Économétrie : parlons du bilan de l'UC. - page 20
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Si vous avez un globe collé à vos oreilles avec des pages de vos formules préférées, ce n'est pas une raison pour vous qualifier de "personne terre à terre".
Cette approche est généralement approuvée. Qu'est-ce que Koshi a fait de mal ? Vous ne pouvez pas entrer dans le globe ? Eh bien, enlève-le avant qu'il ne devienne trop gros.
Soit je suis stupide, soit vous l'êtes.
Encore une fois.
Vous êtes assis devant votre ordinateur, très probablement MS, et on vous dit, passons à apple, c'est un beau jeu (en koshi). Vous n'avez pas besoin d'Apple et surtout pas du jeu, vous savez, vous n'en avez pas besoin. Vous avez tout et il y a beaucoup de choses intéressantes pour lesquelles vous n'avez pas le temps. Et on vous propose de jouer avec des jouets.
Qu'y a-t-il à comprendre ?
Et si vous êtes sérieux, donnez des références à l'application de Cauchy dans le commerce. Toute réflexion doit commencer par une recherche documentaire. Si vous le faites, vous pouvez obtenir une cointégration très utile dans votre esprit au lieu de Coshi.
Vraiment hilarant. Vous n'avez pas idée...yep... Les maîtres du drainage mathématique ont aussi mis leurs mains coquines sur la cointégration :-)
(mais... même s'ils trouvent comment faire une courbe stationnaire et cointégrée par toutes les règles - mais...pas moyen de savoir quoi en faire :-) comment en faire un CT :-)
Et sérieusement, donnez des références sur l'application de Cauchy en trading. Toute réflexion doit commencer par une recherche documentaire. Si vous faites cela, vous pourriez obtenir une cointégration très utile dans votre tête au lieu de Cauchy.
Faa. Veuillez corriger le "c" en "h" dans votre message. Parce que je veux le faire figurer dans les annales et que les lecteurs penseront qu'il s'agit d'une simple coquille.
// Bien que ce soit drôle en soi, Freud pleure.
Faa. S'il vous plaît, corrigez le "c" de votre message par un "z". Parce que je veux mettre ça dans les annales, et les lecteurs penseront que j'achète une simple coquille.
// Bien que ce soit drôle en soi, Freud pleure.
Ce n'est pas une faute de frappe - ça fait partie du manuel de dissertation. Le premier chapitre est un aperçu de la littérature.
Il ne s'agit pas d'une faute de frappe - cela fait partie des directives relatives aux dissertations. Le premier chapitre est l'analyse documentaire.
Ah, merde. C'est encore plus drôle. Posté.
C'est bien pour toi.
Le concept de corrélation est traité en détail dans l'analyse de corrélation, l'analyse de régression et, comme il s'agit de choses très proches, parfois appelée analyse de régression-corrélation. Ce sont les manuels scolaires. Il a été mâché, même dans ce fil, Avals a fait des remarques à ce sujet. L'essentiel est de ne pas le retirer des annales.
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Un Eskimo entre dans un institut littéraire. Ils lui demandent : avez-vous lu Pouchkine ? - Non. As-tu lu Gogol ? - Non, mais avez-vous lu Tolstoï ? - Ce à quoi le Chukcha répond : Le Chukcha est un écrivain, pas un lecteur.
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Félicitations à tous les auteurs au nom des lecteurs. Allez les gars, on monte sur nos vélos, l'essentiel est de rouler la tête haute, ce sera plus drôle.
Félicitations à tous les auteurs au nom des lecteurs. Allez les gars, montez sur vos motos, l'essentiel est de rouler la tête haute pour que ce soit plus drôle.
Ok, merci.
Bonne chance avec votre thèse.
Je comprends qu'Avals soit bloqué, mais je ne peux pas tout expliquer à tout le monde - prenez le même Conseiller Expert, exécutez-le sur la même histoire mais avec un lot plus petit et obtenez une augmentation de l'équité d'environ 2% sur toute la période et obtenez une GAMME D'EQUITÉ STATIONNAIRE !
En bref, une alphabétisation.
La stationnarité est (entre autres) l'invariance de la distribution d'une variable aléatoire (par exemple le MO) dans le temps. En général, pour chaque moment du temps, le MO est différent, mais si toutes les valeurs à chaque moment coïncident, alors la série est stationnaire (qu'il en soit ainsi, je simplifie volontairement en omettant les moments supérieurs). Il est défini par MO à chaque instant, non pas en faisant la moyenne sur la réalisation donnée (sur l'intervalle de temps de 0 à T), mais en faisant la moyenne sur l'ensemble de toutes les réalisations possibles - jusqu'à ce que nous prouvions que le processus est ergodique, ce que nous ne prouverons pas, car, par exemple, un processus non stationnaire ne peut pas du tout être ergodique - et c'est la (non)stationnarité que nous essayons de découvrir.
