrder=0.00000000
ReverseCondition=0
StartYear=2005
StartMonth=1
Année de fin=2050
FinMois=12
mm=1
risque=1
CompteNormal=0
Magic=123987
10 point 4 Mod1e les paramètres sont par défaut sauf que je n'étais pas à l'aise avec un stop loss de 0 et je l'ai mis à 100 :-)
BlockId=1
TakeProfit=20
Step=18
MoneyManagment=28
Lots=0.10000000
PricePlus=0.00140000
Manuel=off
OpenBlock=1
ModifyBlock=0
FixLot=0
MicroLot=0
MaxiLot=0
Assurer=9
BlockOrders=4
StopLoss=100
fema=14.00000000
sema=40.00000000
sig=8.00000000
cciperiod=14.00000000
timeperiod=60.00000000
timeperiod1=30.00000000
Les EAs se trouvent sur le post #1408 à la page #141
John