Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 128
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Vous voulez dire qu'il devrait y avoir TP >> SL ? Chaque fois que nous fermons au SL et attendons un coup de chance ?
Seulement, je ne parle pas de la distance jusqu'au TP et SL, mais de la taille du profit et de la perte reçus lorsque le prix les atteint.
Par exemple, le trading d'impulsion dans les cotations. Avec des distances égales au TP et au SL (supposons 100 points), nous recevrons des profits et des pertes différents, si, par exemple, tous les 20 points de mouvement de prix dans la direction positive, nous déposerons 20% du volume de la position initiale, et avec le mouvement opposé - nous fermerons le même montant. C'est un exemple approximatif, mais il montre le principe...
Vous faites essentiellement la même chose que le DSP en spécifiant la modulation sous forme de taux (mm). Vous pouvez également prendre des sl et tp + mm non symétriques, et les exploiter comme des filtres d'équité non linéaires, le système de filtre définira les propriétés de la courbe d'équité. Le marché peut être sans mm, il suffit d'utiliser les stop-loss de suivi et leurs dinamis, car le marché n'est pas sat, alors qu'il peut être utilisé avec mm, mm peut aussi diminuer les cs flush à + et augmenter significativement le rendement des cs non flush.
C'est pourquoi il faut un gros dépôt sur le sat, car c'est votre dépôt que vous balancez, en créant de l'équité avec les propriétés. C'est pourquoi ils confondent les profits sur le sat avec la prédiction sur le sat, bien que l'un ne contredise pas l'autre puisqu'il ne prédit pas. 50/50 ne va nulle part pour les signes incrémentaux, mais je n'ai pas besoin de prédire la série elle-même à chaque compte, il est important de réduire la série à un nombre fini (approximativement), sur un certain nombre de comptes aléatoires.
Vous faites essentiellement la même chose que le DSP en spécifiant la modulation sous forme de taux (mm). Vous pouvez également prendre des sl et tp + mm non symétriques, et les exploiter comme des filtres d'équité non linéaires, le système de filtre définira les propriétés de la courbe d'équité. Le marché peut être sans mm, il suffit d'utiliser les stop-loss de suivi et leurs dinamis, car le marché n'est pas sat, alors qu'il peut être utilisé avec mm, mm peut aussi diminuer les cs flush à + et augmenter significativement le rendement des cs non flush.
Je ne peux pas changer de marché sans utiliser le MM, je ne peux pas aller au SB et je ne peux pas aller à l'IM, parce que je dois continuer à utiliser le MM afin d'augmenter la rentabilité de celui qui ne draine pas.
Je l'ai dit une fois : il s'avère que nous pouvons ajuster le mode à n'importe quelle spécificité des statistiques de résultats. Et pour rentabiliser le TS qui produit ces statistiques. L'essentiel - RESTER... La constance des caractéristiques utilisées, ou - assez lentement leur variabilité.
Et dans les discussions en cours ici, CEPENDANT, c'est le point qui n'est pas discuté. Tous les efforts sont concentrés sur l'obtention d'un avantage en termes de probabilité. Et la source de la richesse n'est pas là... C'est dans les particularités des statistiques de CT...
Eh bien, comme je l'ai dit l'autre jour, il s'avère que l'on peut adapter un mode à n'importe quelle statistique spécifique. Et rendre le TS, qui produit de telles statistiques - rentable. L'essentiel est la STABILITÉ... Constance des caractéristiques utilisées, ou - variabilité assez lente de celles-ci.
Et ce point n'est pas abordé dans la discussion ici. Tous les efforts sont concentrés sur l'obtention d'un avantage en termes de probabilité. Et la source du bien-être n'est pas là... C'est dans les particularités des statistiques de CT...
J'ai cité des posts où c'est exactement ce qui est mentionné, mais tout le monde s'est tu).
Comme ça.
L'avantage statistique sera sans doute là, mais il est faible - j'ai testé...
La même commission de roulette va tout manger...
J'ai donc donné raison à Kent_
Dans Adverse, j'utilise l'un des schémas - la rupture de tendance - je pensais que c'était la même idée sur la convergence...
D'une certaine manière, c'est le cas...
Et plus le schéma est fort - plus les déviations sont dans une direction, plus la probabilité que le schéma fonctionne est élevée...
Mais comme les tests l'ont montré, un simple départ à sens unique, bien qu'il augmente la probabilité de retour, mais pas de beaucoup...
Mais si le départ se fait définitivement avec une certaine combinaison de vagues, alors la probabilité peut augmenter d'un ordre de grandeur...
Et avec le temps, vous commencez à comprendre que, bien qu'il y ait une intersection avec l'idée de convergence, ce n'est pas si simple...
Et vous voyez que le processus a une mémoire et qu'en utilisant différentes échéances, en combinant différents modèles graphiques, cette probabilité peut être tirée de plus en plus loin...
Et ce n'est plus seulement une idée de convergence, mais quelque chose d'autre...
Supposons qu'il y ait un modèle qui varie de façon régulière...
On peut trouver un modèle par lequel le modèle change...
Trouvez un motif par lequel un second motif change...
Et ainsi de suite.
En faisant cela, nous obtenons un modèle qui ne change presque jamais... En allant de cette façon, vous obtenez ce qui est déjà dans la théorie des ondes et est dans Adverse...
