Recherche de modèles de marché - page 38
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
C'est une comparaison intéressante. En attendant, derrière chaque caillou se cachent les pertes et les espoirs non réalisés de quelqu'un d'autre...
1. Sans un historique de ticks (volume égal), l'analyse spectrale et la synthèse spectrale n'ont presque aucun sens. Au-dessus de H1, il fonctionne bien, mais plus il est bas, plus les résultats des modulations parasites sont mauvais.
2. Pour faire une synthèse spectrale normale, vous devez résoudre 3 problèmes.
2.1 Comment se débarrasser de la modulation d'amplitude de la partie basse fréquence du spectre ?
2.2 Comment puis-je prédire et récupérer les hautes fréquences qui n'ont pas de sens physique sur le graphique ? C'est-à-dire avec une période inférieure à 4 mesures.
2.3 Comment extrapoler l'harmonique zéro ? Une décomposition complète en toutes les harmoniques à nouveau ? Il y aura donc à nouveau une harmonique nulle. Et encore une fois à toutes les harmoniques ? Récursion ? Heureusement que ce n'est pas encore infini.
En résolvant ces 3 problèmes, vous pouvez obtenir une prévision très précise pour 100 barres. Précision de la taille d'une barre. Les barres, bien sûr, sont égales en volume.
J'ai peur que vous ne compreniez pas. Oui et comment pouvez-vous comprendre si je n'ai encore rien dit.
En général, je suis contre le fait d'appeler analyse ou synthèse spectrale ce que je fais. Parce que je ne travaille pas directement avec les spectres et que je n'en vois pas encore la nécessité. C'est juste un filtrage numérique et rien de plus.
D'une manière ou d'une autre, aucun de ces 3 problèmes ne m'a jamais gêné, mais il y a d'autres problèmes, mais ils semblent être résolus. Nous semblons tous en avoir une compréhension très différente.
Je ne comprends pas bien ce qu'est une prévision à 100 barres avec une précision dans la taille de la barre. Vous voulez dire que la précision est la même sur toutes ces 100 barres ? Ensuite, ce qui se passe après, pourquoi ne pouvons-nous pas faire 200 ? Ma précision est d'autant moins bonne que l'on s'éloigne dans le futur.
Il y a deux choses qui me dérangent dans votre approche (bien que je ne la comprenne pas encore très bien) :
1. Où trouver un historique fiable de l'équivolume des tics ? Lorsque je m'interrogeais sur la synchronisation des paires de devises dans le temps, j'ai étudié les données historiques de nombreuses sociétés de courtage. Ils ont tous beaucoup d'écarts, même sur des barres de 5 minutes, en particulier l'USDJPY a des écarts sur des barres de 15 minutes, comme s'il n'y avait pas eu un seul trade ou tick. Et bien sûr, les données sur les petites échéances sont très différentes, et l'historique des ticks est complètement différent, bien que sur les grandes échéances, il n'y ait pratiquement aucune différence.
2. Votre niveau de formation en programmation me fait peur. Est-il nécessaire de mettre en œuvre de telles idées ? Si c'est le cas, ils seront plus qu'inutiles pour la plupart, moi y compris. Ma suggestion est de rester simple, d'extraire autant d'informations utiles que possible des données qui sont à la disposition de tous.
Ne soyez pas un obstacle au mouvement des prix... ))))
J'ai peur que vous ne compreniez pas. Et comment pourrais-tu comprendre si je n'ai encore rien dit.
En général, je suis contre le fait d'appeler analyse ou synthèse spectrale ce que je fais. Parce que je ne travaille pas directement avec les spectres et que je n'en vois pas encore la nécessité. C'est juste un filtrage numérique et rien de plus.
D'une manière ou d'une autre, aucun de ces 3 problèmes ne m'a jamais gêné, mais il y a d'autres problèmes, mais ils semblent être résolus. Nous semblons tous en avoir une compréhension très différente.
Je ne comprends pas bien ce qu'est une prévision à 100 barres avec une précision dans la taille de la barre. Vous voulez dire que la précision est la même sur toutes ces 100 barres ? Ensuite, ce qui se passe après, pourquoi ne pouvons-nous pas faire 200 ? Ma précision est d'autant moins bonne que l'on s'éloigne dans le futur.
Il y a deux choses qui me dérangent dans votre approche (bien que je ne la comprenne pas encore très bien) :
1. Où trouver un historique fiable de l'équivolume des tics ? Lorsque je m'interrogeais sur la synchronisation des paires de devises dans le temps, j'ai étudié les données historiques de nombreuses sociétés de courtage. Ils ont tous beaucoup d'écarts, même sur des barres de 5 minutes, en particulier l'USDJPY a des écarts sur des barres de 15 minutes, comme s'il n'y avait pas eu un seul trade ou tick. Et bien sûr, les données sur les petites échéances sont très différentes, et l'historique des ticks est complètement différent, bien que sur les grandes échéances, il n'y ait pratiquement aucune différence.
2. Votre niveau de formation en programmation me fait peur. Est-il nécessaire de mettre en œuvre de telles idées ? Si c'est le cas, ils seront plus qu'inutiles pour la plupart, moi y compris. Je suggère de rester simple, en extrayant le maximum d'informations utiles des données disponibles pour tous.
La répartition de la précision n'a pas été précisée. Bien sûr, plus on s'éloigne, plus la précision est faible.
Je prends le teak de Dukascopy.
Je ne comprends pas le niveau de programmation, etc.
il est difficile de mettre des mots dessus... le flux dans l'Euro, comment voyez-vous cela se passer ... Je pense que pratiquement toutes les paires d'euros refléteront ce mouvement ... Je pense que le début et la fin du mouvement peuvent différer d'une paire à l'autre ... mais à la fin, il s'agira d'un mouvement général (lorsque toutes les paires seront saturées) et chaque paire terminera ce mouvement à son propre moment (cela peut se passer différemment - nous devrions essayer d'attraper le début d'un mouvement général, et la première paire qui le termine (et les autres continueront pendant un certain temps) peut dire que le mouvement a commencé à se terminer .... c'est la façon abstraite dont je vois les choses
bien sûr, la dose de perfusion (ou le signal si vous voulez) est différente pour chaque paire dans le cluster - une sorte de pondération probablement... et en raison de la menace que représentent de nombreuses petites situations d'arbitrage, les taux de perfusion devraient être plus ou moins égaux. Je peux me tromper.
qui a une opinion sur ce.............. ?
Je ne pense pas que ce soit la faute de celui qui résiste (peut-être n'est-ce pas du tout de la résistance) (peut-être est-ce simplement un malentendu, ou parfois une peur d'être induit en erreur involontairement ou intentionnellement (ce qui est plus courant dans notre dimension mondaine, qui est loin d'être pure)).
Alors... pour commencer... Je suggère que tout le monde accepte et comprenne que les phrases " ça ne marche pas - déjà discuté" devraient être tirées sur place, puis trempées dans de l'acide ou de la lessive, et enfin brûlées avec un métal chauffé au rouge en enfonçant ses parties pointues dans la chair.
Yusuf, je vous recommande de ne pas lire et perdre votre temps sur ce forum, approfondissez vos recherches individuelles. Vous avez tout à fait raison quand vous parlez de chaos aux ticks et aux minutes, seulement j'ajouterai plus aux heures, aux jours, aux semaines, etc., ici il est important de comprendre une chose, à quelle échelle le considérer, (ici on pourrait vous envoyer à Mandelbrot), ce n'est qu'à première vue, un mouvement aléatoire ne porte aucune information utile - ici on les appelle bruit - messieurs, le bruit seulement dans vos têtes, il est urgent de s'en débarrasser )))))
Yusuf comprend une chose - le chaos aux micro-niveaux produit de nouveaux ordres aux macro-niveaux, ce n'est pas un phénomène pseudo-scientifique, ce phénomène a été étudié par un brillant chimiste, M. Prigogine (ne vous laissez pas emporter), les fameux tourbillons de Benar, ce processus est observé non seulement dans les systèmes physiques, chimiques, biologiques, mais aussi dans les systèmes sociaux. Une fois que vous aurez compris la mécanique des mouvements de prix, vous découvrirez beaucoup de régularités et de stationnarité sur le marché !
Bonne chance ! :-)