L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1497
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Essayez l'indicateur dont je vous ai parlé, je vois que vous en savez plus que moi.
Quant à l'éclaircissement/pré-traitement des données, je maintiens mon opinion : il est nécessaire. Mais, que ce soit un sujet de débat.
Éclaircie M1 en utilisant la formule consistant à élever le numéro de barre à une puissance. Si le degré =1 alors pas d'amincissement, si =2 alors parabolique.
Si je coupe par parabole, alors il restera 8 barres sur 50. Barres 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Une méthode similaire (échantillonnage par numéros de barre) a été décrite par le créateur de cette discussion dans son blog.
Mais je vais faire d'autres expériences...J'ai essayé différents degrés, de 1 à 2. Par exemple, l'une des variantes au degré 1.6 donne un bon résultat, à 1.7 pas tellement, à 1.8 - mauvais. A mon avis, des pics trop marqués et le système est instable.
A mon avis, on obtient un paramètre supplémentaire pour l'overfitting.
Alexander, en quoi votre amincissement diffère-t-il de l'amincissement d'une barre retirée du point actuel le long d'une parabole, par exemple ?
Ou de l'éclaircissage en zigzag tel que décrit ci-dessus ?
Existe-t-il un indicateur ou une formule pour obtenir les numéros de barre ?
Nous testons lentement. Pas une mauvaise prédiction pour la hausse de l'Eura. Le système a prudemment contourné le plat et est entré juste avant le début d'un fort élan haussier.
Essayez les barres de tic-tac ou les barres de volume
c'est-à-dire le canal de prix sur les ticks. Parce que dans le fil de discussion suivant, j'ai montré des captures d'écran montrant qu'il n'y a pas d'information dans les prix de clôture, c'est-à-dire que le graphique ne diffère pas du SB.
ou des barres par le nombre de ticks et non par leur amplitude
un autre avantage est de se débarrasser du sous-échantillonnage lorsque l'échantillon est déséquilibré avec des barres standard. Par exemple, les mouvements aigus se produisent en une mesure, mais les mouvements plats peuvent durer des dizaines de mesures. En conséquence, les mouvements forts se transforment en pointes. Si nous construisons selon l'une des méthodes proposées, les mouvements forts (c'est-à-dire les variations absentes du prix) auront plus de valeur, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'échantillons. De ce fait, la distribution des incréments sera plutôt de type iid (normal). En gros, c'est similaire à un zigzag, mais d'un autre clocher et, surtout, par tics et non par griffes.
Si vous revenez à ces nouvelles barres, vous pouvez alors jouer avec l'éclaircissement. C'est-à-dire que les gens le savaient depuis longtemps, ainsi que l'amincissement et tout ça, et c'est plutôt logique. Si je regarde les codes de fxsaber - il semble y avoir une idée similaire, par exemple le canal de prix sur les ticks. Je ne sais pas comment il appelle ça, mais il semble que l'analogie soit évidente. C'est-à-dire que tout le monde fait la même chose et parle de la même chose, mais dans des langues différentes.
Si cela ne vous aide pas, vous pouvez tourner des chaînes de Markov, méditer dessus, et si rien ne vous aide, vous pouvez calmement vous poudrer la tête de cendres et aller fumer du bambou.
Si cela aide, alors nous aurons un avantage à la limite du spread, c'est-à-dire que nous pourrons tuer une telle strate avec l'élargissement du spread. C'est ce que Doc a écrit.Essayez les barres de tic-tac ou les barres de volume
c'est-à-dire le canal de prix sur les ticks. Pourquoi exactement en ticks ? Parce que dans le fil de discussion suivant, j'ai montré des captures d'écran de prix de clôture sans information, c'est-à-dire que le graphique ne diffère pas du SB.
ou des barres par le nombre de ticks et non par leur amplitude
un autre avantage est de se débarrasser du sous-échantillonnage lorsque l'échantillon est déséquilibré avec des barres standard. Par exemple, les mouvements aigus se produisent en une mesure, mais les mouvements plats peuvent durer des dizaines de mesures. En conséquence, les mouvements forts se transforment en pointes. Si nous construisons selon l'une des méthodes proposées, les mouvements forts (c'est-à-dire les variations absentes de prix) auront plus de valeur, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'échantillons. De ce fait, la distribution des incréments sera plutôt de type iid (normal).
