Économétrie : parlons du bilan de l'UC. - page 21
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Passons maintenant à la ligne E. Supposons que nous ayons 100 roubles sur notre compte. Quelle est l'espérance de la valeur de E pour demain ? Exact, 100+10=110 roubles, car les fonds propres augmentent de ce montant en moyenne chaque jour. En d'autres termes, l'espérance des capitaux propres pour le TS donné augmente de 10 RUB chaque jour, c'est-à-dire qu'elle n'est pas constante dans le temps - la série est non stationnaire.
C'est une révélation pour moi - on m'a appris que s'il y a deux variables aléatoires 100 et 110 avec des probabilités égales de 0,5, alors MO = 105. Je vais y réfléchir demain...........
Et si aujourd'hui j'ai 100 p et que demain je m'attends à ce que ce soit 120, alors mon MO sera de 120 ? Et si je change d'avis et que je m'attends à 150 demain, en une seconde mon MO est déjà de 150 ?
Et si j'attends 150 demain et qu'il s'avère que c'est 110, combien vaut mon MO ?
C'est juste une révélation......... Je viens de comprendre le sens sacré du mot "attente" dans la phrase MO.............
Et si aujourd'hui j'ai 100, demain j'attends 100 et le jour suivant 100, est-ce une série stationnaire ?
Et si j'ai 100 aujourd'hui et que j'attends 100 demain et 100 après-demain, est-ce une série stationnaire ?
(2 sous de ma part.)
Oui ! Une série stationnaire, en gros, est toujours parallèle à l'axe des X.
(2 sous de ma part.)
Oui ! La rangée fixe est, grosso modo, toujours parallèle à l'axe des X.
idéalement oui.
Dans la pratique, un léger angle d'inclinaison est autorisé.
pourquoi tant de lettres ???
1. Personne ne touche à l'ergodicité. Et vous n'avez pas besoin d'y toucher - c'est comme ça que tout s'embrouille maintenant.....
2. la stationnarité signifie la constance du MO
3) Dans la pratique, les valeurs du MO ne peuvent pas coïncider - il ne s'agit pas d'un conte de fées, mais de la vie réelle. Par conséquent, pour la stationnarité, il suffit de changer le MO dans certaines limites
La MO n'est pas la même chose que la moyenne de l'échantillon que vous avez en tête.
4. "en faisant la moyenne d'un ensemble de toutes les réalisations possibles" - a écrit plus haut ..... Vous ne pouvez pas "l'épeler" sans lire exactement ce que vous "épeler". Il n'y a pas de mise en œuvre - il n'y a qu'une seule mise en œuvre. Concentrez-vous sur un exemple - UNE mise en œuvre. UN.
Si c'est en principe UN, alors aucune variable aléatoire, et encore moins aucun processus, n'est à exclure : tout est déjà connu. Dans ce cas, l'intérêt des calculs économétriques est d'estimer comment les actions peuvent se comporter à d'autres intervalles de temps (dans le futur), qui peuvent être un nombre infini. Mais comme nous ne disposons naturellement pas d'un tel ensemble, la seule chose que nous pouvons faire est d'estimer l'équité par les réalisations disponibles. Cela peut être fait de différentes manières, mais lorsque nous n'avons qu'UNE seule réalisation, presque toutes les réalisations exigeront l'ergodicité de la série dans une certaine mesure, et donc pour un processus non stationnaire (non ergodique), cela donnera généralement des estimations biaisées. Dans certaines méthodes, le biais peut être important (par exemple, lorsque l'on remplace la MO par la moyenne de l'échantillon), dans d'autres méthodes, il peut être beaucoup moins perceptible (par exemple, pour le filtre HP ou un spline plus moderne avec une pénalité). Mais il faut toujours le garder à l'esprit.
5. une fois de plus, j'explique ce qu'il faut faire dans ce cas - couper une rangée, comparer le MO s'il ne diffère pas de 3 à 5 % de manière stationnaire.
6. la première différence - je n'en ai pas besoin. Peut-être que quelqu'un en a besoin, mais pas moi. Peut-être que je n'en ai pas besoin. Ou peut-être que j'en ai besoin - peut-être, mais pas pour cet exemple.
.
Vous avez travaillé vos mâchoires vigoureusement, mais pourquoi ?
Cela ne fait jamais de mal de répéter les bases. A votre avis, que font les professeurs d'université année après année ? Ils deviennent plus intelligents sous leurs yeux !
idéalement, oui.
en pratique, un léger angle d'inclinaison est autorisé
il est clair pour la Cour que tout ceci n'a rien à voir avec la vie réelle.
un non-sens théorique - avec cette approche, il n'y a pas de processus stationnaires dans la vie réelle, car le MO des processus réels diffère de millièmes ou de millionièmes, au moins, mais
Merci, mais ce n'était pas la peine de perdre du temps - inutile.
Mais la méthodologie consistant à calculer le MO comme une valeur que l'observateur "s'attend" à obtenir dans le futur sans aucun calcul ni manipulation de probabilités - a plu. amusé !
La corrélation entre les monnaies individuelles(et non les paires) est faible plutôt que forte.
Non ?
// EURCHF non suggéré. ;)
Eh bien, le prix est toujours relatif à un autre actif (ou plusieurs). Il n'y a pas d'autre moyen de contourner le problème.
Par exemple, nous prenons les incréments EURUSD et GBPUSD sur m15. À partir de ces deux distributions, nous générons des incréments de l'EURGBP à condition qu'ils soient indépendants et nous les comparons aux incréments réels de l'EURGBP. C'est-à-dire que nous montons les différents incréments de l'EURUSD et de la GBPUSD à partir de leurs distributions réelles et calculons le croisement EURGBP.
en bleu - incréments réels, et en rouge - incréments synthétiques de l'EURGBP. Les synthétiques sont en effet similaires à celles de Cauchy. Les vrais ont bien sûr plus de queues que les normaux, mais ils sont loin d'être des Cauchy. Et un piquant prononcé.
Par exemple, je n'ai jamais vu la distribution des incréments dans un actif monétaire aussi synthétique. Qu'il s'agisse d'une paire ou d'un ensemble plus complexe - l'indice du dollar, par exemple. Et la seule condition introduite dans ce pseudo-croisement est l'indépendance des incréments des majors. La conclusion est donc que tous les actifs sont dépendants. Même si ce n'est pas directement, mais par le biais d'autres actifs, cela ne change pas l'essence.
Pourquoi y a-t-il tant de lettres ?
1. Personne ne touche à l'ergodicité. Et vous n'avez pas besoin d'y toucher - c'est comme ça que tout s'embrouille maintenant.....
2. la stationnarité est la constance du MdD.
Il serait très souhaitable de ne pas se faire de la propagande, au moins sur ce fil. Votre réticence à remarquer d'autres points de vue référencés est particulièrement déplaisante.
La stationnarité est mo + dispersion .
Sans tenir compte de la variance, vous vous êtes ridiculisé dans votre raisonnement sur l'équité.
Revenons au sujet du fil de discussion.
Jusqu'à présent, je n'ai fait qu'une seule remarque : si nous discutons de la stationnarité de l'équilibre (notez que je n'ai même pas d'équilibre - retours en pips !), alors la pensée la plus valable est que la déstratification de l'équilibre n'est possible que sous forme de ligne droite et que mon lissage avec le filtre HP n'est pas correct.
Je vais essayer de recalculer en tenant compte de cela.