Zigzags, vagues, tendances. - page 50
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J'exécute le conseiller expert dans le testeur de stratégie en mode visuel. Je mets l'indicateur sur le graphique et c'est parti. Prix ouverts.
Approche intéressante, pour tout assembler dans un ontik, et l'écrire dans un fichier dans ondeinit) Et l'assembler par le texte)
Pas mal)
Ajouté
Pourquoi ++finish+1 et finish=-1 ?
Compter les barres par prix d'ouverture))) Il y a quelque chose à faire))
Initialement, le dernier élément est finish=-1, c'est-à-dire que le tableau est vide.
Et si le tableau est vide ou si le nombre d'ondes a changé, ajoutez un nouvel élément ++finish+1
D'abord, augmenter ++finir de un, puis redimensionner le tableau.
Initialement, le dernier élément est finish=-1, c'est-à-dire que le tableau est vide.
Et si le tableau est vide ou si le nombre d'ondes a changé, ajoutez un nouvel élément ++finish+1
D'abord, augmentez la finition d'une unité, puis modifiez la taille du tableau.
Pourquoi pas ++finish et finish=0 et finish==0
ça ressemble à la même chose.
finish est le dernier élément du tableau. Elle est toujours inférieure d'une unité à la taille du tableau.
Si le tableau est vide, sa taille est 0, et le dernier élément est -1, c'est-à-dire qu'il n'existe pas.
ArrayResize(res,++finish+1) ; effectue deux actions : d'abord, augmenter l'indice du dernier élément, puis augmenter la taille du tableau.
Dans le premier cas, nous augmentons d'abord l'indice à 0, puis nous augmentons la taille du tableau à 1.
Maintenant nous pouvons accéder au dernier élément : res[finish].bars=......
finish est le dernier élément du tableau. Elle est toujours inférieure d'une unité à la taille du tableau.
Si le tableau est vide, sa taille est 0, et le dernier élément est -1, c'est-à-dire qu'il n'existe pas.
ArrayResize(res,++finish+1) ; effectue deux actions, en augmentant d'abord l'indice du dernier élément, puis en augmentant le tableau.
C'est vrai, je ne l'ai pas compris tout de suite. Lié à la taille du tableau). 0 premier élément)
Oui, c'est inhabituel au début, mais c'est un code assez court et pratique. Et je sais avec certitude que l'augmentation de l'indice et du tableau s'est produite au même endroit.
En ce qui concerne les tendances et les vagues. À mon avis, il n'y a pas autant de tendances que d'horizons temporels.
Il y en a, en gros, de un à trois. L'une est globale, elle dure des mois. La seconde est l'inverse de la globale, et est une tendance de repli qui dure d'un jour à une semaine ou plus.
Et le troisième est intraday. C'est quelque chose qui se balance d'avant en arrière tous les jours. Ces petites tendances sont des vagues de la tendance globale.
Et toutes ces tendances ont leur point de départ et leur point d'arrivée. Lorsque vous changez d'horizon temporel, ces points ne doivent pas sauter.
Oui, c'est inhabituel au début, mais c'est un code assez court et pratique. Et je sais avec certitude que l'augmentation de l'indice et du tableau s'est produite au même endroit.
En ce qui concerne les tendances et les vagues. À mon avis, il n'y a pas autant de tendances que d'horizons temporels.
Il y en a, en gros, de un à trois. L'une est globale, elle dure des mois. La seconde est l'inverse de la globale, et est une tendance de repli qui dure d'un jour à une semaine ou plus.
Et le troisième est intraday. C'est quelque chose qui se balance d'avant en arrière tous les jours. Ces petites tendances sont des vagues de la tendance globale.
Et toutes ces tendances ont leur point de départ et leur point d'arrivée. Lorsque vous changez d'horizon temporel, ces points ne doivent pas sauter.
La fractalité dans le monde semble raconter une histoire différente. Le comportement d'une fonction de prix discrète est similaire (le terme equally does not fit)) à différentes échelles. L'idée d'attraper les points de changement de tendance sur la TF inférieure n'est pas nouvelle. Si nous battons les écarts et les commissions, il y a une chance.
C'est dire qu'il n'est pas toujours possible de relier logiquement les raisons des tendances et de les détecter dans des systèmes comportant un grand nombre de participants. Il n'est probablement pas nécessaire de chercher un lien direct ou indirect entre les causes et le comportement des prix.
Un TF peu profond, c'est un peu comme déchiffrer la barre d'un grand TF. La séquence de vagues avant le changement de direction est logique à regarder. Et peut-être y aura-t-il une différence avec SB)
Je ne suis pas contre la fractalité. La question est celle de la pertinence d'un grand nombre de fractales en sous-tendances. Trois options suffisent pour ne pas avoir la tête qui tourne.
Peut-être, apparemment, des approches différentes de la recherche. J'ai vu des systèmes de 3 TF. Mais je ne suis pas impressionné. J'ai l'inverse, d'abord pour comprendre ce qui peut être mesuré en général, et ensuite pour choisir le bon. Un chemin plus long, et pas toujours justifié, mais parfois plus efficace.