Excellent EA en backtest ! - page 47
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Le courtier pourrait-il avoir accès au html sur lequel les backtests sont stockés ? Puisqu'il y a des htlm stockés sur un serveur.
Le mien avait l'habitude de faire son premier trade avec ,27 lots sur 500$. Avec un risque de .7 Mes posts de back tests le reflèteront. Cependant. Maintenant, il commence avec .1 lot. puis passe à .2 puis .3, et ne produit pas les 65k résultats avec 10 lots maximum qu'il avait auparavant. Et il n'atteint même pas le maximum de 10 lots dans un test effectué il y a un an.
Je peux même télécharger une nouvelle version et l'exécuter. Même chose : ..... .1 lot pour commencer.
Si j'utilise un risque de 3, la taille du lot est trop grande pour un démarrage de 500$. Je peux commencer avec un risque de 1,5, c'est le maximum, et il commence avec des lots de 0,3.Comme vous pouvez le voir dans ce que j'ai posté, lorsque j'ai utilisé Risk 3, j'ai commencé avec 0,41 lot. Je ne sais pas comment tenir compte de toutes les variances et anomalies produites par le backtester de metatrader. Je sais simplement que les variances et les anomalies existent. Cela en fait une estimation douteuse de quoi que ce soit. Je ne sais pas si je mettrais tout cela sur le dos des serveurs du courtier. Je suis bien plus enclin à croire que la plate-forme elle-même est instable dans sa façon de traiter les données lorsqu'elle exécute un test. À un moment donné, j'ai envisagé de créer une sorte de code pour imprimer l'ensemble des données traitées dans un EA lorsqu'il les traite et de les imprimer dans un fichier. Mais je me suis ensuite rendu compte que le simple fait d'imprimer les données brutes de l'OHLC ne permettait pas de découvrir comment le backtester varie dans son traitement d'une fois sur l'autre.
S'il y a une chose à laquelle je ne crois vraiment pas, c'est que les courtiers prennent le temps de surveiller les 10000 backtests exécutés toutes les quelques minutes... ce serait de la folie... cela n'aurait pas de sens pour eux de minipuler cela non plus... ils préféreraient que vous voyiez des œufs d'or et que vous ouvriez un compte réel et que vous commenciez à serpenter à partir de cela...
Mais pourraient-ils voir ce que vous faites ? Bien sûr que c'est possible...
Avec cette idée en tête, je vais peut-être lancer quelques outils pour surveiller les données que MT4 fait passer dans mes ports...Avez-vous des outils pour évaluer comment le backtester lui-même traite les données pour vérifier sa cohérence ?
Vous voyez, j'ai sauvegardé des rapports de test de stratégie en utilisant des paramètres identiques sur des EA dont le résultat final varie de 11,8 millions à 4,1 millions. Il est impossible qu'un petit nombre de nouvelles cotations (autant qu'il y en aurait en une journée) à la fin d'une période de plusieurs mois puisse expliquer une telle variance dans les résultats.
S'il y a une chose que je ne crois vraiment pas, c'est que les courtiers prennent le temps de surveiller les 10000 backtests exécutés toutes les quelques minutes... ce serait insensé... cela n'aurait pas de sens pour eux de minipuler cela non plus... ils préféreraient que vous voyiez des œufs d'or et que vous ouvriez un compte réel et que vous commenciez à serpenter à partir de cela...
Mais pourraient-ils voir ce que vous faites ? Bien sûr que c'est possible...
Avec cette idée en tête, je vais peut-être lancer quelques outils pour surveiller les données que MT4 fait passer dans mes ports...Le seul travail de leur département des risques est de nous surveiller et de voir comment ils peuvent limiter notre capacité à gagner de l'argent. Leurs serveurs et leurs ordinateurs supérieurs peuvent nous surveiller et faire des changements fréquents. Sans qu'un humain ait besoin de faire quoi que ce soit.
Une série d'excellents back tests peut produire un drapeau rouge. Le fait que beaucoup de gens utilisent le même EA et produisent d'énormes résultats, accompagné de mon utilisation soudaine de l'EA sur un compte réel aurait pu générer un drapeau.
Les résultats des tests sont une chose, mais la fonction de mon lot automatique a changé.
La façon dont il place un ordre est différente. Même lorsque je télécharge une nouvelle version et que je n'y touche pas, j'accepte de l'exécuter.
Vous avez raison, mais si c'est le cas, ils devraient simplement fermer boutique... Ils gagnent sur le spread, plus il y a de commandes, plus il y a de dollars... mais nous avons vu cet argument partout sur ces forums... lol
Sur une note plus gaie, je viens de discuter avec le support de MB Trading et je leur ai demandé s'ils envisageaient de proposer MT4 comme EFX... Ils ont répondu que MT4 comme plateforme pour leurs comptes FX ne serait pas disponible avant 1 à 2 mois !
C'est une très mauvaise nouvelle, je pense. Mais même s'il n'est pas défectueux, je dirais qu'il n'est toujours pas prêt. Backtesting de Januar 2006 et jusqu'à aujourd'hui est très bien. Mais, lorsque j'ai backtesté l'automne 2004, le compte a été totalement détruit. C'est avec le compte de démonstration North Finance en utilisant les données 1 min d'alapri.