Il y a un deuxième moyen... Pour écrire un algorithme pour trouver cette régularité qui change lentement et l'exécuter...
Mais vous avez besoin d'une puissance de calcul folle...
C'est-à-dire que vous appelez les variantes optimales obtenues du motif...
Dans une certaine mesure, cela est vrai, mais ce modèle contient une formalisation sous forme d'idées et de règles binaires et ne contient pas de nombres, à l'exception du nombre de vagues et d'extrema...
On pourrait dire que c'est une option, disons... Mais disons qu'une petite partie de cette formalisation donne un modèle qui change si lentement que nous pouvons l'ignorer sans risque... Dans 100 ans, ce schéma fonctionnera également très bien...(il s'agit d'un système de pari non collectif, conçu pour de nombreuses années)))))....
Cependant, je ne peux jamais emporter un ordinateur avec moi, alors que je n'ai pas besoin de l'emmener au niveau de la stationnarité (presque statique) dans la hiérarchie des lois basées sur l'équité, mais de l'utiliser au niveau où les propriétés changent considérablement, bien que plus lentement que la caractéristique de mouvement.
Et la source du bien-être n'est pas là... C'est dans les particularités des statistiques de CT...
Je suis d'accord, pas tous les TS mai être adapté pour cela, mais il n'est probablement pas fatale, multi-point a montré des résultats sur différentes lignes, comme ils ont été donnés 5 lignes, 4 a été + avec différents niveaux de profit, et un système tout simplement pas faire une affaire, parce que la série ne contient tout simplement pas les conditions (moments répondre aux conditions) pour les transactions, alors quoi, pas de transaction - pas de perte de toute façon.
Ouais, eh bien... C'est une idée. Mais il n'y a pas de discussion concrète d'un CT particulier (dans cette veine). Et je ne vois pas de conseils pour que les jeunes fassent eux-mêmes ces recherches.
Que peuvent-ils faire d'autre ?
Je viens donc ici avec mes suggestions, afin que les gens puissent élargir leur choix en termes de directions où se creuser les méninges :-)
Ouais, eh bien... C'est une idée. Mais il n'y a pas de discussion concrète d'un CT particulier (dans cette veine). Et aucun conseil n'est donné aux jeunes pour qu'ils effectuent eux-mêmes ces recherches.
Alors, que leur reste-t-il... ?
Je viens donc ici avec mes propres suggestions, afin que les gens puissent mieux choisir où se creuser la tête :-)
J'ai abordé ces questions tout au long de ce fil d'une manière plus évidente, je n'ai pas vu grand-chose de vous, j'étudie de telles questions et vous êtes incompréhensible, alors je dis que vous écrivez que des bêtises bien connues et ne réduisent pas la direction de la pensée pour les débutants, mais plutôt s'asseoir à ce point dans la pensée et à partir de ce point dans des directions différentes, vous pouvez venir avec un tas d'autres pensées, il n'est pas clair où exactement et ce qu'il faut laisser tomber, ils ont fait du porridge.
Qu'avez-vous d'autre à partager (à part répéter de manière incompréhensible à votre manière les idées déjà discutées ici par d'autres, en les faisant passer pour autre chose)))) ?
Des photos, des exemples de CT, ou n'importe quoi d'autre. Le marché n'est pas affecté, nous discutons du SB depuis environ 90 pages.
Toute personne intéressée à faire évoluer le sujet déjà vers la formalisation est priée de se rendre aux 1er et 2ème dérivés de la branche macdi. J'essaie là avec les filtres TF.
Peut-être pouvons-nous réfléchir ensemble à un système de filtres non linéaires superposés sur des hiérarchies utilisant les propriétés des modules incrémentaux, à partir de leurs résidus on filtre à nouveau, etc. jusqu'à obtenir les propriétés d'inertie souhaitées.
J'ai tout au long de la branche de ces questions d'une manière que je ne sais pas où plus clairement touché, de vous je n'ai pas vu que beaucoup, j'étudie ces questions, et vous ne comprenez pas une fichue chose, alors je dis que vous écrivez bien connu grignoter nigrama pas réduire la direction de la pensée pour les débutants, mais plutôt s'asseoir à ce point dans la pensée et de ce point dans des directions différentes peuvent venir avec un tas d'autres pensées, il n'est pas clair où exactement et ce qu'il faut laisser tomber, porridge fait.
Qu'avez-vous d'autre à partager (à part répéter de manière incompréhensible à votre manière les idées déjà discutées ici et les faire passer pour autre chose)))) ?
Des photos, des exemples de TS, ou n'importe quoi d'autre. On ne touche pas au marché, on discute du SB ici depuis 90.
Jésus-Christ !
Et au moins ma "graine" sur les particularités du nuage de lignes sur le graphique de la page Wikipedia "The Player Destruction Problem" ?
N'ai-je pas attiré l'attention des lecteurs sur la particularité qu'aucune des 1000 lignes ne s'est terminée à plus de 120 unités de l'axe des X... ? N'y a-t-il pas quelque chose à gagner ici... ?
Oui, merci, c'est le seul point positif, peut-être un ou deux de plus, derrière beaucoup de flub))))))))).
Mais c'était déjà clair, mais pas un mot sur la direction à creuser pour ce retournement. Le marché est inertiel, ce qui est aussi une idée judicieuse, mais pas plus que cela, sans avoir appris cette ligne inertielle))) et plus d'une.