Ce qui n'est pas compris et pris en compte lors de la discussion sur le modèle de marche aléatoire (RBS) - page 6
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Il s'agit d'une connaissance scientifique approfondie. Nous faisons cela et nous "attendons tranquillement les bénéfices".
En général, c'est le cas.
Vous regardez les dates.
Il y a 5 jours de bourse entre les points.
Vous ne pouvez pas savoir et comprendre en 5 jours de bourse où va le prix ?
Il est courant de discuter de la prémisse originale :
Mais ils ne considèrent pas du tout la suite du texte :
Voici l'élément principal que tous les débatteurs omettent de considérer :
SB est un processus aléatoire discret avec des incréments STATIONNAIRES indépendants.
Les incréments stationnaires sont des variables aléatoires avec un MOUVEMENT ZÉRO.
Et leur DISPERSION est LIMITÉE.
C'est pourquoi SB sera toujours similaire aux mouvements de prix des paires de devises et en général aux mouvements de prix de TOUS les actifs financiers et peut toujours être utilisé scientifiquement comme modèle des mouvements de prix de n'importe quel akitv financier, y compris les cotations des paires de devises sur le forex.
Actuellement, le modèle le plus adéquat du mouvement des prix peut être considéré comme un processus aléatoire NON-STATIONNAIRE avec des incréments aléatoires STATIONNAIRES.
Je ne veux pas faire du travail de calcul gratuitement à la demande des personnes intéressées.
Je ne veux pas non plus le faire contre rémunération. Je n'ai pas le temps pour ça.
Je suis toujours prêt à discuter en détail des questions relatives à la méthode.
Posez-moi des questions sur la méthode - je vous dirai ce que je peux.
Et je dis en substance : la stratégie n'est pas viable.
si vous n'avez pas le temps de vérifier, perdre de l'argent ne peut qu'expliquer les erreurs de manière plus détaillée
Je fais une remarque de fond - la stratégie n'est pas réalisable.
Si vous n'avez pas le temps de vérifier, alors perdre de l'argent ne peut qu'expliquer les erreurs plus en détail
Voici votre affirmation : "Je suis et je dis sur le fond - la stratégie n'est pas réalisable".
C'est ce que vous appelez "substance" ?
Dans la communauté scientifique, il est d'usage d'étayer ses affirmations par des calculs ou au moins des formules.
Sur quelles connaissances scientifiques se fonde votre déclaration personnelle sur l'inapplicabilité de la stratégie ?
Si vous ne voulez pas passer pour un moulin à paroles aux yeux de la communauté du forum, veuillez fournir des preuves de votre affirmation.
Votre affirmation prétendument "sur le fond" ne contient rien de substantiel.
Je n'ai rien contre l'utilisation de SB à toutes fins utiles pour décrire la dynamique des prix. Je suis d'accord et j'ai même utilisé dans le trading le fait que sur une période de temps infiniment longue, l'anticipation zéro des augmentations de taux fonctionne également. Je ne comprends pas, sur la base de quoi, sans spécifier le but de la modélisation, le modèle "avec incréments aléatoires STATIONNAIRES" s'est soudainement avéré "le plus adéquat" à tous les buts inconnus à la fois ? Il me semble que ce forum discute des possibilités de détecter des régularités locales dans la dynamique des prix qui conduiraient à une déviation de l'espérance de la somme des incréments du taux par rapport à zéro pendant la période allant de l'ouverture à la fermeture d'une transaction. Voir, par exemple, à droite sur ce forum https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page430#comment_7945889 et sur ZKK décrivant ces changements https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stationnarité des incréments au cours de la journée et que le modèle SB avec incréments stationnaires ne convient pas pour décrire la dynamique des prix au cours de la journée.
Vous étiez tellement pressé d'écrire votre post, tellement pressé de dire du mal du modèle de mouvement des prix que je propose, que vous n'avez pas pris la peine de lire quelques lignes du post avant votre post.
