Modèle de marché : débit constant - page 15
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Oui, c'est significatif et très confus. Maintenant, je ne vois qu'un seul moyen de relier le sujet au commerce. Je pourrais en parler longtemps, mais c'est la façon dont je vois le marché - informationnel - depuis longtemps. Mais je ne l'ai toujours pas fait. Une fois de plus, le mot "entropie" me revient en mémoire.
Maintenant je vais me laisser emporter :) Mais je ne peux guère dire quoi que ce soit de sensé sur la compressibilité de l'information. Du point de vue de l'information (c'est peut-être le contenu le plus important du sujet) le marché n'a pas que cette caractéristique, et personnellement je m'intéresse à d'autres.
Tout d'abord, une vue d'ensemble. J'ai déjà donné les détails de tout cela ici sur le forum, donc il se peut que ce soit déjà une chanson familière pour quelqu'un. Un remerciement spécial in absentia à Simeon Semenych, qui est à l'origine de tout cela.
Alors, la première chose, que l'on connaît depuis longtemps, mais qui est la plus essentielle : l'essentiel sur le marché, ce sont les devises, pas les paires . Par conséquent, certains termes extrêmement populaires ne peuvent s'appliquer qu'aux monnaies et n'ont de sens que pour elles. En particulier, par exemple, le concept de tendance. La tendance sur une paire est une fiction et de la jugeote pour les gens. Une tendance n'existe que sur une devise, c'est-à-dire qu'elle est le concept de l'ensemble du marché des paires associé à cette devise. Et la tendance sur EURUSD n'est pas identifiée de manière fiable sur une seule de ces paires, mais sur toutes les paires associées à la devise qui, en fait, a donné naissance à la tendance. Par exemple, si Ben Bernanke a pété, cela signifie très probablement qu'une tendance à la quidification est à venir et que nous devrions donc regarder les paires de quidification. (La situation de l'appartement est beaucoup plus compliquée, mais il est préférable d'en parler plus tard).
Une autre considération qui confirme ce qui précède. Certains matheux de la région savent bien que le processus de changement de taux de chaque paire donnée est très proche d'une martingale. Comme nous le savons, lorsque nous parlons de martingale, nous devons toujours garder à l'esprit les informations dont nous disposons. Par exemple, si nous ne considérons que l'EURUSD, nous ne verrons presque que des martingales dans cette paire. Il en va de même pour d'autres paires plus ou moins liquides. Alors, est-il possible de voir une tendance dans une martingale ? Non, vous ne pouvez pas, parce que c'est une martingale !
IMHO : les tentatives de construction d'un TS robuste, utilisant uniquement des informations sur la paire négociée, sont vouées à l'échec - simplement parce que nous avons consciemment limité le champ de vision et nous sommes entraînés dans la contemplation de la martingale. Je ne dis pas qu'une "une paire" robuste est impossible à construire. C'est juste que c'est très difficile.
La situation change radicalement lorsque nous élargissons le champ de vision (comparez-la avec l'entrée du TFDP dans le domaine complexe, c'est-à-dire dans le TFCP : de nombreuses intégrales "non corrélées" ont été calculées avec élégance au moyen de l'appareil de la théorie de la déduction). Il en va de même ici : nous voyons toujours des martingales presque parfaites sur chaque paire qui sont indépendantes les unes des autres (ce que nous voyons, c'est qu'elles sont non corrélées), mais à un moment donné, cependant, certaines de ces martingales associées à une monnaie donnée se réalignent soudainement et se transforment en martingales hautement corrélées. Ces moments de dépendance (ou corrélation multiple) sont les tendances très réelles et identifiables de manière fiable dans les devises.
Arrêtez pour le moment, c'est l'heure de vous coucher :) Nous n'avons même pas encore commencé à parler du lien avec le sujet du fil. Demain sera plus intéressant.
Quel est l'intérêt de tout cela ?
Parce que le marché n'est pas seulement régi par de nouvelles informations. Il change d'un "certain nombre de points" et sans cela. Les changements sont fondés sur les opinions des participants concernant l'avenir et sur les hypothèses de certains participants concernant les actions des autres.
Vous êtes venu et reparti 40 pips plus tard ? Après avoir compris la fausseté de leurs hypothèses sur la nouveauté de leurs idées (sur des informations anciennes), ils sont allés lire sur l'efficacité des marchés ?
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Ce n'est pas vendredi.
pourquoi sont-ils partis ? ils ont conclu le marché et sont partis :)
La théorie des marchés efficients part du principe que les marchés n'évoluent qu'en fonction des nouvelles informations et les prennent en compte instantanément. Ce qui est loin d'être le cas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent gagner de l'argent grâce aux variations de prix, et qui sont donc obligés de faire des hypothèses subjectives sur les variations de prix futures. Ces hypothèses et tout ce sur quoi elles reposent ne sont pas considérées comme de "nouvelles informations", au sens où l'entend la théorie des marchés efficients. Dans le langage courant, cela s'appelle le sentiment :)
Ainsi, la première chose que l'on connaît depuis longtemps, mais qui est essentielle, c'est que l'essentiel sur le marché, ce sont les devises, et non les paires . Par conséquent, certains termes extrêmement populaires ne peuvent s'appliquer qu'aux monnaies et n'ont de sens que pour elles. En particulier, par exemple, le concept de tendance. La tendance sur une paire est une fiction et de la jugeote pour les gens. Une tendance n'existe que sur une devise, c'est-à-dire qu'elle est le concept de l'ensemble du marché des paires associé à cette devise. Et la tendance sur EURUSD n'est pas identifiée de manière fiable sur une seule de ces paires, mais sur toutes les paires associées à la devise qui, en fait, a donné naissance à la tendance. Par exemple, si Ben Bernanke a pété, cela signifie très probablement qu'une tendance à la quidification est à venir, et donc que nous devrions regarder les paires de quidification. (La situation est beaucoup plus compliquée avec l'appartement, mais il vaut mieux en parler plus tard).
