Taux de variation des prix, comment le calculer - page 9
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J'ai lu le sujet plusieurs fois et je ne comprends toujours pas le rapport avec la vitesse.
Et la vitesse de quoi ? Qu'est-ce que le prix ? Cours acheteur, cours vendeur, prix moyen pondéré en fonction du volume, dernier prix, etc. La vitesse dans quoi ? Distance en pips, en pourcentage, en chiffres ? Temps en chandeliers, en ticks, en changements de coupe, en essayant de faire fonctionner le terminal ?
Des déchets verbaux.
C'est quoi toutes ces insultes ? :) Je pensais qu'il n'y avait pas d'imbécile ici, "défaut" comme il est censé distance normalisée par rapport au prix, comme (par exemple) dans le pourcentage. Temps - en unités de temps, quoi - peu importe, elles sont facilement et uniquement recalculées. Le "quoi" (offre, demande, prix moyen pondéré par le volume, dernier prix, etc.) n'est pas important au départ. Si la définition est bien formulée (de manière informative), elle fera l'affaire pour tout ce qui précède.
Donnez-moi de meilleures idées. Vous êtes intelligente et inventive, je le sais. )
Dans cet état, la moralité intellectuelle et le concept de péché sont totalement absents, mais les actions systématiquement inefficaces (pécheresses ?) n'ont tout simplement pas lieu.
Ils peuvent ensuite être contextualisés mutuellement par une analyse par paire. De cette façon, la "statistique" de l'échantillon est réduite de moitié à chaque itération.
C'est encore la plus obscure, car elle est associée à la dimensionnalité du problème, et alors non pas divisée par deux, mais par quatre.
Par définition, --- L'efficacité du système est un indicateur numérique qui caractérise la qualité de la performance d'un système.
Et avant de pouvoir appliquer le concept d'efficacité au marché, nous devons d'abord apprendre à déterminer la qualité de son fonctionnement, c'est-à-dire connaître les flux d'entrée et de sortie et l'opérateur de leur transformation. Sans cela, tous les discours sur l'efficacité ou l'inefficacité du marché ne sont que des discours.
Vous ne pouvez pas définir la qualité sans définir le sens (la finalité). Quel est l'objectif du marché ?
Vous interprétez le mot "efficace" de manière très étroite, exclusivement dans le sens domestique. Alors qu'en science, il est également courant d'utiliser le mot comme synonyme de "efficace", "réel". Par exemple, connaissez-vous le concept de "constante effective" ?
En russe, cela se résume aux déclarations équivalentes suivantes.
Le marché est inefficient <=> L'information mutuelle des cotations voisines n'est pas égale à 0 <=> Les cotations voisines ne sont pas statistiquement indépendantes.
Dans le domaine de l'information mutuelle, il s'est avéré que la part du lion de cette dépendance est celle de la volatilité quotidienne, dont personne ne semble avoir tiré de grands bénéfices. Parmi ces sujets, il y en avait un auquel je participais (je ne le trouve pas dans ma recherche, j'ai complètement oublié, c'était peut-être quelque chose de similaire à l'information mutuelle). J'ai en quelque sorte suggéré un moyen de filtrer ce composant et de voir s'il reste quelque chose après cela ? Mais personne ne l'a fait à l'époque.
P.S. J'ai écrit que je ne l'avais pas trouvé, et puis je l'ai trouvé :), le voici
Le marché est inefficace -> vous pouvez gagner de l'argent. Plus l'inefficacité est grande, plus il est facile de trouver un moyen de gagner de l'argent.
L'évaluation de l'efficacité du marché est um... l'utopie. Bien que vous puissiez le mesurer par l'écart moyen :)
La rentabilité est un indicateur presque inutile.
Je voulais demander à la communauté qui calcule la vitesse de variation des prix.
La plupart du temps, ce sont les chandeliers de l'actualité.
Une application est l'action de l'EA lorsqu'il y a un fort changement de prix sur une courte période de temps.
