Économétrie : parlons du bilan de l'UC. - page 24
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c'est-à-dire une confiance à 100 % ?
oui... si c'est os et que ça marche sur toute l'histoire...
faa1947, parle-nous un peu de toi, comment es-tu tombé dans l'économétrie, qu'est-ce que tu as à voir avec ça d'ailleurs ?
Où avez-vous trouvé l' économétrie?
Il est tombé de l'AT.
Qu'est-ce que tu as à voir avec tout ça ?
Un amateur avec une formation mathématique de base, que j'ai passé ma vie à appliquer à l'économie. J'ai besoin d'une réunion sur l'économétrie pour cette raison.
Demi, cette photo de toi sur la pg. 13 n'est pas stationnaire.
Je sais. J'étais trop paresseux pour en chercher un autre. Même EA, même période, lot plus petit, réduire l'angle d'inclinaison et tout ira bien.
Le point était que la ligne d'équité "ne peut pas être stationnaire en principe".
Oui... si c'est osé et que ça marche pour toute l'histoire...
Et ce fil de discussion remet cela en question et prouve que cela ne peut pas être fait.
Et ce sujet remet cela en question et prouve que c'est impossible.
Et ce sujet le remet en question et prouve que vous ne pouvez pas faire cela.
Prenez m15....do une année 2002... puis regardez oos avant 2002 et après... si les résidus sont les mêmes sur la formation et oos, n'hésitez pas à parier... cela tirera vers le haut jusqu'à +...
si le résidu a une distribution normale... alors vous avez fait un graal...
Prenez la m15... passez un an ou deux en 2002 à faire du TS... puis regardez les oos avant 2002 et après... si l'équilibre est stable (même sur la tendance et les oos) n'hésitez pas à parier... ça marchera à +...
Si la balance a une distribution normale... alors vous avez fait un graal...
j'hésite à demander, mais quand même - si le résidu n'a pas une distribution normale, mais que le cp a un bon rendement, alors quoi ?
Si le rendement est positif en "tendance" (pardon Seigneur) et en os, mais que le solde est "out" (pardon Seigneur) - que faire ?
Jusqu'à présent, ce sujet n'a pas (absolument) prouvé quoi que ce soit. La seule raison pour laquelle je l'ai lu jusqu'à présent est mon intérêt pour l'idée originale (hypothèse seulement), à savoir, que le type de distribution des résidus après la désintrication des actions (pas nécessairement une ligne droite), peut être utilisé (peut-être après une enquête expérimentale détaillée.) comme l'un des critères pour identifier les systèmes de trading potentiellement résistants aux OOS.
D'accord, hypothèse. Un échantillon trop petit.
Cela me vient à l'esprit. J'ai déjà abordé un sujet similaire, mais sous un angle différent.
Tout peut être résolu en prenant les soldes du championnat : le nombre de transactions est important et les TS sont différentes. Mais ensuite, je n'ai pas pu mettre les soldes dans un fichier. Si quelqu'un peut le faire ou m'apprendre comment le faire, je ferai des calculs similaires et verrai ce qui se passe.
Si c'est une merde... alors tous les défauts de BP se retrouveront dans Equi... alors pourquoi l'analyser))))
Je sais. J'étais trop paresseux pour en chercher un autre. Même EA, même période, lot plus petit, angle de pente plus faible et tout ira bien.
Le point était que la ligne d'équité "ne peut pas être stationnaire en principe".
))))) C'est original ! Que prouviez-vous alors ? Les pièces doivent être comparées les unes aux autres, et non pas à deux pièces adjacentes.
C'est possible si elle oscille autour de zéro. Si la ligne de régression est horizontale, alors la balance est stationnaire. Mais pourquoi est-ce que c'est ici ?
fa1947, pour appliquer certaines mathématiques à la réalité, il faut réaliser et ressentir leur relation avec cette réalité. En manipulant uniquement des formules, il est très facile de se perdre et très drôle... Comme Yusuf l'autre jour avec la régression linéaire.
Même si vous analysez la ligne d'équilibre, vous ne serez jamais en mesure de déterminer ce que l'avenir vous réserve. Vous pouvez écrire un conseiller expert qui, à la suite d'une optimisation, affichera d'excellents résultats, alors qu'en réalité il ne fera qu'échouer. En utilisant votre méthode d'analyse, vous pouvez arriver à la conclusion que le conseiller expert est étonnamment bon.
L'analyse de la ligne de bilan n'est nécessaire que pour décider d'investir ou non dans ce système (ou trader), pour comprendre et appréhender ce que vous ressentirez, mais pas pour évaluer l'avenir. Cette analyse est effectuée en supposant que le même style de négociation sera maintenu à l'avenir. La seule chose à faire est de calculer les écarts afin d'estimer les surprises maximales possibles (drawdowns, etc.).
L'Expert Advisor ne devrait pas seulement avoir une ligne d'équilibre après l'optimisation, mais une ligne d'équilibre provenant du trading sur les périodes à terme. Ce que vous faites maintenant est un indicateur du degré d'optimisation du conseiller expert.
Vous êtes peut-être très doué en économétrie, etc., mais le fait est que vous l'appliquez au mauvais endroit.