Recherche de modèles de marché - page 16
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Vous avez des filtres différents chaque jour, l'exécution différée, les pics, les cotations hors marché et ainsi de suite... Non, ils font ce qu'ils veulent... Laissez-les faire les poches d'un dealer et vous n'aurez pas à vous en soucier.
Qu'est-ce que ces tiques ont de si savoureux ?
Vous avez des filtres différents chaque jour, l'exécution différée, les pics, les cotations hors marché et ainsi de suite... Non, ils font ce qu'ils veulent... Laissez-les faire les poches d'un dealer et vous n'aurez pas à vous en soucier.
Où as-tu trouvé ça ? Vous n'avez pas à vous soucier du scalp, vous pouvez utiliser les minutes. Les barres sont juste une compression des données tick (pas la meilleure), tandis que le timeframe est un paramètre de compression :)
Qu'est-ce que ces tiques ont de si savoureux ?
Vous avez des filtres différents chaque jour, l'exécution différée, les pics, les cotations hors marché et ainsi de suite... Non, ils font ce qu'ils veulent... Laissez-les faire les poches d'un dealer et vous n'aurez pas à vous en soucier.
Que voyez-vous sur l'horloge que vous ne pouvez pas voir sur les minutes ? :)
...une épaisse, épaisse couche de chocolat.
En fait, la discussion s'est enflammée quand j'ai appelé les tics des bruits.
...une couche de chocolat de plus en plus épaisse.
pas tout le chocolat brun ;)
Le bruit est l'absence de modèle.
Mathemat et son homonyme ont clairement montré que les motifs diminuent au fur et à mesure que l'on descend dans le TF à partir de H1 et au-dessus de H1.
Empiriquement, comme je l'ai fait, et vous pouvez le voir si vous essayez d'apprendre au réseau neuronal à faire quelque chose d'utile, disons, sur M1.
Si vous avez l'intention de continuer à parler de "pas de bruit", auriez-vous l'amabilité de me dire comment être convaincu de "pas de bruit" ?
Ce mantra est ennuyeux.
Merci de vous en souvenir. J'ai vérifié les 5 minutes, les heures et les jours. L'information mutuelle maximale entre les retards sur les montres, les jours et les 5 minutes est inférieure. Mais je n'ai pas encore fermé mon fil de discussion non plus. Cependant, j'ai vérifié par moi-même qu'en mélangeant aléatoirement un signe d'incréments tout en conservant la volatilité initiale, l'information mutuelle obtenue ne diffère pas statistiquement de la série initiale. C'est-à-dire que les dépendances attribuables aux signes ne sont pas significatives, en d'autres termes, la volatilité de 99,9% fournit les dépendances non aléatoires trouvées. Mais j'ai compté l'information mutuelle d'un système à l'autre, et vous pouvez aussi compter pour chaque élément de l'alphabet.
Je ne suis pas tombé sur...
Peut-être devrions-nous étudier les incréments dans les mouvements de groupe ? Mais chaque jour est probablement différent, je pense qu'il va y avoir des paires qui vont lancer des tendances et d'autres qui vont rester à la traîne...