De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 132
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Certains négociants respectés ont commencé à se plaindre que quelque chose d'important a été perdu au début et au milieu du fil.
J'aurais aimé qu'il ne se perde pas dans les disputes constantes.....
Cependant, si nous résumons les résultats intermédiaires du débat, il s'avère que peu de choses intéressantes ont été discutées, à savoir :
1. Il n'y a pas d'argent à gagner sur le SB. Accepté "tel quel" sans discussion, car cela ne fait qu'introduire un drame inutile dans la recherche de la Vérité.
2. Il est nécessaire de rechercher les différences entre la fourchette du marché et le SB et de gagner de l'argent sur ces différences. Un faux message pour agir. Aucune personne saine d'esprit n'essaie de gagner de l'argent en faisant de la non-stationnarité du processus la principale différence.
3. Les cotations en tick sont différentes de M1, M5 etc. La propriété d'antipersistance de la série lors du passage à des TF plus anciennes est perdue lorsque les données sont lues de manière régulière, mais elle est conservée lorsqu'elles sont exponentielles. C'est là qu'apparaissent le malentendu généralisé, le refus de faire des recherches indépendantes et les appels à produire des preuves. Aucun commentaire....
4. Il y a une discussion sur le coefficient de Hearst. Il est perçu par beaucoup comme la clé du Graal. Peut-être faudrait-il approfondir cette question.
5. Une petite discussion sur le Zigzag, mais pas d'exemples de transactions. Et pourtant, le fil de discussion ne porte pas seulement sur la théorie, mais aussi sur la pratique !
6. ... Ils parlent de certains quanta et de la façon dont ils ont déjà tout capturé et étudié...
Autre chose ? Qu'est-ce qui a pu manquer de valeur et qui pourrait et devrait être discuté ?
Oleg arrive avec une mitrailleuse et il va tout découper en une fine pieuvre.
Bien dit !
.
;)
En ce qui concerne les stratégies, il n'y a pas eu de discussion du tout.
Il y a eu une tentative d'étude de l'oscillateur Koldun (ou, dans le langage courant - Momentum) - donnerait-il des résultats lors des mouvements de tendance ? Mais, ça s'est vite calmé...
La méthode SWT de N. Skrigan (système analogue de Vova Izersky) n'a pas été prise en compte. Le MACD, que Vova Baskakov utilise avec un certain succès, n'a pas été pris en compte.
Quoi d'autre ?
L'idée de base est qu'il devrait être facile de gagner de l'argent. De préférence, par incréments. Sur les grandes TF, où la commission et le spread n'ont pas d'importance. Cependant, ils se heurtent ici au fait que dans les anciens TF, l'appréciation s'apparente au processus de Wiener (je me demande pourquoi ?) et qu'il est impossible de gagner sur eux. Et ceux qui en ont souffert ne savent pas comment et ne veulent pas l'éclaircir...
Les appels de Wizard à suivre simplement le mouvement restent également lettre morte.....
Il y a des combats obstinés juste pour le plaisir de se battre.
Lorsqu'on dit que c'est simple - il faut acheter aux points bas et vendre aux points hauts, cela signifie simplement que lors de l'analyse d'une série chronologique de cotations, les points extrêmes sont les plus importants. Le seuil est plus ou moins clair, spread + commission. Mais ce qui donne l'indicateur zigzag n'est pas clair. Quelqu'un a-t-il réussi à obtenir de véritables extrema de séries, des points de hauts et de bas en utilisant l'indicateur zigzag ? Je ne l'ai pas fait, c'est pourquoi je demande. Quelqu'un sait-il comment faire ? Pouvez-vous me dire...
Il y a un problème évident - extrema de quoi ? Pour acheter, il faut se baser sur les bas de l'offre et pour vendre, il faut se baser sur les hauts de l'offre. Il s'avère que deux zigzags sont nécessaires, mais à mesure que le paramètre de zigzag diminue, ils deviennent moins cohérents. Par conséquent, dans le cas d'un petit paramètre en zigzag, la signification de cet indicateur est quelque peu perdue. Pour des études à des échelles comparables à la propagation, il faut autre chose.
Le plus petit paramètre en zigzag que j'utilise correspond à environ cinq écarts moyens.
Il s'agit de l'habituel article sans intérêt rédigé par un professeur d'université de province, nécessaire uniquement pour les rapports bureaucratiques.
Il serait intéressant de lire un article où la distribution du coefficient de Hearst sur SB est construite. Et pas seulement par le biais de la simulation de Monte Carlo, mais aussi par des considérations analytiques. Sans la possibilité de calculer l'intervalle de confiance de manière suffisamment précise et correcte, cette statistique semble moins utile.
Une fois de plus, des critiques vides sortent de la bouche du critique.
Et votre "lecture attentive" et votre "compréhension" de ce que vous avez écrit sont connues depuis longtemps :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
De la théorie à la pratique
Oleg avtomat, 2019.08.05 13:25
Vous n'avez pas prêté attention aux conditions stipulées par Shiryaev immédiatement, au tout début :
Ces conditions excluent immédiatement notre domaine (forex, cfd, futures, etc.) de la réflexion menée dans cet article.
Shiryaev savait exactement de quoi il parlait.
Et vous, apparemment, l'avez mal compris.
Faites plus attention.
Aujourd'hui est un bon jour ;)
Vendredi, 7 mai
Vous devriez être plus prudent aujourd'hui et pendant le week-end.
C'est le cinquième jour du concours, et la machine n'a pas encore vidé le compte - cela va être un vrai parcours du combattant pendant quelques jours.
Il y aura donc beaucoup de "pshlivon", de "parasites", de "vous ne comprenez pas..." et ainsi de suite.
Une fois de plus, des critiques vides de sens sortent de la bouche du critique.
Et votre "lecture attentive" et votre "compréhension" de ce que vous avez écrit sont connues depuis longtemps :
Encore une fois un tour d'émotion de maternelle et le même niveau de stupidité)
SB ne décrit pas non plus les prix, mais il est très utile pour les rechercher)
Il y a un problème évident - extrema de quoi ? Pour acheter, il faut se baser sur les bas de l'offre et pour vendre, il faut se baser sur les hauts de l'offre. Il s'avère que deux zigzags sont nécessaires, mais à mesure que le paramètre de zigzag diminue, ils deviennent moins cohérents. Par conséquent, dans le cas d'un petit paramètre en zigzag, la signification de cet indicateur est quelque peu perdue. Pour des études à des échelles comparables à la propagation, il faut autre chose.
Le plus petit paramètre en zigzag que j'utilise correspond à environ cinq écarts moyens.
J'analyse la moyenne arithmétique de Bid et Asuka.
Je suis d'accord. C'est la bonne décision.