une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 195
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Я сейчас работаю по паре GBP/USD, здесь волантильность побольше, чем у EUR/USD.
Соответственно и возможностей больше. :)))
Étrangement, j'ai toujours considéré que la volatilité des deux monnaies était à peu près la même. Et le calcul de l'écart relatif moyen des barres quotidiennes (High-Low)/Close par jours de la semaine le confirme :
EURUSD_1440_Day_of_Week_1 0,007266
EURUSD_1440_Day_of_Week_2 0,007871
EURUSD_1440_Day_of_Week_3 0,007981
EURUSD_1440_Day_of_Week_4 0,008332
EURUSD_1440_Day_of_Week_5 0,008522
GBPUSD_1440_Day_of_Week_1 0,007224
GBPUSD_1440_Day_of_Week_2 0,007431
GBPUSD_1440_Day_of_Week_3 0,007535
GBPUSD_1440_Day_of_Week_4 0,007863
GBPUSD_1440_Day_of_Week_5 0,008052
Pour le calcul de chaque valeur, 100 barres quotidiennes ont été prises pour le jour de la semaine correspondant.
Une autre chose est que si vous calculez la gamme absolue moyenne en pips en utilisant la formule (gamme relative moyenne)*Close[0], cette valeur sera sûrement ? Parce que le stop loss et le take profit sur le GBPUSD seront simplement mis à l'échelle par le rapport entre les devises, environ une fois et demie ? Autrement dit, la rentabilité de la stratégie elle-même restera la même !
La volatilité , tout comme la fractalité, est comprise différemment par chacun :))))
Autrement dit, l'"amplitude des fluctuations" du GBP/USD est légèrement supérieure à celle de l'EUR/USD.
Plus les mouvements sont fréquents et "nets", dans un sens comme dans l'autre, plus il est facile de...
pour augmenter ou diminuer le dépôt, plutôt que de le faire pendant une tendance latérale :)
1. Je n'ai pas dit que tous les indicateurs sont dépendants. De plus, le terme "dépendant" est un terme élastique. Puisqu'il est facile de le vérifier, donnez alors un exemple d'indicateurs totalement indépendants. Par exemple, prouvez l'indépendance totale de ATR et de n'importe quel MA.
2. l'usage, c'est-à-dire l'interprétation, est déjà du domaine de la psychologie. :-) Avant d'utiliser cette affirmation comme un argument, prouvez que votre mode d'utilisation véhicule effectivement des informations et non de la désinformation. :-))
2 встречается принципиально разное использование самих данных индикаторов, а следовательно заключения (например MACD и тот же MA)
1. Je n'ai pas dit que tous les indicateurs sont dépendants. De plus, "dépendant" est un terme extensible. Comme il est facile de le vérifier, donnez un exemple d'indicateurs totalement indépendants. Par exemple, prouver l'indépendance complète de ATR et de n'importe quelle MA.
2. l'usage, c'est-à-dire l'interprétation, est déjà issu du domaine de la psychologie. :-) Avant d'utiliser cette affirmation comme un argument, prouvez que votre mode d'utilisation est réellement porteur d'informations et non de désinformation. :-))
J'étais sur le point de commencer à écrire une longue réponse, mais en relisant votre message, je me suis rendu compte qu'il ne me reste rien d'autre à faire que de mettre ce symbole : - oh :)
Autrement dit, l'"amplitude des fluctuations" de la paire GBP/USD est un peu plus importante que celle de la paire EUR/USD.
Plus les mouvements sont fréquents et "nets", tant dans un sens que dans l'autre, plus il est facile d'augmenter ou de diminuer le dépôt, plutôt que de le faire pendant une tendance latérale :)
Je pense que c'est ce dont je parle... L'écart des barres quotidiennes contient des informations sur l'amplitude maximale du mouvement des prix au cours de la journée. En d'autres termes, nous disposons d'informations sur le bénéfice potentiel maximum d'une transaction au cours de la journée, qui, selon les calculs, devrait être égal pour les deux paires. Bien que, si vous êtes passé dans votre stratégie de l'analyse à long terme pour 3-5 jours à venir simplement au jeu intraday, en tenant compte de la fluctuation supplémentaire de la livre dans une journée et des ordres avec des profits attendus dans 10-20 pips, alors bien sûr, le changement de devise sur la livre ne peut qu'y contribuer. Au contraire, j'essaie de l'éviter, car il est probablement plus facile de prévoir les tendances à long terme (dans le sens où vous avez plus de temps pour réfléchir et justifier vos conclusions), plutôt que les soubresauts à court terme de la monnaie pendant la journée. Je n'ai personnellement rien contre votre système. Essayez de jouer sur la fourrière. Je vous souhaite de réussir avec la nouvelle monnaie.
PS : A propos, je peux vous recommander de ne pas vous limiter à une seule des devises. J'avais l'habitude de procéder de la même manière - par exemple, je regardais un EURUSD. Mais maintenant, j'ai installé mon conseiller expert sur toutes les devises disponibles chez mon courtier. Il y en a 19. En conséquence, j'ai diminué la taille des lots, car le nombre de positions ouvertes a augmenté de manière significative. Je pense que cela m'aide à observer certaines différences techniques dans les mouvements de diverses devises et à améliorer mon conseiller expert en conséquence. J'entraîne également mon œil à reconnaître les images techniques et à formuler mes propres suppositions, observations et conclusions qui, je pense, m'aident à améliorer mon Expert Advisor selon la stratégie décrite ici.
