Évaluation de la condition du marché sur la base d'indicateurs standard dans Metatrader 5 - page 116

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2015.07.10 09:24

BNP Paribas - Comment trader la fin de partie de la Grèce (d'après un article d'efxnews)

1. Vendre les rallyes de secours de l'euro contre l'USD, la GBP:

"Ce scénario produit un rallye de secours dans la plupart des classes d'actifs. Les actions européennes se redresseraient et les spreads périphériques se resserreraient. Il est peu probable que l'euro s'apprécie largement, car il est difficile d'affirmer que la monnaie unique se négocie avec une décote par rapport à sa valorisation. Le résultat 1 constituerait un catalyseur pour le rétablissement des carry trades financés par l'euro", conseille BNPP.

"En conséquence, l'euro devrait se déprécier, notamment par rapport aux devises à rendement plus élevé comme le dollar et la livre sterling, à l'exception de l'EURCHF, qui devrait se redresser dans ce scénario. Le CHF a servi de valeur refuge - comme l'indique l'exposition nette longue de +24", prévoit BNPP.


2. Vendre l'EUR/JPY:

"C'est le scénario que le marché craint... Nous pensons que les positions courtes sur l'EURJPY seraient encore plus performantes dans ce scénario, car un retard anticipé du resserrement de la politique monétaire de la Fed affaiblirait le dollar", conseille BNPP.


 

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2015.07.10 14:26

Morgan Stanley a évalué quelques scénarios à long et à court terme concernant l'euro en cas de sortie de la Grèce (d'après un article d'efxnews).

Évaluation à court terme:

  • "Si la Grèce signe un accord, un rebond de l'euro à court terme devrait être suivi d'une faiblesse de l'euro, car les investisseurs sont susceptibles de revenir à des positions de portage financées par l'euro."
  • "En cas de sortie de la Grèce, la BCE pourrait devoir utiliser sa boîte à outils pour garder les spreads souverains sous contrôle. L'assouplissement monétaire devrait mettre l'euro sous pression de vente. Au final, la BCE devrait réussir à contrôler les spreads, selon nous."

Évaluation àlong terme:

  • "Un Grexit représente un changement fondamental pour l'UEM, la perte de l'"irrévocabilité" transformant potentiellement l'union en un club de taux de change fixes avec la possibilité de le quitter. Les actifs périphériques devront s'échanger avec une prime de risque, à moins que les autorités de l'UEM ne renforcent l'intégration par de nouvelles mesures d'union bancaire et d'intégration fiscale. La BCE qui réussit à contrôler les spreads souverains pourrait se transformer en un facteur négatif à long terme pour l'euro, car elle pourrait ne pas donner le 'signal d'alarme' nécessaire aux politiciens européens pour qu'ils fassent les réformes nécessaires afin d'éviter de futures tensions sur le marché."

 

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Sergey Golubev, 2015.07.12 17:05

Prévisions fondamentales hebdomadaires pour le dollar US, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD et l'or (basées sur l'article de dailyfx)


 

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Sergey Golubev, 2015.07.13 06:58

EUR/USD : Make Or Break ; Levels & Targets - Citi (basé sur un article d'efxnews)


"L'échec de l'établissement d'un nouveau sommet le 18 juin (1,1439 contre 1,1468 sommet le 15 mai) a soulevé le premier point d'interrogation. Maintenant, une clôture en dessous de 1,0819, si elle est observée, créerait un plus bas et suggérerait fermement que la tendance baissière a repris", ajoute Citi.

Dans cette éventualité, Citi pense que la configuration actuelle pourrait alors être identifiée comme étant soit :

"1- Une formation tête et épaules avec une ligne de cou à 1,1124 et un objectif de baisse d'au moins 1,0370 (nouveaux bas de tendance).

2- Un double top effectif avec une ligne de cou à 1,0819 et un objectif minimum de 1,0185-1,0200 ", précise Citi.

"Alors qu'à plus long terme (éventuellement l'été 2016), nous conservons un objectif de 0,8800- 0,9000, nous envisagerions de voir les rangers de l'objectif au-dessus dans les semaines à venir si cette rupture des 1,0819 a lieu", projette Citi.


