Économétrie : une prévision d'avance - page 20
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Malheureusement, pas tant que ça.
woot.... C'est un bon point de départ. Et pas pour faire du Prescott inconnu, sans réponse à la question pourquoi et pourquoi...
Je vais faire un exemple explicatif clair, à partir duquel la signification de ce modèle sera claire. Mais il faudra un certain temps pour créer un tel tutoriel - je pense que, si rien ne m'en empêche, j'y parviendrai d'ici le week-end. Et je le posterai dans mon fil de discussion comme aide visuelle.
woot.... C'est un bon point de départ. Et ne pas conduire un Prescott inconnu sans répondre à la question pourquoi et pourquoi...
Je sais exactement pourquoi et je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises.
Je vais faire un exemple explicatif clair, à partir duquel la signification de ce modèle sera claire. Mais il me faudra un certain temps pour créer un tel manuel - je pense que, si rien ne m'en empêche, j'y parviendrai d'ici le week-end. Et je le posterai dans mon fil de discussion comme aide visuelle.
Si ça ne vous dérange pas, faites-moi savoir quand vous le mettrez en place.
Oui, regardez à travers Yandex - requête "Un trader appelé Harry et son approche du marché" - premier lien cliquez sur "copier". Ce sera à partir du cache de Yandex, car l'araignée est maintenant suspendue.
Ou ici http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fforex.kbpauk.ru%2Fprintthread.php%2FCat%2F0%2FBoard%2Ftrading%2Fmain%2F39461%2Ftype%2Fthread&text=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80&l10n=ru&mime=html&cht=1&sign=37c0d2a96b68df40eb5368b916539921&keyno=0
Je me suis connecté, mais les pages elles-mêmes ne s'ouvrent pas.
Tu peux peut-être la raconter à nouveau ?
woot.... C'est un bon point de départ. Et ne pas conduire un Prescott inconnu sans répondre à la question pourquoi et pourquoi...
Je sais exactement pourquoi et je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises.
Je vais faire un exemple explicatif clair, à partir duquel la signification de ce modèle sera claire. Mais il me faudra un certain temps pour créer un tel manuel - je pense que, si rien ne m'en empêche, j'y parviendrai d'ici le week-end. Et je le posterai dans mon fil, comme aide visuelle.
Si ça ne vous dérange pas, faites-moi savoir quand vous l'aurez.
Donnez-moi une description du Prescott... la formule pour le calculer.
.
ce n'est pas ici.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прескотт,_Эдвард
Donnez une description de ce prescott -- la formule par laquelle le calcul est fait.
HP est un filtre bien connu, il est disponible dans la base de code. Il ne s'agit pas du tout de ça. Si cela vous ennuie tellement, vous pouvez le jeter, mais le point ne changera pas. Et c'est comme suit.
Nous prenons le cotier original et en extrayons une composante déterministe. Dans mon cas, je le fais avec HP. Ensuite, nous modélisons le reste (le bruit). L'idée n'est pas de moi, la technique est standard. Il a été publié pour la première fois il y a 40 ans par Box et Jenkins sous la forme d'un modèle ARMA. Je prends le HP au lieu de la régression - plus efficace. Je pense que ce serait plus efficace si je prenais une ondelette.
Mais je ne suis pas en mesure de le faire pour le moment. J'essaie de montrer la cohérence de la prédiction et les détails ne sont pas très importants. Ce qui importe, c'est le processus de conception de la CT lui-même, qui peut être contrôlé numériquement à chaque étape. Une telle transition du modèle #1 au modèle #2 a été faite sur la base de l'analyse des résultats de l'estimation des coefficients de régression. Voir ce qui se passe ensuite. D'après mon expérience, le modèle que j'utilise ne devrait pas fonctionner, mais il fonctionne !
Donnez une description de ce prescott -- la formule par laquelle le calcul est fait.
.
Ce n'est pas là-dedans.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прескотт,_Эдвард
Regardez ici.
Mais c'est mieux dans le codebase.
Je me suis connecté, mais les pages elles-mêmes ne s'ouvrent pas.
Pouvez-vous le raconter ?
résumé de la branche :
La méthodologie d'Harry est basée sur ce principe. Dès le début, Wyckoff a soutenu qu'il existait sur le marché un groupe d'opérateurs organisés hautement capitalisés qui "jouent d'une seule main" et il a appelé ce groupe l'homme composite ou simplement le marché. C'est ce groupe qui achète sur les creux parce qu'il crée ces creux. Harry a construit un modèle quantitatif qui maximise le revenu de ce même groupe. Aufond, son modèle est similaire au "problème du goulot d'étranglement" formulé par R. Bellman, et les équations de Harry ressembleront probablement à celles de la programmation dynamique .
