Un excellent livre sur les essais et l'optimisation - page 8
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nous devons avoir une discussion sur Bernouli...
papaklass, voici le lien, grâce à Yury Reshetov: http://bigfx.ru/load/8-1-0-4 . Il ne semble pas être cassé, je viens de le vérifier.
http://nfkgtu.kai.ru/download/plugin.rar - téléchargez et mettez-le.
Le lien est rompu.
Je peux partager celui qui est intact : http://bigfx.ru/load/8-1-0-4
Merci pour le lien... toujours pas d'email du forum pour l'inscription...
Il me semble que l'analyse prospective (test hors échantillon) montre seulement que vous avez réussi à adapter le système de manière à ce qu'il donne des résultats positifs dans le test hors échantillon pendant le processus d'optimisation. Sur la base de cette déclaration, nous pouvons tirer la seule conclusion correcte - la probabilité que le système produise un bénéfice à l'avenir est de 50% - soit vous ferez un bénéfice, soit vous n'en ferez pas. :)
Si vous voulez le vérifier, vous devez faire le test hors échantillon, et si vous êtes satisfait des résultats et que vous pensez avoir trouvé un système qui fonctionne, alors faites un autre test "hors échantillon" sur une période doublée. Si vous êtes satisfait de ce test, faites un dernier test. Si vous êtes satisfait de ce test, vous pouvez dire que vous avez trouvé un système qui fonctionne. Mais cela fonctionnera-t-il plus loin ? !??, pour le vérifier il faut quoi ? .... droit - un autre test :)))))).
N'est-ce pas ?
Une autre chose qui me vient à l'esprit concerne les systèmes d'adaptation :
Disons que j'ai un système et que je l'ai ajusté à une courbe de manière à ce qu'il donne de bons résultats à la fois pendant la période de test et lors du test hors échantillon. Je l'ai ajusté très simplement - dans l'optimiseur, en réglant beaucoup de paramètres, avec de très petits pas pour obtenir le meilleur ajustement. Parmi tous les raccords possibles, dans le même optimiseur, en utilisant le test avant, j'ai obtenu le meilleur. Je suis content, car maintenant j'ai un système, même s'il n'est pas adapté et a peu de chances de fonctionner.
Mon voisin, Vasya, est un grand mathématicien et son approche est différente. Il prend exactement le même système, le teste, fait un tas de calculs, un tas de tests, tous scientifiques, et finit par obtenir le même système que moi, mais en utilisant des méthodes différentes.
La question se pose donc maintenant : qui a le système et qui ne l'a pas ?
Et l'autre question - comment la communauté réagira-t-elle lorsqu'elle découvrira comment j'ai obtenu mon système ? ... C'est vrai - c'est de la pure frime et ça ne marchera pas. Et comment la communauté va-t-elle réagir au système de Vasya et à la façon dont il l'a obtenu ? C'est vrai - bravo Vasya, tu es si intelligente et maintenant tu as un système qui fonctionne, parce qu'il ne correspondait pas à la courbe, mais a passé tous les tests et correspondait à tous les cadres et paramètres.
Et la dernière question : qui a un système qui fonctionnera vraiment ? Moi ou Vasya ?
Il me semble que l'analyse prospective (test hors échantillon) montre seulement que vous avez réussi à adapter le système de manière à ce qu'il donne des résultats positifs dans le test hors échantillon pendant le processus d'optimisation. Sur la base de cette déclaration, nous pouvons tirer la seule conclusion correcte - la probabilité que le système fasse des bénéfices à l'avenir est de 50% - soit vous ferez des bénéfices, soit vous n'en ferez pas. :)
Si vous voulez le vérifier, vous devez faire le test hors échantillon, et si vous êtes satisfait des résultats et que vous pensez avoir trouvé un système qui fonctionne, alors faites un autre test hors échantillon sur une période doublée. Si vous êtes satisfait de ce test, faites un dernier test. Si vous êtes satisfait de ce test, vous pouvez dire que vous avez trouvé un système qui fonctionne. Mais cela fonctionnera-t-il plus loin ? !??, pour le vérifier il faut quoi ? .... droit - un autre test :)))))).
N'est-ce pas ?
Je suis d'accord. J'ai constaté qu'il existe également un ajustement "hors échantillon". Et cet ajustement est plus difficile à comprendre et à éviter......))))
Hmm, pour une raison quelconque, je m'attendais à une critique d'une polarité différente :). Je pensais que mes conclusions seraient réduites en miettes.
LeoV a raison de dire que ce type d'adaptation est plus difficile à comprendre. Beaucoup de gens n'essaient même pas de le comprendre.
Hmm, pour une raison quelconque, je m'attendais à une critique d'une polarité différente :). Je pensais que mes conclusions seraient réduites en miettes.
LeoV a raison de dire que ce type d'adaptation est plus difficile à comprendre. Beaucoup de gens n'essaient même pas de comprendre.
Ceux qui essaieront de mettre ces conclusions à la poubelle n'ont encore rien compris. Certains comprennent vite, d'autres ne comprennent toujours pas pendant 10 ans. Ce sont les mêmes plumitifs qui se livrent à la masturbation sous le nom d'optimisation et qui entraînent des réseaux neuronaux à des fins obscures. Ils cherchent là où il y a plus de lumière, et non là où elle est nécessaire.
Je suis d'accord. J'ai constaté qu'il existe également un ajustement "hors échantillon". Et cet ajustement est plus difficile à comprendre et à éviter......))))
Et pourquoi tant d'incertitude ? Hors échantillon, forward et autres conneries est un cas clinique. Sur martingale il n'y a aucun moyen d'éviter l'ajustement.