De la théorie à la pratique - page 1560
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Le stoploss n'est pas une statistique, c'est une réalisation spécifique d'un processus. Elle peut être réalisée en une seule barre (ou tick).
L'algorithme CUSUM mentionné précédemment est très similaire à une sortie stop loss. Dans votre cas, la décision de sortir d'une transaction est prise lorsqu'un simple montant cumulé d'incréments (en d'autres termes, les incréments de prix sur plusieurs barres) dépasse un certain seuil, et là, la décision de sortir est prise lorsqu'un certain montant cumulé (légèrement plus complexe, mais également déterminé par des incréments) est dépassé. Dans les deux cas, tout peut se passer dans une seule barre, si elle est suffisamment grande.
Ici, une seule mise en œuvre du processus contient un échantillon de nombreux incréments ou de quelques-uns, mais très grands (même si l'échantillon ne consiste qu'en un seul nombre, mais très grand, il peut suffire à réfuter l'hypothèse de l'égalité de l'espérance avec zéro ou son signe)
L'algorithme CUSUM mentionné précédemment est très similaire à une sortie stop loss. Dans votre cas, la décision de sortir d'une transaction est prise lorsqu'un simple montant cumulé d'incréments (en d'autres termes, les incréments de prix sur plusieurs barres) dépasse un certain seuil, et là, la décision de sortir est prise lorsqu'un certain montant cumulé (légèrement plus complexe, mais également déterminé par des incréments) est dépassé. Dans les deux cas, cela peut se produire dans une seule barre, si elle est suffisamment grande.
Oui, par barre ou par tick, il n'y a donc pas de montant, ce qui compte c'est l'ampleur de la variation du prix.
J'ai fait un ajout au message ci-dessus.
même s'il n'y a qu'un seul nombre dans l'échantillon, mais un très grand nombre, cela peut suffire à réfuter l'hypothèse de l'égalité de l'espérance à zéro.
Comment ? Je n'ai pas vu la moindre allusion à ces technologies dans les manuels.
Cela dépend de la nature du phénomène. S'il s'agit d'une mesure physique, elle peut être supprimée. Malheureusement, certaines valeurs aberrantes ou lacunes ne seront pas supprimées). Par conséquent, nous devons par exemple proposer des modèles où ces valeurs aberrantes sont rares, mais présentes - Maxim en a parlé récemment.
En fait, la règle des trois sigmas dit que pour un seul nombre en dehors de leurs limites, nous devons rejeter l'hypothèse nulle de la distribution, si nous ne pouvons pas rejeter le fait même d'obtenir ce nombre.L'algorithme CUSUM mentionné précédemment est très similaire à la sortie stop-loss. La décision de sortir d'une transaction est prise en dépassant une simple somme cumulée d'incréments (en termes simples, les incréments de prix sur plusieurs barres) d'un certain seuil.
C'est si la stratégie est de tenir sur le temps, mais presque tout le monde qui cherche un TS à l'aide d'indicateurs, de grilles d'ordres, de canaux, probablement en utilisant des marqueurs graphiques (- je ne sais pas à ce sujet), ne l'utilise pas
Je ne sais pas si c'est correct ou non - de ne pas utiliser le temps de maintien de la position, bien sûr nous pouvons l'étudier mais dans la plupart des cas nous ne pouvons profiter que des mouvements de prix le long de l'axe Y, l'axe X (temps) est utilisé très rarement, ou plutôt seulement pour l'évaluation du temps de travail du TS, en fait c'est la valatilité. Pour mémoire, ça s'est calmé maintenant, mais à certains moments le graphique Renko sur les forums est rappelé en masse, il n'y a pas d'axe temporel, mais c'est comme une stratégie où l'on profite et où l'on ne profite pas.
Si je me souviens bien, le temps de maintien de la position est utilisé dans le trading à haute fréquence, mais la stratégie n'est pas basée sur les barres - les ticks et la liquidité sont les éléments principaux.
Voici une autre idée.
Comment calculer à quelle vitesse dans le futur la valeur de la distribution reviendra à la moyenne ?
Après tout, nous voulons que ce soit rapide, et pas au point qu'une transaction soit ouverte et reste suspendue dans un couloir.
C'est le cas si la stratégie est temporelle, mais presque tous ceux qui recherchent TS à l'aide d'indicateurs, de grilles d'ordres, de canaux, probablement de balises graphiques (- je n'en sais rien) ne l'utilisent pas
Je ne sais pas si c'est correct ou non - de ne pas utiliser le temps de maintien de la position, bien sûr nous pouvons l'étudier mais dans la plupart des cas nous ne pouvons profiter que des mouvements de prix le long de l'axe Y, l'axe X (temps) est utilisé très rarement, ou plutôt seulement pour l'évaluation du temps de travail du TS, en fait c'est la valatilité. Pour mémoire il s'est maintenant calmé, mais de temps en temps le graphique Renko sur les forums est rappelé en masse, il n'y a pas d'axe de temps, mais c'est comme la même stratégie où dans le profit, et où pas tout à fait
SZZ Si je me souviens bien, le temps de maintien de la position est utilisé dans le trading haute fréquence, mais la stratégie n'est pas fondée sur des barres - il y a des ticks et la liquidité est l'élément principal.
Je ne pense pas que j'avais quelque chose à propos de la sortie à temps. Les paliers de prix sont additionnés jusqu'à ce qu'ils atteignent une certaine valeur et nous ne pouvons pas savoir à l'avance combien de barres seront nécessaires.
Voici une autre idée.
Comment calculer à quelle vitesse la valeur de la distribution revient à la moyenne dans le futur ?
Après tout, nous voulons que ce soit rapide, et pas au point qu'une transaction soit ouverte et se trouve dans un couloir.
Qu'est-ce que la "valeur de distribution" ?