 

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Sergey Golubev, 2015.07.13 19:25

Goldman Sachs pour l'EUR/USD : 1,04 en fin d'année ? L'EUR/USD va chuter " beaucoup plus loin " (d'après un article d'efxnews).

  1. "Nous considérons que nos résultats sont cohérents avec notre opinion selon laquelle la faible inflation dans la zone euro est en partie structurelle, ce qui soutient notre opinion selon laquelle l'assouplissement quantitatif de la BCE durera au moins jusqu'en septembre de l'année prochaine, ce qui à son tour soutient notre opinion à la baisse de l'EUR/$."
  2. "GS voit l'EUR/USD se négocier à 1,02, 1,00 et 0,95 à 3, 6 et 12 mois respectivement."

 

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Sergey Golubev, 2015.07.14 04:21

Setups techniques pour AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD - Barclays (basé sur l 'article d'efxnews)

AUD/USD: 'Nous sommes baissiers et nous profiterions de toute hausse pour vendre contre la résistance dans la zone des 0,7600. Nos objectifs baissiers se dirigent vers le support près de 0,7335, puis vers la zone de 0,7100.'


NZD/USD: "La résistance dans la zone de 0,6820 (21-dma) devrait fournir un intérêt vendeur et nous aider à rester baissiers à court terme. Un mouvement en dessous de 0,6620 confirmerait la baisse vers nos objectifs proches des plus bas de la fourchette multi-mois de 0,6560.'

USD/CAD: 'Pas de changement. Un mouvement au-dessus de la résistance près de 1,2780 confirmerait une hausse vers les sommets annuels de 1,2835. Une cassure au-dessus de 1,2835 signalerait une hausse vers nos objectifs plus importants près de 1,3065.'



 

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Sergey Golubev, 2015.07.14 06:42

Événements de l'actualité du trading : Indice des prix à la consommation au Royaume-Uni (basé sur l'article de dailyfx)

Un nouveau ralentissement de l'indice des prix à la consommation (IPC) au Royaume-Uni pourrait générer un repli à court terme de la paire GBP/USD, car il met davantage de pression sur la Banque d'Angleterre (BoE) pour qu'elle maintienne sa politique actuelle tout au long de 2015.

Ce qui est attendu :


Pourquoi cet événement est-il important ?

Cependant, la rigidité du taux d'inflation de base pourrait limiter le risque de baisse de la livre sterling, car le gouverneur de la BoE, Mark Carney, prévoit une croissance plus rapide des prix au second semestre de l'année, et le chef de la banque centrale pourrait continuer à préparer les ménages et les entreprises britanniques à des coûts d'emprunt plus élevés si les développements fondamentaux montrent des signes d'une reprise plus forte.

Néanmoins, l'amélioration de la confiance et la résilience de la consommation des ménages pourraient entraîner une forte inflation, et une évolution positive pourrait ouvrir la voie à une progression à court terme de la paire GBP/USD, la BoE restant sur la voie de la normalisation de sa politique monétaire.

Comment négocier ce risque événementiel

GBP baissier : l'IPC global et l'IPC de base au Royaume-Uni soulignent le ralentissement de la croissance des prix.

  • Il faut une bougie rouge de cinq minutes après la publication pour envisager une position courte sur la livre sterling.
  • Si la réaction du marché favorise un trade baissier de la livre sterling, short GBP/USD avec deux positions séparées.
  • Fixez le stop sur le swing high proche/à une distance raisonnable de l'entrée ; recherchez un ratio risque/récompense d'au moins 1:1.
  • Déplacer le stop vers l'entrée sur la position restante une fois que l'objectif initial est atteint, fixer une limite raisonnable.
Commerce haussier de la livre sterling : l'inflation au Royaume-Uni dépasse les attentes du marché
  • Une bougie verte de cinq minutes est nécessaire pour favoriser une position longue sur le GBP/USD.
  • Mettez en place la même configuration que pour la transaction baissière sur la livre sterling, mais en sens inverse.
Objectifs de prix potentiels pour la publication
GBPUSD Quotidiennement



