De la théorie à la pratique - page 247
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Hier, j'ai commencé à lire moi-même le fil de discussion depuis le début et je me suis rendu compte que, oui, il est presque impossible de comprendre ce dont nous parlons ici.
Je suis trop paresseux pour écrire un article - cela demanderait beaucoup de travail, des formules rigoureuses et des preuves.
J'ai proposé de faire en sorte que le modèle en VisSim soit envoyé à ceux qui le souhaitent sur demande. Très peu de personnes m'ont contacté. Soit ils sont timides, soit ils considèrent qu'il est indigne de leur part de contacter quelqu'un... Je ne sais pas. Je ne peux pas mettre le modèle ici sur le forum. Il s'avère qu'elle obtiendra à la fois ceux qui se sont littéralement battus comme des lions contre le marché, mais que quelque chose n'a pas fonctionné, et ceux qui n'ont rien fait du tout. Ce n'est pas juste. Je vais encore réfléchir à ce qu'il faut faire.
Par exemple, je n'ai tout simplement pas le temps de m'occuper de VisSim, après tout, la plupart des gens utilisent le langage mql ici... ou au moins le pseudocode :)
Par exemple, je n'ai tout simplement pas le temps de m'occuper de VisSim, la plupart d'entre nous utilisent le langage mql, ou au moins le pseudo-code :)
Maintenant, nous cherchons à savoir comment ouvrir un compte PAMM. Dans une semaine ou deux, nous organiserons tout et je ferai implicitement la promotion de ces données auprès de mes proches. À mon avis, c'est la meilleure solution à tous les problèmes. Si le trader voit que la négociation se déroule bien, pourquoi ne pas s'abonner, n'est-ce pas ? S'il est évident que l'affaire est nulle et que A_K2 a fait une erreur, il n'y a rien à dire.
Maintenant, nous devons trouver comment ouvrir ce signal et un compte PAMM. Dans une semaine ou deux, nous organiserons tout, et je ferai la promotion de ces données de manière implicite auprès de mes proches. À mon avis, c'est la meilleure solution à tous les problèmes. Si le trader voit que la négociation se déroule bien, pourquoi ne pas s'abonner, n'est-ce pas ? S'ils voient que l'accord est nul et que A_K2 a fait une erreur, il n'y a rien à dire.
c'est un scénario idéal, mais il faudra tout de même attendre quelques mois pour avoir les statistiques.
c'est en fait une option idéale, mais il faut de toute façon attendre quelques mois pour obtenir les statistiques.
Pas de problème. Nous attendrons. Et que ce sujet reste. Peut-être que quelqu'un s'y intéressera sérieusement, fera une double vérification et écrira un article. Ou combiner avec succès deux sujets - les équations de diffusion et les réseaux neuronaux. Ce sera un chef-d'œuvre.
Non, Doc. Encore une fois, comme il s'agit d'un point conceptuel.
1. Il est nécessaire de travailler avec des ticks, si l'on veut analyser l'ensemble du processus non-markovien. La profondeur de l'analyse pour la prise de décision dans ce cas - plus il y en a, mieux c'est, jusqu'à l'archive entière de la coche. C'est-à-dire que nous travaillons sur une échelle de temps logarithmique, qui est formée de tics ("spirale du temps").
2. Pour ma part, je génère des intervalles de temps exponentiels et je lis les données de chaque paire séparément, qu'il s'agisse d'un tick réel ou non. J'obtiens des séries temporelles pseudo-markov (j'en ai maintenant 12 au total - par le nombre de paires), auxquelles j'applique les mathématiques pour résoudre les équations de diffusion. Dans ce cas, il suffit d'analyser une fenêtre d'observation du processus. L'échelle de temps est exponentielle.
Cool, n'est-ce pas ?
Je ne comprends absolument pas cette sorte de "boîte noire", mais si vous le permettez, clarifions les interfaces de celle-ci.
Vous prenez les tick quotes déchargés du terminal dans la base de données (fichier) ? N'est-ce pas ?
Une cotation en tick pour chaque paire en question est simplement une heure de tick et le prix de cette paire à ce tick. Si vous avez une " échelle de temps exponentielle", alors je comprends que vous ne tirez pas tous les ticks de la base, mais avec une certaine étape (échantillonnage, recalcul, peu importe comment vous voulez l'appeler), et le temps est recalculé dans votre échelle exponentielle, mais le prix en ticks reste inchangé ? Nous avons donc un flux de prix en tick, pour chaque paire, qui est aspiré dans VisSim. N'est-ce pas ? Ou pas ?