En entendant ce dont vous parlez, cela renforce mes soupçons sur le fait que les courtiers utilisant la plateforme MT4 sont des escrocs. Pourquoi aucun des courtiers qui font le plein de liquidités ne veut-il s'en servir ? Pourquoi mettent-ils en place une fonctionnalité qui leur permet de voir quel type d'indicateurs vous utilisez ? Auraient-ils besoin de ce genre de fonctionnalité s'ils cherchaient à faire des affaires honnêtes avec vous ?
vous avez raison, mais si c'est le cas, ils devraient juste fermer boutique... Ils gagnent sur le spread, plus il y a de commandes, plus il y a de dollars... mais nous avons vu cet argument sur tous ces forums... lol Sur une note plus positive, je viens de discuter avec le support de MB Trading et je leur ai demandé s'ils envisageaient de proposer MT4 comme EFX... ils ont dit que MT4 en tant que plateforme pour leurs comptes FX ne serait pas disponible avant 1 à 2 mois !
Oui, la seule raison pour laquelle je ne suis pas avec MB est qu'ils ne proposent pas de graphiques. S'ils se mettent avec meta4 je suis là. Comme ils disent, ils accueillent les scalpers stradigy.
J'étais heureux avec fxdd jusqu'à maintenant.
fxspeedster dit qu'il n'y a pas de plaintes avec interbankfx non plus.
Quelqu'un les a ?
Vous avez raison, mais si c'est le cas, ils devraient simplement fermer boutique... Ils gagnent sur le spread, plus il y a de commandes, plus il y a de dollars... mais nous avons vu cet argument partout sur ces forums... lol Sur une note plus gaie, je viens d'avoir une discussion avec le support de MB Trading et je leur ai demandé s'ils envisageaient de proposer MT4 comme EFX... ils ont dit que MT4 comme plateforme pour leurs comptes FX n'était pas pour tout de suite !
J'aimerais avoir un dollar pour chaque fois que, ces deux dernières années, on m'a dit... c'est dans deux mois.....
alors qu'est ce qu'ils disent ? qu'ils vont commencer à utiliser metatrader ? ou qu'ils ont un autre logiciel qui est comme metatrader ?
La seule raison pour laquelle je ne suis pas avec MB est qu'ils ne proposent pas de graphiques. S'ils utilisent Meta4, je suis là. Comme ils le disent, ils accueillent les scalpers stradigy.
J'étais heureux avec fxdd jusqu'à maintenant.
fxspeedster a dit qu'il n'y avait pas de plaintes avec interbankfx non plus.
Quelqu'un les a ?J'ai interbank et je n'ai qu'une seule plainte jusqu'à présent. C'est que lorsqu'ils ferment pour les vacances, ils ne garantissent pas les arrêts ou les exécutions de toute sorte. Si c'est un jour férié, selon les jours fériés où ils ferment, si vous avez un trade en cours, il ne prendra pas de profit ou de stop loss, il sera en cours quel que soit le mouvement du marché ou les ordres d'exécution de votre trade. Quand ils disent qu'ils sont fermés, ils veulent dire que vous êtes piégé dans ce que vous avez en jeu et que rien ne sera exécuté jusqu'au jour suivant où ils sont ouverts. Cela peut fonctionner pour ou contre vous mais vous n'aurez aucun contrôle sur cela.
Honnêtement, si tout ce que fait fxdd est de changer la façon dont il place la taille du lot ou la façon dont il accepte le code pour la taille du lot, et pas le flux de données réel, alors c'est ok. Je vais juste augmenter le risque au fur et à mesure que le compte augmente. Ou utiliser une taille de lot fixe.
Je n'avais vraiment pas l'intention de lancer cette discussion sur les courtiers. Comme je l'ai déjà dit, je ne considère pas que ce soit un problème de courtier à ce stade. Je le vois comme un problème de plateforme avec metatrader. De plus, c'est un problème de manque d'intérêt de la part de metaquotes qui a créé le logiciel metatrader pour corriger une instabilité dans leur plateforme. Le fait que tant de courtiers utilisent la plateforme metatrader me dit seulement qu'aucun d'entre eux n'est vraiment intéressé par le succès de leurs clients, aucun d'entre eux, ni aucun de leurs clients n'a exigé que cette instabilité soit abordée et résolue.
C'est vraiment dommage. C'est tellement proche d'être un outil valable. S'il était réellement ce qu'il semble être à la surface, ce serait la meilleure chose qui existe à ma connaissance. Ils ont essayé de faire quelque chose au moins, mais ils n'ont pas réussi à le rendre valide en le laissant avec un défaut qui le rend incohérent.
Il fonctionne toujours pour exécuter des transactions manuelles, mais c'est à peu près tout. Le problème est que ce n'est pas ce pour quoi il a été créé. Il a été créé pour faire de l'exécution et du développement de stratégies API automatisées. Il le fait presque, hélas seulement presque. Si seulement ils pouvaient stabiliser le backtester pour qu'il soit cohérent. Cela contribuerait à en faire un véritable outil au lieu d'un simple jouet.