Par exemple : Des nouvelles fortes sont annoncées et il est tout à fait raisonnable soit de supprimer la prise - et d'en fixer une nouvelle en fonction de la situation, soit de la déplacer suffisamment loin.
Parce qu'il est ennuyeux d'obtenir une prise de 20-30 100 pips et ensuite de regarder le prix faire encore 5 10 ou 20 prises de distance.
J'aimerais que vous développiez la question, de préférence avec des images. Comme le gourou a une imagination débordante, j'ai failli me tordre le cerveau.
Le marché est inefficace -> vous pouvez gagner de l'argent. Plus l'inefficacité est grande, plus il est facile de trouver un moyen de gagner de l'argent.
L'évaluation de l'efficacité du marché est um... l'utopie. Bien que vous puissiez le mesurer par l'écart moyen :)
La rentabilité est un indicateur presque inutile.
Mais si par cette méthodologie "interrompue", alors après exclusion de la plus forte, mais apparemment inutile (dans le sens du graal), dépendance quotidienne, la plus forte dépendance (sur mes suppositions non prouvées) sera la rentabilité. Je suppose que c'est ce qui est tué par l'écart/commission. Plus précisément, cela tue la capacité à en tirer de l'argent. Et c'est très noble :)))), car sans remboursements, le chaos total avec les tarifs serait constant, et non occasionnel comme c'est le cas maintenant :)).
P.S. En ce qui concerne la rentabilité, la façon dont vous la préparez est probablement importante. Supposons que nous prenions un zigzag "naturel" (je veux dire HZZ) et que nous dessinions stupidement un graphique de rentabilité temporelle pour une stratégie de rupture (ou de rebond). Il est évident que le résultat sera approximativement nul (pas d'écart), mais il y aura des fluctuations. Par définition, il s'agira uniquement de fluctuations de la volatilité H. Et ces fluctuations peuvent être analysées en termes de hasard ou de non-aléatoire.
Par définition, il s'agirait exactement des fluctuations de la volatilité H. Et vous pouvez analyser ces fluctuations pour déterminer si elles sont aléatoires ou non.
Juste dans les sujets sur l'information mutuelle, il a été constaté que la part du lion de cette dépendance est la dépendance quotidienne de la volatilité, dont il semble que personne n'ait appris à tirer beaucoup de profit. Parmi ces sujets, il y en avait un auquel j'ai participé (je ne le retrouve pas dans ma recherche, j'ai complètement oublié, peut-être était-ce quelque chose de similaire et non une information mutuelle). J'ai en quelque sorte suggéré un moyen de filtrer ce composant et de voir s'il reste quelque chose après cela ? Mais personne ne l'a fait à l'époque.
P.S. J'ai écrit que je ne l'avais pas trouvé, et puis je l'ai trouvé :), le voici
Je me souviens l'avoir lu.
Le fait est que "la part du lion de cette dépendance est la dépendance de la volatilité quotidienne" concerne précisément les barres voisines, une sorte d'effet *ARCH, qui en statistique cloue tout le reste du fait que tout le flux de cotations est analysé en cluster. Afin de détecter les dépendances directionnelles, nous avons besoin d'une analyse plus subtile dont la première étape, à mon avis, devrait être la division d'un flux en secteurs où il y a et où il n'y a pas d'information mutuelle. Vous pourriez dire, en identifiant les zones d'inefficacité.
Vous ne pouvez pas définir la qualité sans définir le sens (la finalité). Quel est l'objectif du marché ?
Vous interprétez le mot "efficace" de manière très étroite, exclusivement dans le sens domestique. Alors qu'en science, il est également courant d'utiliser le mot comme synonyme de "efficace", "réel". Par exemple, connaissez-vous le concept de "constante effective" ?
Bien sûr, pour le couple efficacité-qualité, il y a un objectif implicite. Et il ne s'agit pas du banal "bien-mal". C'est tout à fait aussi scientifique "match--non-match". Et cela introduit une sorte de gradation. Mais une interprétation trop large prive de sens l'expression même "efficacité/inefficacité du marché" ;))