Nous avons deux séries ici. La première, l'initiale, est le capital lui-même, soit E. C'est la somme cumulée des autres séries, la séquence des gains quotidiens P. En conséquence, la deuxième série est la première différence de la première série. La série P est stationnaire car les gains quotidiens sont constants en moyenne, c'est-à-dire que l'espérance des gains de demain est toujours la même pour nous, qu'elle soit de 10 roubles.
Passons maintenant à la série E. Supposons que nous ayons 100 roubles sur notre compte. Quelle est l'espérance de la valeur de E demain ? Correct, 100+10=110 roubles car le capital augmente de ce montant en moyenne chaque jour. En d'autres termes, l'espérance de fonds propres pour le TS augmente de 10 RUB par jour, c'est-à-dire qu'elle n'est pas constante dans le temps et que la série est non stationnaire. En économétrie, ou en général en statistique appliquée, de telles séries sont appelées séries temporelles intégrées d'ordre 1 et sont désignées par I(1).
Ouf, j'espère que j'ai été clair.
En bref, un livret.
La stationnarité est (entre autres) l'invariance des indicateurs de distribution d'une variable aléatoire (par exemple le MO) dans le temps. En général, pour chaque moment du temps, le MO est différent, mais si toutes les valeurs à chaque moment du temps coïncident, alors la série est stationnaire (qu'il en soit ainsi, je simplifie volontairement en omettant les moments supérieurs). Il est défini par MO à chaque instant, non pas en faisant la moyenne sur la réalisation donnée (sur l'intervalle de temps de 0 à T), mais en faisant la moyenne sur l'ensemble de toutes les réalisations possibles - jusqu'à ce que nous prouvions que le processus est ergodique, ce que nous ne prouverons pas, car, par exemple, un processus non stationnaire ne peut pas du tout être ergodique - et c'est la (non)stationnarité que nous essayons de découvrir.
Nous avons deux séries ici. La première, l'initiale, est le capital lui-même, soit E. C'est la somme cumulée des autres séries, la séquence des gains quotidiens P. En conséquence, la deuxième série est la première différence de la première série. La série P est stationnaire car le revenu quotidien est constant en moyenne, c'est-à-dire que l'espérance du revenu de demain est toujours la même pour nous, qu'il soit de 10 roubles.
Passons maintenant à la série E. Supposons que nous ayons 100 roubles sur notre compte. Quelle est l'espérance de la valeur de E demain ? Correct, 100+10=110 roubles car le capital augmente de ce montant en moyenne chaque jour. En d'autres termes, l'espérance de fonds propres pour le TS augmente de 10 RUB par jour, c'est-à-dire qu'elle n'est pas constante dans le temps et que la série est non stationnaire. En économétrie et en général en statistique appliquée, de telles séries sont appelées séries temporelles intégrées d'ordre 1 et sont désignées par I(1).
Ouf, j'espère que j'ai été clair.
Pourquoi y a-t-il tant de lettres ?
1. personne ne touche à l'ergodicité. Et vous n'avez pas besoin d'y toucher - alors maintenant tout devient si épais.....
2. la stationnarité signifie la constance du MO
3) Dans la pratique, les valeurs du MO ne peuvent pas coïncider - il ne s'agit pas d'un conte de fées, mais de la vie réelle. Par conséquent, pour la stationnarité, il suffit de changer le MO dans certaines limites
4. "en faisant la moyenne sur un ensemble de toutes les réalisations possibles" - j'ai écrit plus haut.... Eh bien, vous ne pouvez pas "l'épeler" sans lire exactement ce que vous "épeler". Il n'y a pas de mise en œuvre - il n'y a qu'une seule mise en œuvre. Concentrez-vous sur un exemple - UNE mise en œuvre. UN.
5. une fois de plus, j'explique ce qu'il faut faire dans ce cas - couper une rangée, comparer les MO si elles ne sont pas différentes dans une fourchette de 3 à 5%.
6. la première différence - je n'en ai pas besoin. Peut-être que quelqu'un en a besoin, mais pas moi. Et si j'en ai besoin - je n'en ai pas besoin. Ou peut-être que j'en ai besoin - peut-être, mais pas pour cet exemple.
Nous avons travaillé nos mâchoires vigoureusement, mais pourquoi ?