  • Nous attendons une rupture de la tendance baissière de juin pour instiller une perspective plus haussière pour la paire GBP/USD, car le RSI ne parvient pas à conserver la dynamique baissière.
  • Résistance provisoire : 1,5630 (retracement de 38,2 %) à 1,5650 (expansion de 38,2 %).
  • Support intermédiaire : 1.5330 (retracement de 78.6%) à 1.5350 (retracement de 50%).
Impact du rapport sur l'IPC du Royaume-Uni sur la livre sterling lors de la dernière publication.
Période Données publiées Estimation Réel Changement de pips
(1 heure après l'événement)		 Variation en pips
(Fin de journée après l'événement)
MAI 2015 16.06.2015 08:30 GMT 1.0% 0.9% -14 +62
Mai 2015 - Indice des prix à la consommation au Royaume-Uni

GBPUSD M5 : 68 pips de mouvement de prix par le GBP - événement de nouvelles CPI :



 

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Sergey Golubev, 2015.07.14 08:24

Royal Bank of Scotland - " L'EUR/USD va baisser sur plusieurs mois mais dans une fourchette agitée au cours des prochaines semaines " (d'après un article d'efxnews).

RBS pense que l'EURUSD sera dans une condition plus variable pour les prochaines semaines:

  • "L'accord de dernière minute avec la Grèce devrait, en théorie, jouer en défaveur de l'EUR/USD en permettant aux écarts de taux négatifs à l'entrée d'être à nouveau un moteur de devises plus important. Nous pensons que la nouvelle chute du pétrole est également négative pour l'euro. Depuis deux ou trois mois, les marchés ont fait l'éloge de la 'reflation' dans la zone euro."
  • "Conclusion : L'EUR/USD s'oriente à la baisse sur plusieurs mois mais dans une fourchette agitée au cours des prochaines semaines", conclut RBS.

Si nous regardons le graphique Ichimoku D1 timeframe alors nous pouvons voir ce qui suit:

  • le prix est situé à l'intérieur du nuage Ichimoku pour une condition de marché de type ranging ;
  • La ligne A de Sinkou Span (qui est la frontière entre le primaire haussier et le primaire baissier sur le graphique) est située près et au-dessus du prix et cela signifie la condition de marché primaire baissière ;
  • L'indicateur AbsoluteStrength dans une fenêtre séparée est en hausse baissière (ligne de couleur tomate) et en hausse haussière (ligne de couleur bleu ciel) en même temps, ce qui signifie que la condition de marché baissier va se poursuivre au cours des prochaines semaines.
  • Le niveau de support le plus proche est situé dans la zone baissière du graphique : 1.0915 ;
  • le niveau de résistance le plus proche est situé dans la zone haussière du graphique : 1.1215.


Ainsi, je peux confirmer : nous verrons la condition de marché agitée/changeante dans le cadre de la baisse primaire au cours des prochaines semaines.

 

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Sergey Golubev, 2015.07.15 07:40

Prévisions fondamentales - "Que dira Draghi ?" - Citibank (d'après un article d'efxnews)

Citibank a fourni quelques prévisions concernant les actualités fondamentales de jeudi liées à la réunion de la BCE et la réaction potentielle de l'euro. Citi l'a décrit sur 4 points à mentionner :

  1. "Les données européennes se sont améliorées, mais indéniablement les risques pour l'Europe ont augmenté".
    Les analystes de Citi voient une petite option pour Draghi pour l'amélioration de la situation afin de réduire le risque.
  2. "La croissance a progressé péniblement en Europe depuis la dernière réunion de la BCE. Dans l'ensemble, les données ont été meilleures en France, en Espagne et en Italie, avec un certain affaiblissement en Allemagne... Draghi devrait rester prudent et, compte tenu de la baisse du pétrole, il y a un certain potentiel pour un message légèrement plus dovish sur l'inflation", ajoute Citi.
  3. "Nous avons un biais pour un euro plus faible à travers la conférence de presse".
  4. "La BCE de jeudi va dépendre dans une large mesure du vote du parlement grec et des décisions de financement du pont de l'Eurogroupe."
Citi a déclaré que la réaction du marché l'emportera sur les attentes et que la direction de l'EUR/USD restera la même.