La boîte noire de VisSim "résout en quelque sorte les équations de diffusion", pour le flux de prix (inchangé) et de temps (recalculé) décrit ci-dessus. N'est-ce pas ?
Quel est le résultat de VisSim ? Paramètres du modèle ? Prévision du prochain tic-tac ? Prévoir les mouvements du marché pour l'heure/la journée/le temps à venir ? Une commande d'achat/vente ? Que sort-il exactement de la boîte noire dans VisSim ?
Ensuite, apparemment, ce que VisSim a calculé, vous le mettez dans votre Expert Advisor (bot) de trading. Que fait le robot ? A-t-il une logique qui fonctionne ?
Une cotation en tick pour chaque paire en question est simplement une heure de tick et le prix de cette paire à ce tick. Si vous avez une "échelle de temps exponentielle", alors je comprends que vous ne tirez pas tous les ticks de la base dans une rangée, mais avec une certaine étape (sélection, recalcul, quel que soit le nom que vous voulez lui donner), tandis que vous recalculez le temps à votre échelle exponentielle, mais le prix en tick reste inchangé ? Nous avons donc un flux de prix en tick, pour chaque paire, qui est aspiré dans VisSim. N'est-ce pas ? Ou pas ?
J'ai fixé les intervalles de temps pour la lecture forcée des citations à l'aide du générateur NA avec distribution exponentielle.
Les prix Bid et Ask à un pas de temps donné sont considérés comme la cotation reçue. Et la série temporelle obtenue sera composée de deux types de données: 1. des cotations en tick réel avec horodatage réel 2. des pseudo-cotations, c'est-à-dire en fait la valeur du dernier tick réellement accepté.
Le rapport entre la quantité totale de ces données (taille de la fenêtre temporelle) et les ticks réels avec l'horodateur est le taux de négociation (ou l'intensité). Cette valeur intervient dans le calcul du coefficient de diffusion du processus.
C'est l'un des moyens les plus simples et les plus fiables de remplacer un processus non-markovien par un processus pseudo-markovien. Nous pouvons maintenant utiliser les mathématiques pour les processus markoviens, c'est-à-dire considérer les équations de diffusion, par exemple l'équation de Fokker-Planck.
Dans ces équations, les 2 composantes qui nous intéressent sont les paramètres de dérive et de diffusion, que nous calculons et utilisons.
Il est plus facile de regarder le modèle. En avez-vous besoin ?
Seulement s'il vous plaît - étudiez le modèle autant que possible par vous-même, pas le temps maintenant - occupé avec des rêves d'argent sans retenue dans mon sac à main :))))
La réponse est que je suis fermement convaincu que décrire le marché par des équations de diffusion est la seule vraie solution. C'est pourquoi je ne mets pas de stop loss. Je sais que tout reviendra à la moyenne dans une fenêtre d'observation bien calculée.
Mais ! Naturellement, je suis inquiet du résultat. Et comme je vais au travail tous les jours, je ne regarde le résultat que le soir et mes nerfs vont bien. Ce qui se passerait si je regardais les actions au cours d'une transaction - je ne sais pas, je ne peux pas le dire.
En outre, le système doit encore être amélioré. Lorsque l'on va au-delà des lignes de support/résistance définies par le coefficient de diffusion, nous avons besoin d'un autre paramètre d'analyse, appelons-le le coefficient de tendance/flottement.
Actuellement, j'ai ce paramètre - Nonparametric Skew (coefficient d'asymétrie). Il ne fonctionne pas bien, mais Hurst ne fonctionne pas du tout !
Je pense que le véritable paramètre supplémentaire à analyser est la non-entropie, mais cela reste à prouver.
Lorsque ce paramètre supplémentaire est trouvé, tout est positif à 100%, c'est le Graal. Mon graal actuel n'est pas très bon, il est en bois... Mais - le Graal !
Si nous étions des mathématiciens purs et durs, alors bien sûr les mots "Je suis profondément convaincu" entraîneraient votre expulsion de l'"académie" =) Mais nous ne faisons que "creuser" le marché ici et si vous aimez le faire avec une pelle appelée "équations de diffusion", nous ne pouvons qu'être heureux de le faire. Etvous n'avez rien à prouver !