Vous avez écrit : "C'est-à-dire que nous ne pouvons pas parler d'une quelconque stationnarité des incréments au cours d'une journée. Le modèle SB avec des incréments stationnaires ne convient pas pour décrire la dynamique des prix au cours d'une journée".
Et voici une citation de mon post avant le vôtre :"Regardez les dates, il y a5 jours de bourse entre les points".
N'êtes-vous pas surpris qu'à 2 mois, les valeurs absolues des incréments positifs et négatifs maximaux soient presque égales ?
Est-il possible que les schémas intra et extra journaliers soient différents ?
Vous avez écrit : "A mon avis, ce forum discute des possibilités d'attraper des régularités locales dans la dynamique des prix qui peuvent causer une déviation de l'espérance de la somme des incréments de taux de zéro pendant le temps de l'ouverture à la fermeture d'une position.
Que puis-je dire, selon vous, le forum ne discute que de ce dont vous voulez personnellement discuter ?
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'Oleg, mais d'un collègue "attendant tranquillement un bénéfice").
kranbara
L'argument des théologiens rappelle... (
En effet, une réalisation unique d'un processus aléatoire peut présenter une non-stationnarité imaginaire, un décalage de la moyenne, une autocorrélation et même des modèles )...
L'invalidité des revendications de nombreux opposants est donc évidente.
Cependant, le topstarter est décevant - il n'y a pas d'illustration cohérente de la nouveauté des idées. Les idées non plus(
du mot du tout).
Et rouler sur le jappement est inapproprié.
Je pense.
L'argument des théologiens rappelle... (
En effet, une réalisation unique d'un processus aléatoire peut présenter une non-stationnarité imaginaire, un décalage de la moyenne, une autocorrélation et même des modèles )...
L'invalidité des revendications de nombreux opposants est donc évidente.
Cependant, le topstarter est décevant - il n'y a pas d'illustration cohérente de la nouveauté des idées. Les idées non plus(
du mot du tout).
Et rouler sur le jappement est inapproprié.
Je pense.
C'est une question de fond. C'est vrai pour une mise en œuvre individuelle. C'est pour exclure l'influence des réalisations individuelles que le post que j'ai cité https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 analyse les statistiques minute par minute des incréments sur 625 jours. Pour que les conclusions soient générales et reproductibles. Comme Alexander_K2 l'a constaté, les informations obtenues fonctionnent non seulement pour la paire usdchf sélectionnée dans la fourchette sélectionnée (activité intraday par minute sur 2 ans, 2015-2017), mais aussi pour toutes les paires de devises et à tout autre moment. La conclusion sur le manque de stationnarité est basée sur les résultats de 625*1440=900000 (presque un million) mesures, et non sur une seule réalisation.
Je dois dire que non seulement la dépendance statistiquement significative des incréments moyens par rapport à l'heure du jour, mais aussi leur dépendance par rapport au nombre de jours de la semaine de négociation 1-5 est trouvée de la même manière. Cependant, elle est plus faible que la dépendance intraday.
Voici votre déclaration : "Je suis et je dis sur le fond - la stratégie n'est pas réalisable".
C'est ce que vous appelez "Essentiellement" ?
Il est d'usage dans la communauté scientifique d'étayer ses affirmations par des calculs ou au moins des formules.
Sur quelles connaissances scientifiques se fonde votre déclaration personnelle sur l'inapplicabilité de la stratégie ?
Si vous ne voulez pas passer pour un moulin à paroles aux yeux de la communauté du forum, veuillez fournir des preuves de votre affirmation.
Votre affirmation prétendument "sur le fond" ne contient rien de substantiel.
Je répondrai une fois de plus sur les mérites de la stratégie proposée, très probablement pour la dernière fois, s'il n'y a pas de mise en œuvre de votre part.
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Ce qui n'est pas compris et ce qui n'est pas pris en compte lors de la discussion du modèle de marche aléatoire (RW)
Renat Akhtyamov, 2020.04.18 10:24
quel est l'incrément suffisant pour acheter ou vendre ?
représentent, par exemple, la période 2013-2015.
la stratégie ne perdra pas sa validité ?