De la théorie à la pratique - page 1574

 
aleger:

Peu de transactions sur M1 en presque deux mois


L'EA n'en a rien à faire de M, c'est juste un test sur M1.

 
Evgeniy Chumakov:


L'Expert Advisor ne se soucie pas de ce que M est, juste un test sur M1.

Donc il ne travaille pas...

Et il doit collecter toutes les cotations entrantes, déterminer par lui-même ou à l'aide d'un indicateur approprié la fin de la tendance actuelle,

et l'affaire en cours et le début de la prochaine tendance, puis faire un début du prochain achat ou vente, attendre leur fin et ainsi de suite dans la même veine.

Et l'image aurait un aspect complètement différent.
 
Roman Kutemov:
Après-midi.
Vous avez fait et faites un travail très intéressant en comparant les devis des sociétés de courtage.
Avez-vous remarqué, par exemple, qu'avant les retournements de tendance, certaines sociétés de courtage déplacent les cotations ou élargissent le spread ?
Et la question générale : les sociétés de courtage peuvent-elles, d'une manière ou d'une autre, empêcher le renversement de tendance ?

J'ai déjà mentionné que les sociétés de courtage essaient de lisser les extrêmes. Je n'ai pas remarqué d'anticipation. Je n'ai pas non plus constaté d'élargissement de l'écart. En général, je pense que le changement des cotations n'est pas lié à un renversement de tendance mais à une position totale inconnue pour un client de toutes les transactions ouvertes de tous les clients de cette société de courtage pour une devise ou une paire. C'est là que se cache le profit de la société de courtage ; elle doit modifier les taux en fonction de la position globale de ses clients. Je n'ai pas étudié cette question en profondeur, mais dans mon modèle, je considère que les fluctuations des taux sont constituées de trois parties additives : la "vraie" cotation + un biais stable de la société de courtage + une déviation qui change rapidement. Sans le biais stable, calculé à l'aide d'une moyenne exponentielle sur 32-65536 ticks, le résultat est pire, ce qui est un argument en faveur d'un DC qui ne réagit pas aux renversements de tendance mais conserve ce biais pendant des heures ou des jours. C'est pourquoi je l'ai appelé stable et je l'ai lié à la position cumulée des clients.

 
Vladimir:

J'ai déjà parlé de la dérive des cours - les sociétés de courtage essaient de lisser les extrêmes. Je n'ai pas remarqué d'anticipation. Je n'ai pas non plus constaté d'élargissement de l'écart. En général, je pense que le changement de cotation n'est pas lié à un renversement de tendance mais à une position globale inconnue pour un client de toutes les transactions ouvertes de tous les clients de cette société de courtage pour une devise ou une paire. C'est là que se cache le profit de la société de courtage ; elle doit modifier les taux en fonction de la position globale de ses clients. Je n'ai pas étudié cette question en profondeur, mais dans mon modèle, je considère que les fluctuations des taux sont constituées de trois parties additives : la "vraie" cotation + un biais stable de la société de courtage + une déviation qui change rapidement. Sans le biais stable, calculé à l'aide d'une moyenne exponentielle sur 32-65536 ticks, le résultat est pire, ce qui est un argument en faveur d'un DC qui ne réagit pas aux renversements de tendance mais conserve ce biais pendant des heures ou des jours. C'est pourquoi je l'ai appelé stable et je l'ai lié à la position cumulée des clients.

Je le soupçonne,

que l'extremum a attrapé l'ordre au pire prix ;)

Mais nous devons aller plus loin en faveur de cet ordre, nous devons ...

C'est pourquoi il est soit en train de s'effondrer dans un appartement, soit de rebondir autour de ce niveau, de quelques heures à quelques jours (généralement jusqu'à 3-4 jours).

Au sens figuré, bien sûr, mais comme ça...

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Et en général, le forex, une énigme assez intéressante, mais pas de mots.....

Cela fera bientôt 50 ans qu'ils ne l'ont pas battu honnêtement. .....

 
kapelmann:

Je pense à espérer tout de même, mais le sarcasme et la râlerie est une question de perdants, vous avez juste besoin de jurer sur le sang les plus chers (enfants, mère, âme) que vous ne reculerez pas jusqu'à ce que vous faites le graal, la mort ne peut que s'arrêter, et de prendre une telle décision et de jurer sur le sang, vous devez agir courageusement et sans question, maintenant cette vie appartient à la quête du graal, et ce que le résultat ne sera pas principalement important. C'est la seule façon, à mon avis, d'atteindre le vrai Graal, et non par des pleurnicheries et des sarcasmes sur le forum.

Ces mots ne sont pas ceux d'un garçon, mais ceux d'un mari !

