Théorie du marché - page 66
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Messieurs ! Ayant des doutes sur l'algorithme, je l'ai soumis à une expérience sans rien changer aux paramètres et je lui ai demandé d'analyser le processus d'échange de l'entrepreneur, lorsqu'il achète des biens d'une valeur de 10 $ et commence à les vendre sur un marché concurrentiel à des prix C, gagnant ainsi un revenu de D. L'algorithme a effectué une analyse complète du travail de l'entrepreneur et a passé le test haut la main, en calculant avec précision le profit selon la méthodologie traditionnelle, comme la différence entre les revenus et les dépenses, et selon ma formule de profit, ainsi que les niveaux de prix virtuels connus C1, Copt, Cr, C2 et Cpr ( !):
Le calcul des bénéfices correspond parfaitement :
Après avoir fixé le prix de vente Ц > Цпо = 10 $, le profit maximum est obtenu à Ц = Цот = 10,91 $, le commerce s'arrête à Ц = Цпр = 11,90 $, ce qui correspond tout à fait à la logique du processus commercial et est confirmé par la représentation fondamentale du profit comme différence entre les revenus et toutes sortes de dépenses.
Le calcul des niveaux (notre graphique des niveaux virtuels), en effet, montre que le marché est dirigé par les Bulls, car le prix a augmenté :
Conclusion : L'algorithme reflète la situation du marché de manière tout à fait adéquate et ses résultats sont fiables.
Yusuf, votre algorithme est très sensible aux changements de données d'entrée. Cela est indirectement prouvé par les énormes pics - pensez à l'effet de fission du petit delta - il est très similaire à ces pics. Vous ne faites aucun prétraitement des données, mais il y a du bruit, et le premier et le plus évident est le bruit d'échantillonnage.
L'algorithme donne des résultats/recommandations différents, parfois opposés, s'il est calculé sur une bougie quotidienne, mais à différents moments de la journée. Cela prouve que l'algorithme n'est pas grossier, ou en d'autres termes, qu'il ne possède pas de propriétés de robustesse. Mais pour garantir la rugosité de l'algorithme, nous devons à nouveau éliminer/supprimer le bruit et séparer le signal lui-même du mélange "signal+bruit".
Yusuf, ton algorithme est très sensible aux changements des données d'entrée. Cela est également indiqué indirectement par les énormes pics - rappelez-vous, quel est l'effet de la division par un petit delta - ces pics sont très similaires à des effets similaires. Vous ne faites aucun prétraitement des données, mais il y a des bruits, et le premier et évident est le bruit d'échantillonnage.
L'algorithme donne des résultats différents, parfois opposés, s'il est calculé sur un chandelier quotidien, mais à des moments différents de la journée. Et cela montre sa grossièreté, ou en d'autres termes, l'algorithme ne possède pas de propriétés de robustesse. Mais pour garantir la rugosité de l'algorithme, nous devons à nouveau éliminer/supprimer le bruit et séparer le signal lui-même du mélange "signal+bruit".
Il ne s'agit pas de l'excellence, il s'agit maintenant de savoir à quel moment il est préférable de donner un signal. Je propose d'acheter lorsque le prix se détache de la ligne jaune vers le haut, et vous donnez lorsque la ligne rouge atteint le prix. Votre signal est plus tardif que le mien.
Le principal problème est de déterminer quand l'événement dont vous parlez se produit, pour cela vous devez organiser un suivi du marché en ligne.
Le graphique du post2015.05.21 23:44 ne le montre-t-il pas ?
Maintenant je vous comprends, le point est que la ligne jaune ne tombera pas avant que la ligne rouge ne frappe, et la ligne jaune tombe en s'accrochant aux dernières données avec la charnière. Donc on parle de la même chose. L'essentiel, c'est que vous parveniez à repérer les signaux d'entrée et de sortie adéquats, comme dans le cas de BAY au début de lasession de vendredi https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page68, ce qui fonctionne maintenant.
Situation du marché à 13-00 MSK. Marché calme, compétitif et haussier :
Maintenant je comprends, le point est que la ligne jaune ne tombera pas avant que la ligne rouge ne touche, et la ligne jaune tombe en s'accrochant aux dernières données avec la charnière. Donc on parle de la même chose. L'essentiel, c'est que vous parveniez à donner des signaux d'entrée et de sortie adéquats, comme dans le cas de BAY au début de lasession de vendredi https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page68, qui est en train de s'élaborer.
Je ne peux pas vous dire que les Ours (ligne jaune) ont laissé aller le prix et ont baissé (pas baissé, ils ont baissé) parce qu'ils ont été frappés par les Taureaux, au moment du coup, ou, immédiatement après le coup, j'ai donné le signal à BAY. Nous parlons de la même chose.
Vous avez posté le graphique quand la ligne rouge a touché le prix. N'est-ce pas ? Si nous parlions de la même chose, vous auriez posté le graphique plus tôt, lorsque le prix s'est détaché de la ligne jaune. Je ne sais pas ce qu'il en est réellement, mais vous pouvez voir sur le graphique que ces événements ne se produisent pas au même moment. Sauf que sur l'horizontale, nous avons l'axe du temps.
Oleg, salut, je suis fortement contre la division d'un signal en signal principal et bruit. Il n'y a pas de "bruit" qui vaille des milliards de dollars, le bruit est peut-être le signal utile.
Yusuf, il n'y a pas de " "bruit"" valant des milliards de dollars", il n'y en a pas.
Et si vous pensez que"le bruit est le signal utile", alors selon cette logique, vous devriez suivre chaque tick. Et ce n'est pas le cas.
Je vais essayer de faire comprendre mon point de vue avec cette photo :
Le signal est clairement mis en évidence dans cette section - la ligne se déplaçant vers le BAS. Mais les barres elles-mêmes, superposées à la ligne du signal, montrent un mélange de "signal+bruit".