L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 990
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Si j'ai bien compris, au lieu d'une série de prix, je devrais utiliser une série de fractales (je veux dire un indicateur basé sur les fractales) ?
Que sont les multifractales ?
Je ne sais pas comment l'automatiser.
Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez utiliser des indicateurs fractals. Il y a un livre d'Almazov, il est sur le net quelque part.
http://www.al24.ru/pdf_kniga_15078.html
J'ai perdu beaucoup de temps avec un ami pour automatiser la recherche de fractales. Nous avons obtenu de mauvais résultats par corrélation (nous cherchions la coïncidence du graphique avec l'axe f et déduisions une prévision où l'axe f allait plus loin). Beaucoup de mauvaises prédictions à cause de la corrélation (la corrélation est élevée dans les zones de tendance mais la précision est faible dans les faits).
Un exemple de cycles fractals multifractaux - autosimilaires se succédant les uns aux autres. Dans le domaine du Forex, cela se produit également de temps en temps.
Le dernier exemple de réussite est le bitcoin. Bien sûr, tout n'est pas aussi beau dans le commerce réel, mais l'analogie est complète.
Ouais...
Bon, d'accord - alors que moi, renversé au plus bas de l'espace de Hilbert par une transaction EURUSD extrêmement infructueuse, je m'en sors lentement, le silence règne ici aussi...
Cependant !
Où sont les héros de l'apprentissage automatique ? Où sont Max, Teacher, Warlock, Aliosha, Fa, Doc et leurs amis ?
Dormir... Ok, je ne vais pas les réveiller.
Au fait, l'héritage de Mandelbrot est l'éconophysique.
Ils ont leurs propres formules et méthodes là-bas, mais je ne les ai pas étudiées. Postulé comme un remplacement de la théorie obsolète du marché efficient.
Les racines de l'économophysique se trouvent dans les travaux des classiques.Benoit Mandelbrot a découvert en 1965 que la dynamique des séries financières (fluctuations des prix à la bourse) est absolument la même à petite et à grande échelle de temps : il est presque impossible de déterminer à partir du graphique d'une telle série, si elle représente les fluctuations des prix pendant une heure, un jour ou un mois. Mandelbrot a appelé cette propriété "auto-similarité" et les objets qui en sont dotés "fractales". La physique est très active dans la recherche de processus ayant de telles propriétés et les méthodes d'analyse développées permettent souvent (mais malheureusement pas toujours) de détecter des anomalies dans le comportement des séries financières - les précurseurs de chutes ou de reprises brutales des prix. Le mathématicien françaisLouis Bachelier, dans sa"Théorie de la spéculation", au tout début du XXe siècle, a tenté de décrire la dynamique des séries financières par analogie avec le mouvement brownien - mouvement chaotique des molécules dans un liquide ou un gaz. Les modèles modernes généralisant cette approche génèrent des processus fractals, qui ressemblent statistiquement à des séries financières réelles. Nombre de ces modèles sont basés sur la théorie des systèmes dynamiques chaotiques - des équations qui produisent unedynamique complexe, parfois presque impossible à distinguer d'un processus aléatoire - développée dans les années 1970 et 1990. L'éconophysique moderne utilise d'autres outils puissantsde la physique théorique- par exemple,l'intégrale du continuum, un outil essentielde la mécanique quantique et de lathéorie quantique des champs. Mais la tendance la plus en vogue aujourd'hui est sans doute celle desjeux évolutifs, qui imitent directement les activités d'innombrablesinvestisseurs suivant telle ou telle préférence ou principe.
C'est la seule bonne direction à suivre pour créer votre propre TS. Sa conclusion logique peut et devrait être la NS, qui a pour fonction cible la similitude de l'entropie ou de la non-entropie comme mesure du chaos/de l'auto-organisation.
La seule chose pour laquelle cette théorie n'est pas adaptée, c'est le temps des événements (l'arrivée des tick quotes en tant qu'analogue des moments de collision des particules dans le mouvement brownien).
Si, dans le mouvement brownien, le temps entre les collisions deltaT -->0 et qu'un simple flux d'événements discrets est produit avec p=0,99 (probabilité d'une autre collision) et q=0,01 (probabilité de l'absence de collision), en passant au flux d'Erlang de 30e ordre, on obtient un processus de Wiener avec un temps de lecture uniforme = 30 sec, qui a été utilisé par Perrin dans ses expériences.
