De la théorie à la pratique - page 1580
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On s'est souvent interrogé sur les fluctuations de l'offre et de la demande.
Nous parlons ici du marché des changes, et non de la bourse réelle (tout est clair là-bas).
Peut-on considérer que ces fluctuations sont le résultat des actions des traders ?
Je comprends que, globalement, le prix évolue là où il le faut,
mais dans l'espace proche du spread, les offres et les demandes bougent,
peut-être en raison des actions des commerçants.
Ou bien ces fluctuations sont générées par la société de courtage elle-même pour "couvrir leurs traces" ?
Ou ces fluctuations sont-elles générées par la DC elle-même pour "couvrir leurs traces" ?
C'est juste que si c'est le cas, alors l'analyse des tics de n'importe quel DC n'a aucun sens.
Quel genre de graal pourrait-il y avoir...
C'est juste que si c'est le cas, alors l'analyse des tics de n'importe quel DC n'a aucun sens.
Quel genre de graal pourrait-il y avoir...
Cet écart est-il le véritable écart ? Ou le vrai est beaucoup plus grand...
plusieurs fournisseurs de liquidités... verre...
Mais en fait, le DC ne fait que diffuser les citations.
Ils peuvent les diffuser "à leur manière".
Cet écart est-il le véritable écart ? Ou le vrai est beaucoup plus grand...
C'est le but. Qu'est-ce qui peut être considéré comme un actif sous-jacent ?
Le spread est ce que chaque courtier dessine comme il l'entend.
Avez-vous résolu le problème de la perception ?
Oui. Ça vient avec l'expérience.
Le forum a pris fin en 2013-2014, je pense même avant.
Le sujet n'est pas totalement inutile.
Je pense que cela couvre l'essence du concept de "l'erreur du joueur".
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ошибка_игрока
Mais néanmoins - la probabilité du rouge, avec chaque noir successif, augmente.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ошибка_игрока
"On n'est pas intuitivement conscient du fait que la probabilité d'un résultat souhaité est indépendante des résultats précédents d'un événement aléatoire."