C'est en saisissant le Graal avec les dents comme un homme des cavernes que l'on peut le tirer vers la Lumière de Dieu. Que le Tout-Puissant vous aide dans cette lutte acharnée.

 
Alexander_K:

Ces mots ne sont pas ceux d'un garçon, mais d'un mari !

C'est en saisissant le Graal avec les dents comme un homme des cavernes que l'on peut le tirer vers la Lumière de Dieu. Que le Tout-Puissant vous aide dans cette lutte acharnée.

Il est possible de saisir.

Du moment que tu t'approches de lui d'abord, pour être sûr que c'est lui.

Et cela va prendre un an pour finir la stratégie, même en connaissant la réponse à cette ......

J'espérais quelque chose d'approchant, quelque chose de proche :

https://www.mql5.com/ru/forum/321653

mais non, rien de tel, même si plus de la moitié prétendent échanger le Graal:


Грааль на Форекс
Грааль на Форекс
  • 2019.09.05
  • www.mql5.com
Есть только у меня, Есть у каждого, Нет ни у кого, Никогда не будет...
 
Renat Akhtyamov:

Et il faudra ensuite plus d'un an pour terminer la stratégie, même en connaissant la réponse à ce problème ......


Et il faudra ensuite plus d'un an pour s'assurer que cette fois-ci la dernière erreur dans la formule est corrigée

 
Evgeniy Chumakov:


Et ensuite une autre année pour s'assurer que cette fois-ci la dernière erreur dans les formules est corrigée.

Pour ce qui est des formules, je pense que c'est possible. Ils sont abstraits. Mais pour être commercialisés, ils doivent être transformés en programmes fonctionnant dans la réalité, et c'est là que s'applique l'axiome de programmation "Tout programme contient au moins une erreur" [Krupnik A. Assembler. Auto-apprentissage. - SPb:Peter, 2005--235p. - p.97].

 
Vladimir:

J'ai déjà dit à propos des changements de cotation - les DCs essaient de lisser les extrêmes. Je n'ai pas remarqué d'anticipation. Je n'ai pas non plus constaté d'élargissement de l'écart. En général, je pense que le changement de cotation n'est pas lié à un renversement de tendance mais à une position globale inconnue pour un client de toutes les transactions ouvertes de tous les clients de cette société de courtage calculée pour une devise ou une paire. C'est là que se cache le profit de la société de courtage ; elle doit modifier les taux en fonction de la position globale de ses clients. Je n'ai pas étudié cette question en profondeur, mais dans mon modèle, je considère que les fluctuations des taux sont constituées de trois parties additives : la "vraie" cotation + le biais stable de la société de courtage + la déviation à variation rapide. Sans le biais stable, calculé à l'aide d'une moyenne exponentielle sur 32-65536 ticks, le résultat est pire, ce qui est un argument en faveur d'un DC qui ne réagit pas aux renversements de tendance mais qui conserve ce biais pendant des heures ou des jours. C'est pourquoi je l'ai appelé stable et je l'ai lié à la position cumulée des clients.

Je ne l'ai pas étudié spécifiquement, mais d'après des informations fragmentaires tirées d'Internet et du bon sens, il me semble que si vous affichez hypothétiquement sur un moniteur les cotations en tick de, disons, une centaine de fournisseurs, elles formeront quelque chose comme une largeur de bande de quelques spreads. Apparemment, les sociétés de courtage prennent des cotations de différentes sources, puis les filtrent, en fonction de leurs priorités, et les distribuent aux traders. Mais au niveau des minutes - opn, cls, hg, lw - il n'y a presque aucune différence. En ce sens, je pense que l'étude du tick-flow d'une certaine société de courtage est une tâche ingrate - il s'agit en fait d'une étude des particularités de son filtre de cotation.

 
sibirqk:

Mais au niveau des minutes - opn, cls, hg, lw - il n'y a presque aucune différence. En ce sens, à mon avis, la recherche du flux de tick d'une société de courtage particulière est une tâche ingrate - il s'agit en fait d'une étude des particularités de son filtre de cotation.

Il y aura des différences, notamment en ce qui concerne les chandeliers hauts et bas. La longueur différente de ces "queues" se reflétera sur la probabilité de déclenchement des TP & SL. L'image technique générale peut être déformée, c'est pourquoi j'essaie personnellement de me fier uniquement auxcours de clôture. Mais les sociétés de courtage peuvent également commettre des erreurs. Par exemple, l'heure du serveur a été décalée d'environ 20 secondes par rapport à l'heure réelle. En conséquence, même le corps de la bougie avait une vue déformée. Il est donc nécessaire de s'adapter aux devis des sociétés de courtage. Le seul problème est que la société de courtage peut modifier l'algorithme de lissage à tout moment.

Raison: