Phénomènes de marché - page 24
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ce n'est pas si simple. Je vous rappelle le post d'Alexei:
Avals, oui vous prenez votre temps pour tirer des conclusions...
Farnsworth, ok je ne le ferai pas :), mais pourquoi vous vous posez la question :
"Une fois encore, je tiens à souligner que je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais lorsque les incréments de RMS ont donné une tendance, j'ai été très surpris. "
Si vous avez de telles bandes passantes dans la matrice du premier post ? Ou est-ce qu'il ne s'agit plus de cette matrice ?
Farnsworth, ok je ne le ferai pas :), mais pourquoi êtes-vous surpris :
"Une fois encore, je tiens à souligner que je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais lorsque les incréments de RMS ont donné une tendance, j'ai été très surpris. "
Si vous avez de telles bandes passantes dans la matrice du premier post ? Ou est-ce qu'il ne s'agit plus de cette matrice ?
Non, ce n'est pas ça, ce sont des méthodes différentes. Le but dont j'ai parlé, - trouver des modèles et une logique stochastique pour la transition entre les états avec des applications pratiques. "Je suis en train d'itérer", et, bon sang, je n'ai même pas commencé depuis le début :o) Et comme base - pour trouver ces "modèles"
Sur un poste précédent, j'ai ajouté plus tard : "ce qu'Alexey a écrit - je le confirme complètement". C'est vrai.
D'où viennent les modèles/dépendances ? Ils prennent une période de temps et mettent certains des incréments dans une pile et d'autres dans une autre en fonction de la valeur. Et quelques points ou un changement de point de référence peuvent modifier la composition de ces "processus". D'où vient la logique de négociation avec une telle ventilation ? Nous allons référencer 20 points sur m15 à omega, mais si nous avions 21 points ce serait différent - c'est alpha :) D'où vient une telle matrice de division des rapatriés ? Comment cela aurait-il pu se passer différemment d'une marche aléatoire, puisque la matrice montre qu'un "processus" obtiendra plus de retours négatifs et l'autre plus de retours positifs ? Bien sûr, un processus aura plus de retombées négatives et l'autre plus de retombées positives ?
Les arguments sont compréhensibles, mais je vois ici un sujet de "réflexion". Il existe sur le marché un processus, rédigé par les régulateurs, que l'on pourrait en principe essayer d'isoler de cette manière, ou plutôt d'une manière similaire mais plus complexe. Elle est plus caractéristique du nais que de l'échangeur. Il ne fait guère de doute qu'elle est bien là, qu'elle est parfois très clairement visible, qu'elle est légitime et qu'elle est décrite par les participants eux-mêmes. C'est ce que je pense.
Mais oui, 20 ou 21 pips ne sont pas importants.
La corrélation de ces processus n'a pas encore été examinée. D'ailleurs, je ne l'ai pas regardé exprès. La raison principale est que j'ai "sélectionné" dans la série uniquement les comptes qui entraient dans la classification. Les trous apparents ont tout simplement été ignorés. C'est-à-dire que, selon la conception originale, il existe une tendance déterministe, avec une structure plus complexe qu'une simple ligne, mais elle est déterministe. Et ce processus "tendance" est interrompu (exactement interrompu ou détruit) par un autre "processus tueur" plus complexe (queues, oreilles, tout ce qui dépasse). Il est important de noter que ce n'est pas la tendance qui se mélange au bruit, mais plutôt deux processus très complexes qui s'affrontent, l'un créatif, l'autre destructeur.
A utiliser ? - Presque facile :o) Vous pouvez prédire le "processus de portage" avec suffisamment de précision (dans des limites raisonnables), puis, par exemple, en utilisant la méthode de Monte Carlo, estimer la destruction future, ainsi que les niveaux les plus probables d'accumulation des prix après le "crash".
Et je pense que dans ce processus sans fin de création et de destruction de tendances, il doit y avoir ces mêmes "modèles stochastiques". Je les aborde sous différents angles, et voici une autre approche. Mais la philosophie change un peu, il s'avère qu'il y a une tendance, elle est prédéterminée par la nature même de l'entreprise, de la société, du pays, peu importe. Il est unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hausses et de baisses. Mais il existe des conditions environnementales dans lesquelles cette tendance ne peut exister dans des conditions idéales, y compris la société elle-même, qui peut la détruire (la tendance). Mais ce ne sont que des paroles, ne faites pas attention.
En principe tout est correct, ce n'est pas la seule façon de filtrer.
PS IMPORTANT: Je n'ai pas pu filtrer ce processus en termes de DSP, je n'ai pas pu le faire du tout !!! Mais cette méthode primitive a donné des résultats. Je pense que cela devrait bien fonctionner ici, tout ce qui a le préfixe "multi".
Dimanche prochain, j'essaierai d'évaluer les différentes caractéristiques de ces processus particuliers.
Le CTC, à mon avis, n'est pas capable d'y montrer quoi que ce soit. Il est trop éloigné des gens, c'est-à-dire de la foule des traders.
Je ne sais pas, je n'aime pas le concept de l'existence de deux processus - "tendance" et "tueur". Je n'ai pas réussi à trouver sa confirmation. J'ai probablement mal cherché.
Les arguments sont compréhensibles, mais je vois ici un sujet de "réflexion". Il existe sur le marché un processus, rédigé par les régulateurs, que l'on pourrait en principe essayer d'isoler de cette manière, ou plutôt d'une manière similaire mais plus complexe. Elle est plus caractéristique du nais que de l'échangeur. Il ne fait guère de doute qu'elle existe bel et bien, que l'on peut parfois la voir très clairement, qu'elle est légitime et qu'elle est décrite par les participants eux-mêmes. C'est ce que je pense.
Mais oui, 20 ou 21 pips ne sont pas importants.
Vous ne comprenez pas l'argument. Il faut l'envisager en termes de modèle de système stochastique avec une structure aléatoire. Cette logique n'implique pas des conclusions telles que "20 pips sur m15 seraient considérés comme un oméga, mais s'ils étaient 21", non, non, il s'agit d'un système complètement, complètement différent et d'une logique différente de construction d'un modèle du processus et de trading en conséquence . Apparemment, vous devez avoir une idée de la théorie elle-même, ou l'élaborer. Je vais essayer de le corriger (si possible).
Et le fait que tout ne soit pas clair (et d'un point de vue commercial) n'est pas si important pour le moment.
On s'approche progressivement des modèles, et du phénomène. Ainsi, les modèles stochastiques à structure aléatoire présupposent, bien sûr, les modèles eux-mêmes et une description de la transition entre eux (c'est-à-dire une certaine logique probabiliste d'interception d'un processus par un autre, que ces modèles génèrent). Nous pouvons dire que la BP est décrite par 100 équations différentielles d'Ito, et ensuite il y a une question d'identification des modèles, - quelles fonctions, quels biais, quels coefficients de diffusion pour chacun, quel est le vecteur de probabilité initial des états des systèmes, en général - n'est pas une tâche triviale.
J'ai donc inventé une transformation qui décompose toute série chronologique initiale en deux sous-processus. Je n'ai rien vu de semblable auparavant, mais c'est peut-être l'un des cas particuliers de la représentation canonique des fonctions aléatoires. Qui sait, je ne suis pas un mathématicien professionnel. L'essentiel est de "passer au crible" une grille. Mais peu importe, je ne vais pas encore exposer les mathématiques, je dois m'occuper des idées et du concept. Ce qui est important, c'est qu'après la transformation, nous obtenons seulement deux processus, ces processus sont linéaires mais ont une structure plus compliquée.
Processus aléatoire. Les caractéristiques du processus correspondent aux incréments du M15.
Après la transformation, nous obtenons :
Pour un processus aléatoire, les coefficients b(alpha) et b(omega) dans les modèles, seront modulo les mêmes, la différence de longueurs respectives montrera la prédominance de l'une ou l'autre dynamique, et pour un processus aléatoire la structure interne des processus séparés sera proche de la droite. Il reste encore quelques problèmes théoriques et le développement de meilleurs algorithmes, mais c'est une autre histoire.
En passant, une autre affirmation indirecte (dans le sens pas encore strictement prouvé) est que le processus cité n'est pas aléatoire, puisque les caractéristiques de décomposition sont différentes de celles des BP aléatoires (bien ... pas encore strictement tout là).
Il reste donc la question des probabilités de transition entre les états (processus). Si ces transitions peuvent être considérées comme "markoviennes", alors par la formule de Kolmogorov-Chempen il sera possible d'obtenir les probabilités des états du système à un horizon donné dans le futur.
Sur le phénomène le plus cool (il ne s'agit pas d'une simple branche de phénomènes tout faits, comme si la recherche était autorisée ou non ?) Donc, ici, je suis sûr qu'il y a des"modèles stochastiques" (TA n'a rien à voir avec cela), une très forte certitude, j'espère qu'ils seront confirmés. Il est possible que je me trompe et alors, je le sens déjà, c'est effrayant à imaginer, paukas après tout une facture pour le manque à gagner sera soumise pour paiement.
Je voulais insérer quelques mots.
Je trouve le résultat obtenu très curieux et inattendu. (Si j'ai bien compris, la ligne rouge montre le BP cumulé des différences additionnées ne dépassant pas le + - lambda ?) Même très inattendu. La deuxième chose qui m'a surpris est la différence avec les données de prix - très évidente. Cependant, je voudrais demander quel type de distribution avez-vous spécifié pour les nombres aléatoires synthétiques ?
La deuxième chose que je voulais dire concerne les hypothèses de l'auteur de ce fil - les transitions markoviennes. Je pense que l'on peut trouver un certain caractère non aléatoire (si l'on s'en tient au modèle avec séparation des incréments à l'intérieur du lambda et à l'extérieur du lambda), car il existe une certaine autocorrélation des incréments (pris modulo). Mais si nous pensons au modèle proposé à l'origine avec des creux sur toute la gamme de valeurs, je ne sais pas, nous devons l'essayer.
Encore une fois, je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais lorsque j'ai été surpris par la tendance au sein du SMR - j'ai été très surpris.
"L'inertie est le phénomène par lequel un corps conserve sa vitesse de déplacement (tant en magnitude qu'en direction) lorsqu'aucune force n'agit sur le corps" :)
Pourquoi êtes-vous réellement surpris qu'il y ait une tendance globale à long terme ?
D'où vient une telle matrice de division des rapatriés ? Comment aurait-il pu se révéler différent de la marche aléatoire, puisque la matrice montre qu'un "processus" recevra plus de retours négatifs, tandis que l'autre recevra plus de retours positifs ? Bien sûr, un processus aura plus de retombées négatives et l'autre plus de retombées positives ?
Candid:
..... S'ils sont disponibles.
Une fois de plus, je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais lorsque la valeur RMS de l'incrément a donné une tendance, j'ai été très surpris.
"L'inertie est le phénomène par lequel un corps conserve sa vitesse (à la fois en magnitude et en direction) lorsqu'aucune force n'agit sur le corps" :)
Pourquoi êtes-vous réellement surpris par l'existence d'une tendance globale à long terme ?
Pourquoi ne pas supposer qu'une telle matrice n'est pas la cause mais la conséquence de deux processus de ce type. S'ils sont présents, bien sûr.Qu'y a-t-il à supposer ? Partout où vous regardez, sauf à l'évidence.
C'est ce que vous faites ici ? Ça me semble délirant.