Taux de variation des prix, comment le calculer - page 7
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pf>3 au moins 500 transactions))))
Cela n'a rien à voir avec la détermination de l'efficacité du marché.
Hmmm. Cela fait fortement écho au "théorème de la rupture des tachyons". ;) Est-ce la naissance d'une nouvelle religion ?
Je ne sais même pas comment faire une estimation. Pensez-vous que la rentabilité soit un mauvais critère ? Ça semble bien s'accorder avec votre pierre angulaire.
Je n'ai pas compris l'information mutuelle, j'ai été frustré en lisant des articles et wikipedia - je n'ai rien compris, je me suis juste embrouillé avec la terminologie. Je me suis retrouvé avec un autre autodiagnostic malheureux et une série de "je suis nul en arithmétique" et "je n'aurais jamais dû quitter l'université". J'attendais que Lyokha le mathématicien saisisse lentement la question sur les forums (les notions complexes sont parfois mieux comprises et maîtrisées par des exemples, plutôt que par la lecture de définitions).
La rentabilité est un bon critère, mais elle n'est définie que pour un système spécifique.
L'information mutuelle n'est cependant pas trop abstraite. J'ai moi-même déjà presque tout oublié, mais maintenant je regarde - les formules ne sont pas si compliquées. Là, le problème est créé par l'entropie conditionnelle, car même pour un nombre modeste de caractères dans l'alphabet, il faut des statistiques assez importantes pour estimer les probabilités conditionnelles. À titre d'exemple concret, j'ai un jour commencé à raisonner de la manière suivante : supposons que nous voulions voir si la barre du vendredi dépend de celle du jeudi. Nous devons coder les barres d'une manière ou d'une autre. Supposons que nous ayons trois signes binaires, nous aurons donc 8 lettres. Le nombre de paires possibles est donc de 8*7=56. Dans une année, nous avons 52 semaines, l'histoire quotidienne, disons pour la livre, je pourrais demander le terminal pour 20 ans, cela signifie qu'en moyenne chaque combinaison de paires de lettres 1040/56 = 18,57 fois est tombé. Si les probabilités sont très inégales, alors les estimations de fréquence seront bonnes pour les paires populaires, et les paires impopulaires pourront probablement être négligées. Mais si les modèles sont faibles, les statistiques seront réparties de manière assez uniforme sur les paires, et l'historique disponible est alors déjà assez faible, car pour 18 événements, l'incertitude statistique sera de 20 % .
Je ne prétends pas que c'est un bon exemple bien sûr, mais à mon époque, ce raisonnement même m'a découragé de chercher des corrélations abstraites :). Parce qu'il y a suffisamment de statistiques pour des estimations correctes uniquement dans le cas de "questions" très simples.
nf>3 au moins 500 transactions)))
Le problème ici est que des événements rares se produisent également. Nous devons donc montrer que ce n'est pas un événement rare :).
Cela n'a rien à voir avec la détermination de l'efficacité du marché.
Le problème ici est que des événements rares se produisent également. Vous devez donc montrer que ce n'est pas un événement rare :).
Est-il possible d'exprimer formellement cette efficacité même du marché ? Comment la définissez-vous ? Pouvez-vous nous donner une formule pour le calculer ?
Si elle peut être exprimée de manière formelle, l'hypothèse d'inefficacité en termes de caractéristiques numériques aura également un sens.
Si elle ne peut être formellement exprimée, l'hypothèse n'est qu'une simple spéculation, sans aucune utilité pratique.
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De plus, je crois que ces "déchets" sont mis en circulation pour désorienter - c'est là leur véritable objectif pratique.
Eh bien, avec Vladimir, nous parlons de certaines évaluations spécifiques. Il n'y a pas d'arguments objectifs pour le moment. Votre position est compréhensible, mais vous n'avez pas non plus de véritables arguments. Donc personne ne peut convaincre personne pour le moment.
En quelque sorte :). Ce qui nous manque dans la vie, c'est le concept de péché :)
Non, je pense qu'il y a une surabondance de ces concepts. Ce qui manque, c'est un sentiment systémique. Je ne sais pas comment l'expliquer (je l'ai parfois, bien qu'elle soit très instable et peu prévisible). Dans cet état, la moralité intellectuelle et le concept de péché sont complètement absents, mais les actions systématiquement inefficaces (pécheresses ?) ne se produisent tout simplement pas. "Ne se produit pas" n'est pas tout à fait le terme exact, car dans cet état, mes propres actions se produisent plutôt que d'être faites par moi (la volonté et le comportement volitif semblent être absents par manque d'utilisation). Ce n'est pas très bien expliqué, mais quiconque est familier avec le système le reconnaîtra probablement.
La rentabilité est un bon critère, mais elle n'est définie que pour un système particulier.
Bien que l'information mutuelle ne soit pas non plus très abstraite. J'ai moi-même déjà presque tout oublié, mais maintenant je regarde - les formules ne sont pas si difficiles. Là, le problème est créé par l'entropie conditionnelle, car même pour un nombre modeste de caractères dans l'alphabet, il faut des statistiques assez importantes pour estimer les probabilités conditionnelles. À titre d'exemple concret, j'ai un jour commencé à raisonner de la manière suivante : supposons que nous voulions voir si la barre du vendredi dépend de celle du jeudi. Nous devons coder les barres d'une manière ou d'une autre. Supposons que nous ayons trois signes binaires, nous aurons donc 8 lettres. Le nombre de paires possibles est donc de 8*7=56. Dans une année, nous avons 52 semaines, l'histoire quotidienne, disons pour la livre, j'ai pu demander le terminal pour 20 ans, cela signifie qu'en moyenne chaque combinaison de paires de lettres 1040/56 = 18,57 fois est tombé. Si les probabilités sont très inégales, alors les estimations de fréquence seront bonnes pour les paires populaires, et les paires impopulaires pourront probablement être négligées. Mais si les modèles sont faibles, les statistiques seront réparties de manière assez uniforme sur les paires, et l'historique disponible est alors déjà assez faible, car pour 18 événements, l'incertitude statistique sera de 20 %.
Je ne prétends pas qu'il s'agisse d'un bon exemple, bien sûr, mais de mon temps, ce raisonnement même m'a découragé de chercher des corrélations abstraites :). Parce qu'il n'y a suffisamment de statistiques pour des estimations correctes que dans le cas de "questions" très simples.
Eh bien, avec Vladimir, nous parlons de certaines évaluations spécifiques. Il n'y a pas d'arguments objectifs pour le moment. Votre position est compréhensible, mais vous n'avez pas non plus de véritables arguments. Donc personne ne peut convaincre personne maintenant.
Mais je n'ai pas non plus d'affirmations (jugements, hypothèses, suppositions) non fondées sur l'efficacité ou l'inefficacité du marché ;))))
Mais je n'ai pas non plus d'affirmations non fondées (jugements, hypothèses, conjectures) sur l'efficience/inefficience du marché ;))))
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Cette hypothèse d'efficacité/inefficacité du marché est un pilier fragile. Ou devrais-je dire une erreur.
Au diable l'inefficacité. La nature scientifique du terme attire les intellectuels comme du miel à une mouche. Bien que dans les toutes premières lignes, le ministère de la santé wikipedia met en garde contre les données non prouvées et même...
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la rentabilité comme substitut ?