Construire MTS sur l'analyse des graphiques de prix est UTOPE ! !! - page 7
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Et qu'est-ce que cela a à voir avec le FOREX ?
Non, je suis tout à fait sérieux...
Je pense que c'est logique aussi, mais je n'ai pas encore trouvé la solution :(
Je l'ai déjà écrit. Et tout l'Internet est inondé - commencez http://robotrading.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=364#p364.
Mais Sabluk vous en dira plus.
Et qu'est-ce que cela a à voir avec le FOREX ?
cela n'a rien à voir avec le forex
il s'agit de l'analyse d'un signal discret quantifié mais harmonique.
price_current / price_open * 100 - 100 = % (et signe : hausse ou baisse)
et ainsi, pour toutes les paires liées, nous obtenons de facto deux points de ce qui était et de ce qui est MAINTENANT.
Vous n'avez pas besoin d'un superordinateur pour ces calculs... ;)))
J'ai déjà essayé de faire passer mon idée aux personnes présentes dans le fil de discussion, mais je n'ai entendu aucun commentaire.
Bien que l'idée soit douloureusement familière...
Le spectre (lat. spectre du lat. spectare - regarder) en physique est une distribution de valeurs d'une quantité physique (généralement l'énergie, la fréquence ou la masse) et une représentation graphique d'une telle distribution. En général, le terme "spectre" fait référence au spectre des fréquences.
Wow, il s'avère que je construis des spectres aussi ! Mais pas les fréquences. Plus précisément, toujours des fréquences, mais pas au sens habituel de f (ou quel que soit leur nom, "oméga").
P.S. La distribution du prix à un certain intervalle de temps - il s'avère que c'est aussi un spectre...
Il n'y a pas de spectre dans nos taimseries. Ou plutôt, il existe, mais il n'est pas plus utile qu'un jeu de roulette. Je veux dire zéro. Ne perdez pas votre temps. Bien qu'utile à étudier - avec une certaine simplification, cela prendra quelques mois. Pas pour longtemps.
Parmi les références à l'utilisation de l'analyse spectrale dans le domaine du Forex que j'ai rencontrées, pas une seule façon raisonnable de l'utiliser n'a été décrite.
À commencer par Kravchuk, qui ne fait que dire des bêtises et ne comprend pas ce qu'il fait.
Et se terminant par Yechler, qui semble comprendre parfaitement ce qu'il fait, mais ne termine pas.
Et la façon dont il le lie aux indicateurs "classiques" est une absurdité scientifique pour les nuls qui ne pourront de toute façon pas l'utiliser.
Il y a donc beaucoup plus à étudier.
Wow, il s'avère que je construis des spectres aussi ! Mais pas les fréquences. Plus précisément, encore des fréquences, mais pas au sens habituel de f (ou quel que soit son nom, "oméga").
Donc, au moins quelqu'un va écrire des commentaires sur mon fil ci-dessus ???
Mathématiques, expliquez le sujet mathématiquement... Si 2 tireurs tirent sur une cible avec une probabilité de 50/50, quelle est la probabilité qu'ils touchent tous les deux ?
il serait de 0,5*0,5=0,25 soit
ok... c'est bon, question répondue..... :)
Supposons que MTS ait une rentabilité de 2.0 et qu'il ait un signal d'achat de l'EURUSD et de la même manière, il y a un signal d'achat de l'USDJPY.
C'est-à-dire qu'il est tout à fait logique de déterminer l'achat de l'EURJPY.
Mais la question est...
vaut-il la peine de faire confiance à cette approche ?
Mathemat, cela vaut-il la peine de réfléchir à ce sujet, ou est-ce toujours le même 50/50 ?
Je ne sais pas, RomanS. L'essentiel ici n'est pas la rentabilité, je suppose. Fondamentalement, si nous supposons que les signaux pour ces deux paires sont indépendants et que la probabilité de ratés pour chaque paire est de 33%, alors il s'avère que la probabilité d'un fort raté sur leur produit (c'est-à-dire EURJPY) est faible, 0,33^2 = 11%. Les 89% restants sont soit un succès exact, soit, en gros, un seuil de rentabilité approximatif.
En fait, nous devons calculer l'espérance de gain, ce qui est très compliqué.