L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1137
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Par sorties, nous entendons les marques d'achat et de vente (de tout type). Je n'envisage pas d'algorithmes spéciaux pour sortir des positions, car un signal de vente est un signal naturel pour fermer un ordre d'achat(bien que cela puisse être faux, je n'y ai pas pensé).
Il s'agit donc d'une tâche intéressante : comment échantillonner des marques de façon aléatoire, à partir d'une certaine distribution, ou en énumérant les distributions afin d'obtenir un ensemble de stratégies uniques et de sélectionner la meilleure d'entre elles ?
en d'autres termes, comment modifier la fonction de récompense de manière efficace.
Je ne sais pas, je pense que c'est plus facile depuis que j'ai remarqué qu'il n'y a pas assez de précision ou de signaux, donc je vais faire des hubs multi-devises, multi-frames temporelles, avec une comptabilité séparée des ordres et des positions, comme League TS dans le prochain fil.
P.S. bien sûr, le sens de mon idée avec l'apprentissage par lots peut disparaître dans le processus de développement, si un véritable système adaptatif RL en temps réel apparaît entre-temps :)
Vos statistiques sont un peu confuses, profit 7175 drawdown 2386 et Sharp Ratio 0.1.
Vos statistiques sont un peu confuses, profits 7175, drawdown 2386 et Sharp Ratio 0.1.
Et quel devrait être le ratio de Sharpe ? Les données proviennent du terminal. Drawdown - Je prends la valeur maximale en comparant le drawdown de l'équité et le drawdown de l'équilibre, peut-être y a-t-il eu un énorme pic qui n'a pas été fermé à temps et qui a causé une succession de trades perdants à cause du flat.
Quel devrait être le ratio de Sharpe ? Données provenant du terminal. Drawdown - Je prends la valeur maximale en comparant le drawdown des fonds et le drawdown sur le solde, peut-être y a-t-il eu un énorme pic, qui n'a pas été fermé à temps et qui a provoqué une succession de trades perdants à cause du flat.
Dans le rapport normal profit (perte) \max drawdown devrait être proche du coefficient de Sharpe, dans votre cas est ~3(7175/2386) pas 0,1, il ya des écarts de cours, mais si plus d'un ordre, alors clairement quelque chose ne va pas.
Dans le rapport normal de profit (perte) \max-slippage devrait être proche du coefficient de Sharpe, c'est-à-dire, dans votre cas ~3(7175/2386) pas 0,1, bien sûr il y a des écarts mais si plus d'un ordre, alors il y a clairement quelque chose qui ne va pas.
De l'aide le coefficient de Sharpe est compté différemment
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Qu'est-ce que le "taux sans risque" est la question...
De plus, je travaille sur des contrats à terme Si - peut-être est-ce là le but ? J'ai toujours le rapport en dixièmes.
Qu'est-ce que le "taux sans risque" est la question...
Il s'agit d'un rendement notionnel sans risque - le % d'un dépôt bancaire (dans la devise appropriée) dans une banque de premier ordre ou le % des obligations à long terme du Trésor américain.
Il s'agit d'un rendement sans risque théorique - % d'un dépôt bancaire (dans la devise appropriée) dans une banque de premier ordre ou % d'obligations du Trésor américain à long terme.
La question est de savoir où les données sont prises par le terminal...
Depuis l'aide, le coefficient de Sharpe est traité différemment
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Qu'est-ce que le "taux sans risque" est la question...
De plus, je travaille sur des contrats à terme Si - peut-être est-ce là le but ? J'ai toujours le rapport en dixièmes.
Si j'étais vous, je réfléchirais à la signification réelle des chiffres que vous regardez.
Les terminaux sont écrits par des gens ordinaires qui peuvent, par exemple, trop le soir, comme tout le monde parfois, et alors Sharp Ratio seulement en dixièmes... Vous devez avoir au moins une idée approximative de l'importance du ratio de Sharpe, qui est le facteur de qualité le plus important de la stratégie.
PS : Habituellement, le taux sans risque n'est pas pris en compte dans les terminaux.
Si j'étais vous, je réfléchirais à la signification réelle des chiffres que vous regardez.
Les terminaux sont écrits par des gens ordinaires, qui peuvent, par exemple, faire des excès le soir, comme tout le monde le fait parfois, et alors le ratio de Sharpe n'est qu'en dixièmes... Vous devez avoir au moins une idée approximative de l'importance du ratio de Sharpe, c'est le facteur de qualité le plus important de la stratégie.
PS : Habituellement, dans les terminaux, le taux sans risque n'est pas du tout pris en compte.
La description de la formule n'indique pas clairement comment la vérifier, par exemple comment calculer le"profit moyen arithmétique pendant la durée de détention d'une position" ?
Serait-il question d'une petite espérance mathématique ?
En tout cas, j'ai remarqué que plus ce chiffre est élevé, mieux c'est, et ce n'est pas rien, et le rapport principal est écrit dans le dossier avec les chiffres que je comprends.
La description de la formule n'indique pas clairement comment la vérifier, par exemple comment calculer le"bénéfice moyen arithmétique sur la durée de détention d'une position" ?
Peut-être s'agit-il d'une petite espérance mathématique ?
Quoi qu'il en soit, j'ai remarqué que plus l'indicateur est élevé, mieux c'est et ce n'est pas rien, alors que le rapport principal est écrit dans le fichier avec les indicateurs que je comprends.
Pour mes observations, je n'ai pas réussi à élever sharp plus haut que 1. Et je n'ai pas encore vu de comptes/graphiques d'autres personnes avec des valeurs plus élevées. Bien que je puisse me tromper.