La réponse à la question de savoir comment la fiabilité des prévisions P évolue avec l'augmentation du nombre N d'indicateurs utilisés était intéressante. Le calcul a été effectué pour un nombre quelconque d'indicateurs qui ne sont pas corrélés entre eux et qui ont la même probabilité p de chaque prédiction correcte dans la série. Le graphique montre les résultats de la modélisation numérique de la fiabilité des prévisions lors du fonctionnement simultané de tous les indicateurs pour p=0,5 ... 0.7 Je pense qu'en pratique il est impossible d'obtenir p=0.55 et plus de la précision de l'indicateur à long terme, c'est pourquoi le cas avec p>0.6 n'a qu'un intérêt académique.
Les résultats semblent plausibles. On peut noter que la fiabilité des prédictions augmente considérablement avec l'augmentation du nombre d'indicateurs qui ne sont pas en corrélation les uns avec les autres. Dans ce sens, il est utile de pré-évaluer l'indépendance des signaux des indicateurs appliqués et d'essayer de les utiliser. D'autre part, tous les indicateurs qui utilisent des données de prix historiques pour la génération de signaux sont a priori dépendants. Par conséquent, nous devrions essayer d'utiliser les indicateurs sur différents horizons temporels, cela réduira la corrélation des signaux, au moins dans une certaine mesure.
Merci, c'est vraiment plausible.
En tout cas, je n'ai aucune objection à l'intérieur. Silence ! :-))
Il est intéressant de noter que l'expérience numérique ne confirme aucune des deux formules.
Malgré l'absence de corrélations, le résultat est inférieur à ce que donne la formule avec produit.
Cependant, il ne s'agit pas non plus d'une moyenne arithmétique !
Il s'avère que pour atteindre P>80%, il faut 8 indicateurs avec p=0.55, 4 avec p=0.6 et seulement 2 avec p=0.7.
La conclusion est claire : nous devons créer de bons indicateurs. D'autant plus qu'ils sont également corrélés. :-))
Merci encore, c'est un résultat vraiment précieux.
Bien que le formulaire calculé soit toujours un problème pour moi.
Bonne chance.
De cette façon, l'unanimité absolue et la compréhension mutuelle sont atteintes. :-)
Je pense, en fait, que plus il y a d'indicateurs, pire c'est.
s=Vol*(2P-1). Le bénéfice S de TS pour la période de temps finie t peut être estimé comme le produit des rendements par la fréquence des transactions f et par le temps :
S=s*f*t.
En première approximation, nous pouvons considérer que P augmente presque linéairement avec le nombre croissant d'indicateurs utilisés (voir l'image dans le post précédent). À son tour, la probabilité du fonctionnement simultané de n indicateurs diminue exponentiellement lorsque n augmente, et cela signifie que la fréquence des transactions diminuera aussi rapidement. Nous avons donc deux processus concurrents : la rentabilité et la fréquence des transactions. La première croît linéairement, tandis que la seconde décroît exponentiellement avec la croissance du nombre d'indicateurs. Il faut garder ce fait à l'esprit, car au-delà d'un certain nombre d'indicateurs, l'efficacité de l'AT commencera à diminuer considérablement. Il est intéressant de trouver le nombre optimal d'indicateurs, par exemple, pour la probabilité de prévision de chaque p=0.55, voir l'image
. La conclusion est la même : l'utilisation de deux indicateurs indépendants donnera un résultat généralement plus mauvais sur le graphique avec le nombre de trades >10 (pour la signification statistique), que lors de l'utilisation d'un seul indicateur. Cela est dû à une forte diminution de la fréquence d'entrée sur le marché.
Получается, что чтобы добиться Р>80%, нужно аж 8 индикаторов с р=0.55, 4 с р=0.6 и только 2 с р=0.7.
Je pense, en fait, que plus il y a d'indicateurs, pire c'est.
Je suis d'accord avec Rosh. Tout vient du "malin". En tout cas, ma propre expérience le confirme. En outre, les points que j'ai soulignés sont extrêmement importants, permettez-moi de vous les rappeler avec la permission de mes collègues :
1 certain que tous les indicateurs ne dépendent pas les uns des autres (par exemple, ATR et n'importe quelle MA). C'est facile à vérifier.
2 on peut rencontrer des utilisations fondamentalement différentes de ces indicateurs eux-mêmes et donc des conclusions (par exemple MACD et la même MA)
Le point 2 est particulièrement intéressant. Prenez le MACD, par exemple. Sur sa base, il est possible de sélectionner le "déclenchement" dans une quantité suffisamment importante. Le plus intéressant est le niveau de surachat et de survente. Comment les déterminer ? Bien sûr, ils sont visibles à l'œil, mais après tout, les choses les plus intéressantes sont passées. Ajoutez à cela des paramètres d'entrée dont tout dépend, ainsi qu'une logique supplémentaire construite par chaque joueur pour le "déclenchement". Tout ceci ne peut qu'aboutir au fait que plusieurs indicateurs sont pires qu'un seul.