Sur la base de ces nouvelles barres, nous pouvons alors jouer avec l'éclaircissement. En d'autres termes, les gens le savent depuis longtemps, tout comme l'amincissement et d'autres choses du genre, et cela a un sens. Si je regarde les codes de fxsaber, il semble que ce soit la même idée. J'ai vu les codes de fxsaber. Il ne les appelle peut-être pas ainsi, mais l'analogie est évidente.
Si cela ne m'aide pas, j'utiliserai les chaînes de Markov et je méditerai sur elles ; si rien ne m'aide, je pourrai calmement me saupoudrer la tête de cendres et aller fumer du bambou.
Les calculs sont assez lents comme ça...
Si vous passez aux ticks, je crains que le processus ne soit ralenti à plusieurs reprises, simplement en faisant passer le testeur des prix d'ouverture aux ticks réels.
Et il y a de nouveaux messages sur les citations corrigées.
D'ailleurs, je fais déjà tous les tests sur les canaux entre High et Low. Close et Open sont des valeurs aléatoires entre elles. Vous pouvez également tester au milieu entre H et L pour réduire la dimensionnalité des entrées.
Nous faisons des tests lentement. Ce n'était pas une mauvaise prédiction de croissance sur l'Eura.
Qu'est-ce qui est testé exactement ? Quel type de modèle ?
Et sur quels prédicteurs ?
Les calculs sont assez lents comme ça...
Si vous passez aux ticks, je crains que le processus ne ralentisse plusieurs fois, juste en passant du testeur des prix ouverts aux ticks réels.
En outre, il y a des messages constants sur le sujet de l'édition des citations.
D'ailleurs, je fais déjà tous les tests sur les canaux entre High et Low. Close et Open sont des valeurs aléatoires entre elles. Vous pouvez également tester au milieu entre H et L pour réduire la dimensionnalité des entrées.
Utiliser les prix d'ouverture, c'est comme se couper les jambes et essayer de courir un marathon dans cette position.
toute variation sur le thème est un travail avec SB, avec tout ce que cela impliquePas encore, je suis dans la théorie
parce que cela fonctionne un peu différemment en RL
Dites-moi ce que vous lisez, s'il vous plaît.
Andreev, Ioffe "Ces merveilleux circuits" - une introduction à la science-pop
Kelbert, Sukhov "Probabilité et statistiques en exemples et problèmes" volume 2. Les chaînes de Markov comme point de départ de la théorie des processus aléatoires et de leurs applications
Éclairci M1 en utilisant la formule pour augmenter le numéro de barre à un degré. Si le degré =1 alors pas d'amincissement, si =2 alors parabole.
Si l'éclaircissement est parabolique, alors il restera 8 des 50 barres. Barres 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Une méthode similaire (échantillonnage par numéros de barre) a été décrite par le créateur de cette discussion dans son blog.
Mais je vais faire d'autres expériences...J'ai essayé différents degrés, de 1 à 2. Par exemple, l'une des variantes au degré 1.6 donne un bon résultat, à 1.7 pas tellement, à 1.8 - mauvais. A mon avis, des pics trop marqués et le système est instable.
Je crois qu'il me reste un paramètre à régler.
Alexander, en quoi votre éclaircissement diffère-t-il de l'éclaircissement du retrait d'une barre à partir du point actuel, par exemple le long d'une parabole ?
Ou de l'éclaircissage en zigzag tel que décrit ci-dessus ?
Existe-t-il un indicateur ou une formule pour obtenir les numéros de barre ?
Les tiques et les méthodes pour les éliminer sont un sujet trop vaste et trop conceptuel pour tout dire en un seul post.
Je peux seulement dire que Maxim, en déclarant que sur OPEN/CLOSE M1, M5,... nous avons en fait SB et les émissions n'ont rien à voir avec la mémoire - n'est pas loin de la vérité.
Car, dans ce cas, nous perdons l'information la plus précieuse - les intervalles de temps entre les citations, qui sont inégaux et forment une distribution Pascal. Ce fait indique que le flux de citations lui-même a une certaine conséquence, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un processus périodique dans le temps.
Ainsi, on peut affirmer que les événements dans le tick VR ont des périodes et la tâche d'un trader est de les trouver et de les calculer. Avec l'éclaircissement, c'est plus clair.
Si nous définissons ces cycles de temps, nous découvrirons qu'il s'agit de la mémoire du processus, que le temps est le seul paramètre qui distingue la vraie BP de la SB.