Sur l'inégale probabilité d'un mouvement de prix à la hausse ou à la baisse - page 81
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Il y a environ : buy eurgbp = buy eurusd + eurgbp*sell gbpusd et juste la différence au même moment avec des graphiques sur des données en direct.
La forme de "similarité" est là - la corrélation est d'environ 80%.
Je me suis rendu compte aujourd'hui que le trading de paires présente effectivement un avantage et l'explication est très simple.
C'est simple, et c'est celui que j'ai mentionné plus haut : la possibilité de gérer de manière indépendante les probabilités devant les devises échangées, leur impact sur le résultat de la transaction, ce qui n'est pas le cas avec le cross trading.
C'est simple, et je l'ai dit plus haut : la possibilité de gérer de manière indépendante les ratios devant les devises échangées, leur influence sur le résultat de la transaction, ce qui n'est pas le cas avec le cross trading.
Je veux dire faire du commerce, pas nécessairement une croix. Disons que je vais négocier une paire de devises, l'euro et la livre, et que quelqu'un, en utilisant les mêmes informations que pour la négociation de paires, négocie un seul symbole, par exemple l'euro. J'aurai l'avantage et c'est expliqué simplement.
Mais si l'UE avait fait un bond de 2-3 "chiffres" aujourd'hui ? Et le dollar et le yen sont restés à plat. On ferme l'orignal ?
On n'a donc pas réussi à le construire correctement. Sinon, la corrélation serait strictement égale à 1, soit la différence entre le résultat de la transaction eurgbp et la paire de transactions eurusd et gbpusd au niveau de l'erreur zéro machine.
Bien. Votre déclaration et le fait que vous avez donné est "...la différence entre le résultat du trade eurgbp et une paire de trades eurusd et gbpusd est au niveau de l'erreur zéro machine...".
Le résultat réel de la transaction, pour chacun des symboles, tient compte des frais généraux - swap, commissions, erreur d'entrée/ouverture à un prix donné, etc. Comment les comptabilisez-vous ? Dans un modèle synthétique/machine, une "machine zéro" (synthétique) peut apparaître, mais en réalité presque jamais. Si vous simulez en tenant compte de tous ces paramètres (et en fait ils sont plus nombreux) - on peut obtenir un zéro ou un zéro en ajustant les paramètres.
Fondamentalement, l'EURGBP est un indicateur pour l'EURUSD et le GBPUSD (ceci est vrai pour toute combinaison de n'importe quel triplet). Par exemple, pour moi, l'évolution du marché n'a pas vraiment d'importance, je voudrais construire des structures avec une forte volatilité du résultat de trading actuel dans uncertain couloir de pertes et de profits - tout est probablement clair ici. (En ce qui concerne la probabilité - j'accepte les pertes et les profits, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne se modifient l'un l'autre avec une probabilité égale).
J'essaie d'amortir les positions ouvertes EURUSD et GBPUSD avec une position sur l'EURGBP.
EURUSD SELL Lots A
GBPUSD BUY Lots B
EURGBP BUY Lots C
C'est intéressant, mais il n'y a pas encore assez de données, donc je ne peux rien affirmer. Intuitivement, il semble que rien n'interfère avec cette approche possiblement positive.
UPD : La question n'est pas de savoir combien, mais quand. Nous ne pouvons pas ignorer le facteur temps. Tous les résultats des transactions (ensembles d'ordres) peuvent être positifs.
Je vais montrer le tour numéro huit ce soir. Réalisez-vous à quel point la probabilité de montrer une série de tours diminue rapidement si elle était basée sur le hasard ? S'il s'agissait d'une probabilité de 50 %/50 %, la probabilité que les cinq transactions soient réussies serait déjà d'un peu plus de 3 % sur cinq transactions, de moins de 0,4 % sur huit transactions et de moins de 0,1 % sur dix transactions. Quand je montrerai les huitième, neuvième et dixième tours, souvenez-vous que...)
Je ne sais pas pourquoi vous allez travailler, vous pourriez gagner de l'argent sur le marché des changes).
Bien sûr que oui. Une statistique de 20 transactions est déjà sérieuse. Joker a également montré 10 étapes sur les synthétiques des majors, mais ensuite quelque chose s'est cassé.
Je ne sais pas pourquoi vous allez travailler, vous pourriez gagner de l'argent sur le forex).