 

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Sergey Golubev, 2015.07.15 12:18

Qu'attendre de Yellen ? -Le point de vue de 10 grandes banques (basé sur l 'article d'efxnews)

La présidente Yellen présentera le rapport semestriel de politique monétaire devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants mercredi, voici donc les attentes de 10 grandes banques :

  • Goldman: "Nous nous attendons à ce que son témoignage soit conforme à la déclaration, au procès-verbal et à la conférence de presse de juin."

  • Credit Suisse: "Nous nous attendons à ce que Yellen préserve la flexibilité de la politique de la Fed, et ne pensons pas qu'elle ferme la porte à une hausse des taux dès septembre."

  • RBS: "Nous pensons qu'il est peu probable que la présidente Yellen s'écarte fortement des conclusions présentées dans ses commentaires sur l'économie vendredi dernier, même si le point d'intérêt le plus notable pourrait concerner les développements internationaux, notamment en Grèce."
  • BNPP: "Aujourd'hui, nous nous attendons à ce que la présidente de la Fed, Mme Yellen, répète ses commentaires de vendredi, à savoir qu'elle prévoit de relever les taux d'ici la fin de l'année, mais que les données sont essentielles."
  • BTMU: "Un discours de la présidente de la Fed, Mme Yellen, à Cleveland vendredi dernier a peut-être enlevé un peu d'importance au témoignage semestriel d'aujourd'hui étant donné qu'il semble très peu probable que nous obtenions un changement notable du message donné dans le discours de Cleveland - c'est-à-dire que le FOMC reste d'avis que la première hausse des taux aura lieu plus tard cette année. La semaine dernière, à Cleveland, la présidente Yellen a reconnu de manière plus explicite que, bien qu'elle pense que le marché de l'emploi reste atone, "certains signes timides d'une accélération du rythme des augmentations salariales pourraient indiquer que l'objectif du plein emploi se rapproche". La mesure des marges de manœuvre sur les marchés du travail est notoirement difficile et, par conséquent, si les salaires commencent à s'accélérer davantage, cela fournira des informations plus significatives sur le degré de marge de manœuvre que toute analyse économique interne."
  • BofA Merrill: "Dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que Yellen fasse preuve d'un optimisme prudent quant aux perspectives américaines, conformément à ses commentaires lors de la conférence de presse de juin et à la discussion générale des électeurs dans les minutes de juin."
  • Barclays: "Nous ne prévoyons pas de changement dans le discours de la Fed sur les perspectives de la politique monétaire et nous nous attendons à ce que la présidente Yellen continue de mettre en avant la dépendance aux données des décisions futures."
  • SocGen: "Mme Yellen ressentira-t-elle le besoin de réitérer les avertissements selon lesquels le moment de sortir les taux de la borne du zéro approche maintenant ? Un avertissement insipide selon lequel les taux devront finir par monter est probablement neutre pour les marchés des changes."
  • Crédit Agricole: "Son témoignage reflétera l'opinion du comité selon laquelle l'économie se rapproche de conditions économiques "compatibles avec la justification d'un début de normalisation de l'orientation de la politique monétaire." Les responsables de la Fed sont à la recherche de plus de preuves que la croissance économique est suffisamment forte et que les conditions du marché du travail continuent de se raffermir pour ramener l'inflation à l'objectif de 2% à long terme du Comité à moyen terme. Les décisions du Comité concernant les modifications de l'objectif des fonds fédéraux seront prises au fur et à mesure des réunions. Nous nous attendons à ce que la présidente Yellen se concentre davantage sur le rythme graduel que la Fed est susceptible d'adopter dans le processus de normalisation des taux et qu'elle minimise l'importance de la date du mouvement initial."
  • Danske: "Nous nous attendons à ce qu'elle répète le message de la semaine dernière, à savoir qu'elle s'attend à un relèvement des taux cette année. Nous pensons que le marché évalue trop peu de hausses de taux au cours des 1 à 2 prochaines années."

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