Tant qu'il ne nuit pas aux autres, chacun est libre de consacrer son temps et son argent à ce qu'il veut. (c)
"Je ne regarde que le soir et mes nerfs vont bien" - jusqu'à ce qu'un soir vous voyiez un drawdown flottant, douloureux pour vous par sa taille - cette nuit-là vous ne l'oublierez pas ! Et il est préférable d'établir un plan d'action à l'avance, en fonction du flottement, mais tout de même du drawdown (quand fermer, quand ne pas fermer, quand partiellement). Il est encore mieux de programmer ce plan dans le code du conseiller expert! Sinon, au moment des émotions violentes, il y a une telle précipitation, que l'on peut tout perdre, et plus encore, sa santé.
Maintenant, la chose la plus intéressante, de ce que j'ai lu sur ces 247 pages :
"Lorsque l'on va au-delà des lignes de support/résistance déterminées par le coefficient de diffusion, nous avons besoin d'un paramètre supplémentaire pour l'analyse, appelons-le le coefficient de tendance/float".
Dans quel espace dessinez-vous les lignes ? Temps - prix ? Ou le prix du temps exponentiel? Pouvez-vous recalculer en prix-temps ?
Le fait que le prix dépasse ces lignes ne signifie-t-il pas automatiquement qu'il y a une tendance ?
Avez-vous des idées sur la manière d'améliorer le facteur de tendance/de vol ?
"Lorsque les lignes de support/résistance, définies par le coefficient de diffusion, sont dépassées, nous avons besoin d'un paramètre supplémentaire pour l'analyse, appelons-le le coefficient de tendance/flux".
Dans quel espace dessinez-vous les lignes ? Temps - prix ? Ou le prix du temps exponentiel ? Pouvez-vous recalculer en prix-temps ?
Le fait que le prix dépasse ces lignes ne signifie-t-il pas automatiquement qu'il y a une tendance ?
Avez-vous des idées sur la façon d'améliorer le facteur de tendance/de vol ?
En fait, nous ne pouvons pas transformer complètement un processus non-markovien en un processus markovien, quels que soient nos efforts. Mais sur une échelle exponentielle temps-prix, la plupart des points d'entrée derrière les lignes de support/résistance signifient un retour à la moyenne.
Cependant, dans mon cas, 20% des 100% de croisements de ces lignes signifient, disons, le milieu de la tendance, ce qui est exactement le signe que la mémoire du processus ne peut pas être complètement "détruite".
J'ai besoin d'un paramètre supplémentaire pour améliorer le résultat.
Comme je l'ai déjà dit, j'utilise le coefficient d'asymétrie maintenant. Mais... Pas le bon ! Pas tout à fait juste !
Absolument sûr que ce paramètre est le coefficient de non-entropie https://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy, c'est-à-dire une mesure de la déviation d'un processus non aléatoire par rapport à un processus aléatoire.
Mais, pas le temps de le faire - les colocataires tremblent comme une poire, exigeant d'arrêter les recherches et de s'occuper immédiatement de réapprovisionner les sacs à billets :))))
Convertir un processus non-markovien en un processus markovien en utilisant des flux Erlang.
http://www.ngpedia.ru/id346136p1.html
Ça pourrait aider.))
PS. Bas, merci pour le livre, je l'ai lu. J'ai aimé, des choses complexes sous une forme accessible, c'était intéressant)).
OOO ! Merci !
Simple et accessible et l'exposant est apparu :
https://lektsii.org/8-40682.html
Mais l'exposant est un flux de 1er ordre, c'est-à-dire le plus simple, si je comprends bien.
Et si vous expérimentez, vous pouvez obtenir un flux régulier et agréable !!!
Merci beaucoup encore une fois ! !!
PS
Alors Sanya, tu t'es fait déborder par Nova.
Messieurs !!!!
Pendant mon absence du forum, si cela ne vous dérange pas, veuillez poster dans ce fil de discussion les liens vers les formules de calcul des paramètres supplémentaires des séries chronologiques :
1. Coefficient de Hurst (formule vérifiée !!!, car il y en a trop...)
2. Coefficient de non-entropie
3. tout ce que vous voulez.
Regards,
Alexander_K2