Évaluation de la condition du marché sur la base d'indicateurs standard dans Metatrader 5 - page 117

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Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le test des stratégies de trading

Revue de presse

Sergey Golubev, 2015.07.16 08:00

Signaux Quant pour EUR/USD, USD/JPY et autres majors - Barclays (basé sur un article d'efxnews)

Les derniers signaux du modèle 'FX Quantitative Analyzer' de Barclays Capital :



 

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2015.07.17 08:42

5 raisons pour lesquelles les positions courtes sur l'EUR/USD sont de nouveau attrayantes - BNPP (basé sur l'article d'efxnews)

BNP Paribas maintient une position courte pour l'EURUSD depuis le début de la semaine à partir de 1,1025 avec 1,05 comme objectif, et ce sont 5 raisons sur lesquelles cette banque envisage le short pour cette paire :


  1. L'issue de la crise grecque. "Les tentatives de l'euro de se redresser grâce aux nouvelles positives de la Grèce ont été de courte durée cette semaine. Comme nous le soutenons depuis longtemps, le retour d'un sentiment de risque positif ré-encourage les marchés à reconstruire des positions longues à risque financées en EUR."
  2. L'euro moins vulnérable. "Les positions courtes sur l'euro se situent désormais à -6 contre un pic de -35 cette année (sur une échelle de -50 à 50) selon l'analyse de positionnement de BNP Paribas. Cela suggère que les marchés disposent d'une plus grande marge de manœuvre pour reconstituer les positions courtes sur l'euro et devraient être moins vulnérables à un resserrement du positionnement si le sentiment de risque se détériore à nouveau."
  3. LaBCE et le QE. "Il y a eu peu de surprises lors de la réunion de politique générale de la BCE cette semaine... Nous pensons que l'essentiel est que la BCE se tient prête à contrer toute faiblesse économique ou volatilité des marchés avec une politique encore plus facile, ce qui serait négatif pour l'euro."
  4. Taux américains. "Il existe encore une marge importante pour un ajustement à la hausse des rendements américains à l'avant, qui devrait être soutenu par la récente amélioration du sentiment de risque."
  5. Baissier pour l'EUR/USD. "Nous voyons une marge de manœuvre pour que les taux nominaux américains et les anticipations d'inflation de la zone euro poussent le spread encore plus loin contre l'EUR/USD, mais même aux niveaux actuels, cela envoie un signal clairement baissier pour la paire."

 

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Sergey Golubev, 2015.07.17 10:47

Trading de l'actualité : Indice des prix à la consommation (IPC ) américain (basé sur l'article de dailyfx).

Une reprise significative de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux États-Unis pourrait renforcer l'attrait du billet vert et stimuler de nouveaux planchers mensuels de l'EUR/USD, car elle alimente la spéculation pour une hausse des taux de la Fed en 2015.

Ce qui est attendu :


Pourquoi cet événement est-il important ?

Les signes d'une plus forte croissance des prix peuvent encourager la Fed à adopter un ton plus belliqueux pour la politique monétaire, et nous pourrions voir un nombre croissant de responsables de la banque centrale montrer une plus grande volonté de supprimer la politique de taux d'intérêt zéro (ZIRP) plus tard cette année, car la présidente Janet Yellen reste confiante dans la réalisation de l'objectif de 2% d'inflation à l'horizon de la politique.

Toutefois, la baisse de la confiance des entreprises, conjuguée à la faiblesse de la consommation du secteur privé, pourrait continuer à freiner la croissance des prix, et une impression négative de l'IPC pourrait entraîner un rebond à court terme de l'EUR/USD en raison des attentes en matière de taux d'intérêt.

Comment négocier ce risque événementiel

Négociation haussière sur le dollar : l'IPC global et l'IPC de base s'améliorent en juin.

  • Besoin de voir une bougie rouge de cinq minutes après la publication pour envisager un trade court sur l'EUR/USD.
  • Si la réaction du marché favorise un trade haussier sur le dollar, vendez l'EUR/USD avec deux positions distinctes.
  • Fixez le stop sur le swing high proche/à une distance raisonnable de l'entrée ; recherchez un ratio risque/récompense d'au moins 1:1.
  • Déplacez le stop vers l'entrée sur la position restante une fois que l'objectif initial est atteint ; fixez une limite raisonnable.
Commerce baissier sur le dollar : L'inflation des prix à la consommation est inférieure aux attentes du marché.
  • Une bougie verte de cinq minutes est nécessaire pour favoriser une position longue sur l'EUR/USD.
  • Mettez en place la même configuration que pour le trade haussier sur le dollar, mais à l'envers.
Objectifs de prix potentiels pour la publication

