Économétrie : parlons du bilan de l'UC. - page 22
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Nous vous serions reconnaissants de ne pas propager vos propres idées, au moins sur ce fil de discussion. Votre réticence à remarquer d'autres points de vue référencés est particulièrement déplaisante.
La stationnarité est mo + dispersion .
Sans tenir compte de la variance, vous avez produit des absurdités dans votre raisonnement sur l'équité.
La stationnarité est la constance du MO.
L'ergodicité est la constance du MO, de la variance, de la fonction d'autocorrélation.
Faites de la masturbation intellectuelle avec les concepts de sens "large" et "étroit" et inventez vos propres termes - sans moi.
"Votre manque de volonté de remarquer d'autres points de vue référencés est particulièrement désagréable." - n'a pas vu de références. Où étaient-ils ?
Stationnarité - permanence du MO
Ergodicité - constance du MO, variance, fonction d'autocorrélation
Vous vous livrez à une masturbation intellectuelle avec les concepts de sens "large" et "étroit" et vous inventez vos propres termes - sans moi.
"Votre manque de volonté de remarquer d'autres points de vue référencés est particulièrement déplaisant." - n'a pas vu de références. Où étaient-ils ?
une marche aléatoire avec mo=0 et variance=const est un processus stationnaire ?
une marche aléatoire avec mo=0 et dispersion=const est un processus stationnaire ?
et le MO et la variance de SB restent constants indépendamment du temps ?
Ces caractéristiques SB sont-elles dépendantes du temps ?
(Si vous écrivez la procédure de vérification de la stationnarité 500 fois dans un seul fil, elle n'est d'aucune utilité).
et que le MO et la dispersion de SB restent constants quel que soit le temps ?
Ces caractéristiques SB dépendent-elles du temps ?
Disons que la classe SB tire à pile ou face - face=+1, pile=-1 et fait la somme des résultats de la séquence de pile ou face. La pièce est juste - probabilité de face=probabilité de pile=0,5.
s.s. Ça n'a pas d'importance. SB est toujours SB))
disons un SB de classe, disons un pile ou face - face=+1, pile=-1 et additionnez les résultats de la séquence de pile ou face. La pièce est juste - probabilité de face=probabilité de pile=0.5
une question claire et précise a été posée !
Répondez-y (seulement honnêtement) et vous n'avez pas besoin de ma réponse.
une question claire et directe a été posée !
Vous y répondez (seulement honnêtement) et vous n'avez plus besoin de ma réponse.
Je vous ai donné un modèle spécifique connu de tous. Vous ne savez pas ce qu'est une marche aléatoire ? La marche aléatoire classique est-elle un processus stationnaire ?
J'utilise la définition suivante de la stationnarité :
Une série est faiblement ou covariablement stationnaire si la moyenne et l'autocovariance de la série sont indépendantes du temps.
Cette définition est généralement acceptée, utilisée par EViews et, par conséquent, soutenue par un large ensemble de codes prêts à l'emploi.
Je n'ai pas l'intention de discuter de cette définition avec les passagers qui calculent le mo pour un ensemble déterministe de points.
Pour les membres qualifiés du forum : voici la définition. Son avantage est évident - il s'agit d'un code prêt à l'emploi et on peut se dissocier de la discussion sur les différences existantes dans l'interprétation de ce terme.
Je vous ai donné un modèle spécifique connu de tous. Vous ne savez pas ce qu'est une marche aléatoire ? La marche aléatoire classique est un processus stationnaire ?
Creusez dans le sens de la dispersion !
Au fait, j'ai lu vos messages dans un autre fil de discussion sur ce forum - intelligent ! Il y a aussi cet exemple : ..... Avez-vous oublié ?
Revenons-en au sujet.
Lisser mon équilibre avec une ligne droite. C'est parti :
Le bleu est l'équilibre. Ses statistiques :
Comme ils disent, "bien, wow."
Nous pouvons ne pas tester la stationnarité, mais toujours dans la lutte pour la pureté de l'expérience.
L'hypothèse nulle : Le résidu n'est pas stationnaire (a une racine unitaire).
Longueur en lags : 0 (sélection automatique par SIC, maxlag=20)
.................................................t-Statistic.....Prob.*
Statistiques du test étendu de Dickey-Fuller -1,763946 0,3986
Grosso modo, probabilité que le résidu ne soit pas stationnaire = 39 %.
Précisément : à des niveaux acceptables, il est impossible de rejeter l'hypothèse que le résidu est non stationnaire.
L'écart quadratique moyen est de 126 pips !
Conclusion : le TS qui a produit ce solde ne peut pas être utilisé. Son avenir est incertain. La probabilité d'un slippage de 126 pips est de 67%.
Conclusion : l'UC qui a produit ce solde ne peut pas être utilisée. Son avenir est incertain.