Le problème du goulot d'étranglement dans la formulation classique ressemble à ceci. Un produit final A nécessite une matière première B, qui est produite dans le système C. Mais pour augmenter la capacité du système C, il faut consommer la matière première B. C'est le goulot d'étranglement. L'objectif est de maximiser la production de A dans un intervalle de temps donné. La stratégie optimale ressemblerait à ceci : jusqu'à un certain point, on s'efforce d'augmenter le stock de matières premières, et à un certain moment, il y a une "percée", c'est-à-dire que les matières premières sont envoyées vers la production principale. L'analogie avec le marché n'est pas difficile à établir.
Plus loin. Dans le modèle de Harry, il y a une dualité essentielle - l'existence de deux lignes d'une voie possible du marché - la phase plate (accumulation de réserve sur l'un des côtés) et la phase de tendance (initiation d'une tendance dans cette direction - analogue de la production principale). Notez qu'avant cela, la présence de la tendance et du plat n'était qu'un phénomène observable ! Une fois ce type de modèle construit, la division en phases devient fondamentale.
Mon problème - Je n'arrive pas à poser le problème correctement. En gros, qu'est-ce qui empêche les CM (Composite Mans) de faire monter le prix en flèche après l'accumulation. Ce qui empêche les coûts d'augmenter au fur et à mesure que le prix évolue, car pour faire monter le prix, il faut acheter, c'est-à-dire augmenter le prix moyen de votre stock long et quelque part il y a ce prix optimal au-dessus duquel les profits commencent à chuter.
Dans la terminologie d'Harry - la ligne de base est le niveau d'accumulation des réserves, la ligne de projection est le prix approprié auquel les CMs accélèrent la tendance. Ce qui compte, c'est la dualité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement quand la percée (point de bifurcation) aura lieu, mais on sait que si la percée a lieu au point A, le prix atteindra le point B.
Je pense que l'essence du modèle n'est pas la division en initiés/cooks et nuls. Cette division est conditionnelle. L'essence du modèle est que le potentiel de mouvement est déterminé par les pertes des entrants précédents. Harry semble considérer la phase plate comme une période d'accumulation de positions ouvertes, d'accumulation d'un certain potentiel, et la tendance comme sa réalisation. Mais il peut y avoir d'autres réalisations - elles devraient refléter des schémas comportementaux : accumulation de positions, fixation des pertes et des profits.
Un résumé du contenu du fil de discussion :
Pour moi, il est indéniable que la base d'un marché est la psychologie de ses participants, c'est primordial, pas l'offre et la demande.
Le principal attrait des modèles d'état pour moi est la possibilité de modéliser (prétendument) des variables aléatoires " inobservables " - dans votre cas , elles devraient refléter des modèles comportementaux d'accumulation de positions, de prise de pertes et de prise de bénéfices .
Mais je n'ai aucune idée de la manière dont on peut intégrer de telles choses dans un modèle.
Dans le modèle de l'espace d'état - "ce sont les états", qui, avec d'autres citations, sont pris en compte lors des prédictions. Il peut y avoir de nombreux états, par exemple le taux d'intérêt, les taxes, le produit brut, etc. Ces quantités entrent dans le calcul de la prévision avec leurs valeurs numériques et leur bruit.
J'ai lu votre fil de discussion "Formaliser ....". C'est très intéressant. Mais nous devons nous concentrer sur autre chose : la prévisibilité du quotient. Pas la prévisibilité, mais la prévisibilité. C'est la question que j'essaie de soulever dans ce fil de discussion. Ici, je calcule la prévision. Pourquoi devrions-nous croire cette prédiction ? En AT, cette question n'est pas du tout soulevée et, pour la grande majorité, elle paraît saugrenue. Nous avons tracé des lignes de soutien, nous avons pris en compte le mouvement du marché haussier, les vagues d'Elliott et même les vagues d' Elder - tout ira bien.
Toutes les nombreuses approches et méthodes visent à analyser le passé, mais nous avons besoin de prendre une décision commerciale - de prévoir au moins une étape à l'avance. L'analyse des ordres commerciaux est à nouveau l'analyse du passé. Nous apprenons le fait que ces ordres ont déjà été accumulés, que le marché a déjà bougé et que nous essayons de sauter dans un tramway !
À ce stade, je vois les garanties suivantes pour la prévisibilité du devis :
Un TS bien conçu, qui, grâce à ses parties mesurables, augmente la probabilité d'exécution des prévisions.
erreur de prédiction.
Jetez un coup d'œil ici.
Mais c'est mieux dans le codebase.
Vous vous trompez... Tout est question d'interprétation...
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