Les importateurs/exportateurs, les échangeurs, certains spéculateurs, etc. ne se soucient pas de ce que Benya a dit et ils ne négocient pas un panier de devises. Ils n'achèteront pas les quidams pour différentes monnaies, mais plutôt pour une monnaie spécifique. Et ils analyseront les changements pour une monnaie spécifique. Les banques centrales, les hedgers, etc. agiront exactement comme vous l'avez décrit. Ainsi, dans certaines situations, la principale information utile peut effectivement être la dynamique de la devise, et dans d'autres, les paires.
Z.I. Il ne s'agit pas d'une objection à l'approche, mais du fait que le fonctionnement et l'analyse des paires individuelles sont fondamentalement moins bons que ceux des paires multidevises. Des méthodes différentes, tout simplement.
+C'est pourquoi j'ai commencé par MT4 avec Delphi synthetic et je pense que je vais finir avec lui - j'ai déjà 50% de MT4 synthetic prêt - le principal problème est la synchronisation des données, les données sont décalées ou les différentes devises sont négociées/demandées avec une intensité différente ou à des moments différents.
Disposer d'une devise synthétique de haute qualité - vous pouvez littéralement trader - 5 minutes par jour, car c'est une tâche ardue de calculer quelle devise a fixé le mouvement
+J'ai commencé avec MT4 en utilisant Delphi synthetic et je pense que je vais finir avec lui - j'ai déjà 50% de MT4 synthetic prêt - le principal problème est la synchronisation des données, les données sont décalées ou les différentes devises sont négociées/demandées avec une intensité différente ou à des moments différents.
Disposer d'une monnaie synthétique de haute qualité - vous pouvez littéralement trader pendant 5 minutes par jour, car il est très difficile de calculer quelle monnaie est responsable du mouvement.
grâce à Mathemat, le sujet est passé à https://forum.mql4.com/ru/15758, https://forum.mql4.com/ru/27705, https://forum.mql4.com/ru/19399, etc.
Mais êtes-vous sûr qu'une certaine société de courtage, sans aucune ruse, fait des croisements synthétiques d'autres instruments sur la base d'autres ?
pourquoi devraient-ils acheter des informations sur tous les instruments auprès du fournisseur, auquel cas le fait d'aller correctement ne résoudra pas le problème de leur grand rival...
Grâce à Mathemat, c'est passé à https://forum.mql4.com/ru/15758.
Etes-vous sûr qu'un DC particulier, sans trop y penser, fait des croisements synthétiques des autres instruments, en se basant sur d'autres ?
pourquoi achèteraient-ils des informations sur tous les instruments auprès d'un fournisseur, auquel cas aller à droite ne résout pas le problème de votre rival...
Peu importe, car mes synthétiques ne sont pas liés à des intervalles de temps, mais seulement à la quantité d'informations et à la valeur moyenne, et qui m'interdit de prendre des ticks dans un DC et de trader dans un autre - il faut une heure pour automatiser le transfert de commandes d'un terminal à l'autre
Peu importe, car mes synthétiques ne sont pas liés à des intervalles de temps, mais seulement à la quantité d'informations et à la valeur moyenne, et qui m'interdit de prendre des ticks dans une société de courtage et de trader dans une autre - il faut une heure pour automatiser le transfert de commandes d'un terminal à l'autre
laprincipale chose sur le marché, ce sont les devises, pas les paires.
Avec tout le respect que je vous dois - c'est une très grande nouvelle économique. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8#.D0.9E.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D0.B3
Un objet abstrait devient de la monnaie s'il est reconnu comme une sorte de mesure dans les biens et services, c'est-à-dire que la monnaie est toujours associée à des montres, des pantalons et, en particulier, à une autre monnaie.
Je voudrais vous réjouir qu'un certain banquier bien connu, entre les présidences de la Banque centrale adjointe et de la Banque centrale, était membre du conseil d'administration d'une Commerzbank. Sous le patronage de ce banquier, cette banque a proposé d'émettre de la monnaie mondiale. Cela a été fait par des personnes en première année d'université qui ont étudié la discipline appelée "Argent, crédit et banque". Vous n'êtes pas seul. Un exemple plus récent. Le rouble est proposé comme la monnaie du monde (à quel point votre idée est élevée). Le problème est que le rouble ne peut pas être apparié à d'autres marchandises dans le monde. Ils ne le reconnaissent pas, et basta. Nous n'en avons même pas besoin tout seul, sans une paire. D'ailleurs, c'était comme ça jusque dans les années 1990.
c'est vrai, mais qui est qui (je veux dire les sociétés de courtage), c'est la question ?
Je ne sais pas comment l'expliquer autrement - DC, cela n'a pas d'importance, l'important est de trouver la monnaie qui fixe le mouvement et ensuite de travailler avec cette monnaie contre les autres, c'est-à-dire que vous calculez que l'euro a vraiment pris de la valeur - comment l'avez-vous calculé, peu importe les valeurs synthétiques, même les indices, même.....
Votre tâche consiste donc à acheter des euros et à vendre les devises dont le prix n'a pas "bougé" ou qui sont devenues moins chères.
J'ai vu il y a environ 6 mois avec le même principe, généralement une monnaie fixe la tendance et les autres commencent à corriger dans leurs prix, c'est-à-dire que l'essence du problème est de chercher un moment où un acteur majeur du marché est apparu ou la foule s'est précipitée après les nouvelles