EUR/USD Quotidien


  • On pourrait assister à une course vers le plus bas du mois de mai (1,0818), car l'EUR/USD ne parvient pas à conserver l'action de prix en fourchette de la semaine précédente ; même si les perspectives à long terme restent baissières, l'euro-dollar pourrait continuer à consolider à court et moyen terme, car il conserve la formation en biseau/triangle du début de l'année.
  • Résistance intérimaire : 1.1180 (expansion 23.6%) à 1.1210 (retracement 61.8%)
  • Support intermédiaire : 1.0790 (expansion de 50%) à 1.0800 (expansion de 23.6%)

USDJPY M5 : 19 pips de mouvement de prix par USD - événement de nouvelles CPI :


 

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Sergey Golubev, 2015.07.19 14:24

'L'EURUSD se négocierait jusqu'à environ 0,9840 en août avant de revenir à 1,1450+' (d'après l'article de dailyfx).


Le prix W1 est situé en dessous de la SMA de 200 périodes et en dessous de la SMA de 100 périodes pour la condition de marché baissière primaire avec une gamme secondaire entre le niveau de support de 1,0461 et le niveau de résistance de 1,1466 :

  • Le prix se situe entre les niveaux de 1,0461 et 1,1466.
  • Le prix a cassé le triangle du haut vers le bas ainsi que le niveau Fibo 50.0% à 1.0966 pour que la rupture baissière se poursuive.
  • Si le prix hebdomadaire casse le niveau de support de 1.0461, alors la tendance baissière primaire se poursuivra, sinon le prix se maintiendra dans les niveaux connus ;
  • "Le resserrement de la fourchette depuis le sommet de mai pourrait composer un triangle au sein d'une avancée plus importante depuis le creux de mars." Une fourchette plus large reste bien sûr possible, mais l'EURUSD ayant cassé le support cette semaine, il faut envisager une alternative baissière plus immédiate. Les comparaisons avec le comportement des prix de 1997 (avant la négociation de l'euro, mais une valeur calculée est tracée) sont frappantes."
  • "L'EURUSD s'échangerait jusqu'à environ 0,9840 en août avant de revenir à 1,1450+."

 

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Sergey Golubev, 2015.07.19 18:33

Morgan Stanley - Perspectives pour la semaine à venir (d'après un article d'efxnews)

EUR : Baissier

  • Le prix hebdomadaire est en condition de marché baissier primaire situé sous le nuage Ichimoku pour essayer de casser le niveau de support clé pour que la baisse se poursuive.
  • Le prix est situé sous la SMA 100 et sous la SMA 200 pour la baisse primaire.
  • Les données de l'indicateur de force absolue et de l'indicateur de force de la tendance sont en contradiction les unes avec les autres en ce qui concerne les conditions de marché.
  • "Avec la diminution de l'incertitude concernant la Grèce, nous pensons que les investisseurs se sentiront plus à l'aise pour réinitialiser les positions courtes sur l'euro, comme en témoigne la dernière cassure de l'EURUSD sous la DMA 100. Draghi a réitéré que la BCE se tient prête à agir si nécessaire, ce qui pourrait suffire à peser sur l'euro, notamment si elle soutient les actions, étant donné la relation inverse entre les actions européennes et l'euro."


JPY : haussier

  • Le prix hebdomadaire est situé bien au-dessus du nuage Ichimoku pour que la condition primaire de marché haussier se poursuive.
  • Le prix est situé au-dessus de la SMA 100 et au-dessus de la SMA 200 pour la tendance haussière.
  • Les valeurs de l'indicateur de force absolue estiment que le marché secondaire se situe entre les niveaux de soutien 119.25 et de résistance 125.85.
  • "Nous nous attendons à ce que la faiblesse du yen s'inverse, et nous maintenons notre opinion haussière, malgré la récente reprise des marchés boursiers. Les données récentes des fonds de pension japonais indiquent que le processus de réallocation est largement achevé, ce qui suggère que les sorties étrangères du Japon pourraient ralentir."



 

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Sergey Golubev, 2015.07.20 10:15

Credit Suisse - 'Exécutez un ordre limite de vente d'EUR/USD à 1,0962, avec un stop à 1,1036 et un objectif à 1,0745.' (basé sur un article d'efxnews)


Le Credit Suisse considère toujours que la rupture baissière de l'EUR/USD est pour très bientôt. Le niveau de support clé à franchir pour que la rupture soit amorcée est 1,7041:

  • "Ce niveau tient pour l'instant, et nous autorisons un rebond potentiel à partir de là. Cependant, nous cherchons une rupture éventuelle pour tester le support de la ligne de tendance, maintenant à 1,7041. Nous nous attendrions à un rebond ici, mais en dessous, cela pourrait déclencher une baisse vers 1,0660."
  • "L'EUR/USD a prolongé son déclin dans sa fourchette plus large "triangulaire" pour peser sur le plus bas du mois de mai et le support de retracement de 61,8% à 1,0819."


