De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 136
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des problèmes farfelus
Il est clair que l'essentiel est le désir. Vous pouvez au moins le faire en langage assembleur.
Si cela ne vous dérange pas trop, j'ai quelques questions à vous poser :
quelle est la durée de détention des positions desfonds spéculatifs ?
Quel est le prélèvement maximal autorisé pour les fonds spéculatifs ?
Elle varie partout,de quelques secondes à plusieurs années. Les différentes organisations ont des styles de négociation différents et donc destypes deportefeuille , des actifs et des stratégies de négociation différents .Certainesentreprises se spécialisent dans le HFT, en moyenne 1-5 minutes la position dure, c'est la chosela plus commune qui vise les esprits des traders quantiques, on croit que dans environ 10 minutes, 95% de toutes les informations pertinentes est absorbé par le marché et reflété dans le prix, c'est-à-dire, à cette échelle parfois il ya quelque chose dans le prix régulièrement, dans une plus grande échelle le prix est déjà "efficace" et est déterminé uniquement par des données indirectes (alternatives), ou des actions imprévisibles de grands acteurs .Disposant d'un flux décent de données alternatives, tout dépend de la manière dont ces données évoluent, à quel rythme.
Il existe des fonds de la vieille école qui ne tolèrent aucun "quants", dumoins dans un bureau, . Ils portent des costumes, jouent au golf et ne parlent pas de données et de ML, mais de fusions/fusions/éviscérations d'entreprises, dequestions juridiques complexes et de ce que les politiciens vont annoncer au public demain. Ces gars-là et les quants ordinaires sont aussi différents qu'un chirurgien et un architecte, ils ont peu en commun. Ils jouent généralement sur le long terme (mois, années) et à l'intérieur.
Mais plus de clochards, ils achètent des indices et se couvrent avec des produits dérivés, ils marchent avec le marché et ils ont de lachance - 1-2% de baisse de capital, ils ne meurent pas de faim, et si le marché va dans l'espace sur l'inflation comme maintenant, ils obtiennent des bonifications)))).
Un prélèvement de 10% de l'investissement initial esttrès mauvais,20% est un problème qui ne devrait pas se produire, surtout si l'organisation n'a pas encore prouvé sa capacité à gagner de l'argent. Mais parfois il arrive et 50% et 90%, bien que ce soit l'effondrement du fonds. En moyenne, les fonds alternatifs ont une rentabilité plus faible que les indices, plus de la moitié d'entre eux ne sont pas rentables du tout, mais il ya aussi beaucoup de fonds qui donnent plus de 10% pendant une décennie de manière stable.
Mais il y a encore plus de mauvais payeurs, ils achètent des indices et se couvrent avec des produits dérivés, suivent le marché et ontla chance de ne pas avoir de chance, 1-2% de baisse de capital, ils ne meurent pas de faim, et si le marché part dans l'espace sur l'inflation comme maintenant, ils ont des bonus aussi)))).
Un prélèvement de 10% de l'investissement initial esttrès mauvais,20% est un problème qui ne devrait pas se produire, surtout si l'organisation n'a pas encore prouvé sa capacité à gagner de l'argent. Mais parfois il arrive et 50% et 90%, bien que ce soit l'effondrement du fonds. En moyenne, la rentabilité est moins bonne que celle des indices pour les fonds spéculatifs, plus de la moitié d'entre eux sont rentables, mais il ya beaucoup de ceux qui donnent régulièrement plus de 10% pendant une décennie.
Les instruments secondaires sont diaboliques, surtout les instruments secondaires aux instruments secondaires. Ils créent un semblant de sécurité, bien que ce ne soit qu'une illusion).
Sur le plan théorique, vous devez apprendre, apprendre et apprendre.Comme vous le dites, "maladif" et "misérable" ;)
Comme vous voulez, "malade" et "malheureux" ;)
Vous n'avez aucune connaissance. Mais vous avez beaucoup d'attitude.
Mais une abondance d'arrogance ne compense pas un manque de connaissances.
Je ne pense pas que vous vous en rendiez compte.
Vous n'avez aucune connaissance. Mais vous avez beaucoup d'attitude.
Mais beaucoup d'arrogance ne compense pas le manque de connaissances.
Bien que je ne pense pas que tu t'en rendes compte.
Mes connaissances n'ont rien à voir avec votre santé mentale.
Bien que je ne pense pas que vous compreniez cela.
Avoir mes connaissances n'a rien à voir avec votre santé mentale.
Bien que je ne pense pas que vous compreniez cela.
Tu ne connais même pas la langue russe, petite merde...
.
De toute façon, je n'ai rien à te dire.
Tu ne connais même pas la langue russe, espèce de lettré...
.
De toute façon, il n'y a rien à te dire.
Bien, ne parlez pas ! Je ne serai pas offensé ! Cela me fait me sentir mieux.
Résumer les résultats intermédiaires du débat :
1. On ne peut pas gagner de l'argent avec les SB.
Quand ils sont arrivés dans l'unité, ils étaient dans un état bien pire. C'est effrayant de se souvenir :
Je peux déjà voir les premiers résultats de la thérapie.
Résumer les résultats intermédiaires du débat :
3. Les cotations en tick sont différentes de M1, M5 etc. La propriété d'antipersistance de la série lors du passage à des TF plus élevés est perdue lorsque les données sont lues de manière régulière, mais elle est conservée lorsqu'elles sont exponentielles. Voilà le malentendu généralisé, le refus d'enquêter de manière indépendante et les appels à ce que ce soit moi qui produise les preuves. Aucun commentaire....
Le symptôme le plus difficile à soigner.
Si H > 0,5, la tendance existante a plus de chances de durer (persistance). Les systèmes tendance gagnent.
Si H < 0,5, la tendance existante est plus susceptible de s'inverser (antipersistance). Les systèmes de contre-tendance gagneront de l'argent.
Si H = 0,5. Marche aléatoire. Seul l'automate d'Oleg gagne.
Suggérez-vous qu'en réduisant le nombre de ticks, les séries persistantes (ou SB) à partir des minutes peuvent devenir antipersistantes ? Même un poisson rouge ne peut pas faire ça.