Ce n'est pas le cas du Forex. Les probabilités des événements (arrivée/absence d'une nouvelle cotation) sont en moyenne = 0,5, et lorsqu'on passe à des flux Erlang d'ordre 30 et plus, on a ce qu'on appelle le mouvement de Laplace.
Je vais enquêter et vous montrer, mes amis.
Ne t'inquiète pas, oncle Sasha s'en chargera.
C'est la seule bonne direction pour créer son propre TS. La conclusion logique de ce qui peut et doit être NS, ayant comme fonction cible la similitude de l'entropie ou de la non-entropie comme mesure du chaos/de l'auto-organisation.
La seule chose pour laquelle cette théorie n'est pas adaptée, c'est le temps des événements (l'arrivée des tick quotes en tant qu'analogue des moments de collision des particules dans le mouvement brownien).
Si, dans le mouvement brownien, le temps entre les collisions deltaT -->0 et que l'on produit un simple flux d'événements discrets avec p=0,99 (probabilité d'une autre collision) et q=0,01 (probabilité d'absence de collision), en passant au flux d'Erlang d'ordre 30, on obtient un processus de Wiener avec un temps de dérive = 30 sec, comme celui utilisé par Perrin dans ses expériences.
Ce n'est pas le cas du Forex. Les probabilités des événements (arrivée/absence d'une nouvelle cotation) sont en moyenne = 0,5, et lorsqu'on passe à des flux Erlang d'ordre 30 et plus, on a ce qu'on appelle le mouvement de Laplace.
Je vais enquêter et vous montrer, mes amis.
Ne t'inquiète pas, oncle Sasha s'en chargera.
Bien sûr, j'attends le VR converti, et neuronet fera le reste :)
Bien sûr, j'attends votre BP converti, et le réseau neuronal fera le reste :)
Je me souviens de ma promesse. Seulement, il ne s'agira pas d'un flux logarithmique d'événements (guillemets), sur lequel j'ai été échaudé, mais d'un flux Erlang d'un certain ordre, de sorte que ce serait un mouvement de Laplace à coup sûr. Je me demande comment le NS va mettre au point ce processus... Je suis assis sur la commande 18 cette semaine.
En fait, je pensais que c'était une tâche plus facile à résoudre. Hélas - il faudra attendre un peu...
Je me souviens de ma promesse. Seulement, ce ne sera pas un flux logarithmique d'événements (guillemets) sur lequel je suis, mais un flux Erlang d'un certain ordre, donc ce sera certainement un mouvement de Laplace. Je me demande comment le NS va mettre au point ce processus... Je suis assis sur la commande 18 cette semaine.
En fait, je pensais que c'était une tâche plus facile à résoudre. Hélas - nous devons attendre encore un peu...
autre nuance - pour les transformations BP super précises de NS dont vous n'avez pas besoin, vous pouvez même laisser tomber une moins bonne. Au détriment de l'avantage statistique, l'essentiel est qu'il y ait au moins quelques régularités.
Une autre nuance - vous n'avez pas besoin d'une BP super-précise pour NS, vous pouvez même écarter une conversion pas très bonne. L'avantage statistique peut être supprimé, pour autant qu'il y ait au moins une certaine régularité.
Ok. Samedi, je posterai la 18e commande - voyons voir.
Il y a une raison pour laquelle Alyoshenka a dit quelque chose à propos de l'amincissement exponentiel de BP. Oh, pas pour rien... Il est plus intelligent que son âge. Nous allons donc descendre les sentiers battus - pour arracher le Graal tant convoité à Koldun et Aliosha.
Bien. Je posterai la 18e commande samedi - nous verrons bien.
Ce n'est pas pour rien qu'Alioshenka a parlé d'un amincissement exponentiel de la TA. Oh, pas pour rien... Il est plus intelligent que son âge. Nous allons donc emprunter le chemin le plus fréquenté pour enlever le Graal à Koldun et Aliocha.
Depuis un mois ou deux, le forum est devenu une sorte de maison de fous. Les personnes compétentes se comptent sur les doigts d'une main.
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