Et il y a une stratégie que CS nous a proposée:

  • "La résistance à court terme se situe à 1,0962/66, au-dessus de laquelle on peut voir un retour vers 1,1035, avec 1,1083/89 comme plafond."
  • "En accord avec cette vue, nous exécutons un ordre limite de vente de l'EUR/USD à 1,0962, avec un stop à 1,1036 et un objectif à 1,0745."



 

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Analyse technique de la paire EURUSD 2015, 19.07 - 26.07 : rupture baissière

Sergey Golubev, 2015.07.20 13:43

C'est une situation intéressante sur l'échelle de temps M5 : le prix a été inversé vers la condition baissière et il a été arrêté par le niveau de résistance 1,0844. Le prochain objectif (pour le placement de l'ordre d'achat stop) est 1,0859 :



 

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Sergey Golubev, 2015.07.20 17:52

Raisons fondamentales de vendre l'EUR - Crédit Agricole (basé sur l'article d'efxnews)

LeCrédit Agricole a suggéré de vendre pour l'EUR juste à cause de ce qui suit:

  1. "L'euro a été sous pression indépendamment du vote du parlement grec en faveur du plan de sauvetage convenu. Même si toutes les mesures sont mises en œuvre avec succès, il semble toujours douteux que la viabilité de la dette puisse être atteinte. De ce point de vue, l'incertitude liée à la Grèce devrait se prolonger."
  2. "Le président de la BCE, M. Draghi, a répété une nouvelle fois que l'assouplissement quantitatif arrivera à son terme indépendamment de la stabilisation de la croissance et de l'évolution des prix."
  3. "En termes de données, cette semaine, l'accent sera mis sur les indices PMI de juillet."
  4. "Nous nous attendons à ce que la monnaie unique reste soumise à un risque baissier. Cela est particulièrement vrai si l'on considère que le positionnement spéculatif est proche du territoire neutre, ce qui suggère un risque de hausse limité lié à la prise de position."


D'un point de vue technique, le prochain objectif pour l'EURUSD est 1,0461 après avoir franchi le niveau de résistance de 1,0818, donc les attentes fondamentales du Crédit Agricole sont plus que réelles dans cette situation par exemple.


 

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Sergey Golubev, 2015.07.21 12:56

Citibank - pause dans la vente massive de l'euro, un autre tour de force de la livre sterling (basé sur l'article d'efxnews).

EUR :

  • C'est la troisième semaine que Citi célèbre la vente agressive de l'euro par la clientèle de Citi :
    "Globalement, cela montre que le risque grec n'est pas un facteur prédominant de positionnement, mais que les taux et les attentes politiques le sont. LaBCE ayant souligné que sa politique restera inchangée jusqu'en 2016, il pourrait y avoir une pause dans la vente massive d'euros."
  • D'ailleurs, Citi estime qu'il y a une pause dans la tendance baissière agressive de l'euro pour le moment.

GBP :

  • Citi prédit un nouveau cycle de force de la livre sterling :
    "Les comptes à effet de levier ont été les forts acheteurs de la livre sterling la semaine dernière, après que la BOE ait signalé que des hausses de taux plus tôt étaient probables. Cependant, l'argent réel, qui a longtemps été un acheteur de GBP, n'a pas suivi."

 

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Sergey Golubev, 2015.07.21 17:10

Prix de l'EURUSD et MA 100 heures (basé sur l'article de forexlive)


'Le prix de l'EURUSD et la MA 100 heures se rencontrent alors que les traders de NY entrent pour la journée de trading. La MA de 100 heures (ligne bleue dans le graphique ci-dessous) est à 1.0878 et c'est le sommet de la journée. Le risque peut être défini et limité à ce niveau. La moyenne à 22 jours est de 124 pips. La fourchette d'hier était un plus bas de 50 pips. Tout ceci indique qu'il faut chercher une extension. Donc, bien que la MA de 100 heures soit un niveau définissant le risque et que le prix stagne actuellement - ce qui suggère un intérêt pour la vente, il s'agit toujours d'une transaction avec le doigt sur le bouton. C'est à dire si le prix se déplace au-dessus de la MA de 100 heures'.



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