Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 48
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Quatrième point
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Déterminez le rendement relatif par rapport au début du mois. Tracez le point sur le graphique.
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.Passons à autre chose ;)
ps. Si un "bienfaiteur" ne comprend pas pourquoi et dans quel but ces constructions sont faites dans l'expérience actuelle, laissez au moins cette "personne intelligente" s'abstenir de spéculations stupides - avec le temps, il arrivera probablement ( ?!!) à comprendre un jour.La première chose à faire est de définir ce qu'est un système dynamique contrôlé et comment cela se rapporte au marché, un phénomène considéré par beaucoup comme aléatoire et chaotique.
Oleg, j'ai remarqué deux choses. Je ne sais pas si ça vous aide ou non, mais je vais vous donner mon avis.
1. L'absence presque totale de longs. Cela peut indiquer des erreurs dans l'EE.
2. Absence totale de transactions perdantes. Cela signifie une sur-simulation, et aussi que (très probablement) vous pouvez rendre la gestion plus efficace.
Et bonne chance pour l'expérience :) les pourcentages sont bons.
C'est une excellente idée. Comment se passe la convolution ? Le cercle avec la croix dedans, c'est ça ! C'est le schéma fonctionnel d'un filtre numérique : ..... Que diriez-vous d'une version plus simple ? Par exemple, prenez un filtre numérique, dont la bande passante est plus étroite. On élimine tout le bruit et on obtient un CMA numérique, hein ? Je veux dire, tout ce dont vous avez besoin est la fréquence d'horloge d'un CMA normal. Pensez-vous qu'une telle fréquence existe ?
Il s'agit de la désignation standard du totalisateur :
un changement de signe est effectué pour le signal à soustraire, ce qui est indiqué dans le diagramme par(-), ou en noircissant le secteur de l'additionneur.
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En ce qui concerne la fréquence d'horloge pour le CMA ----, ce n'est pas une solution, puisque tout CMA particulier est construit à une fréquence fixe. -- Il convient ici de rappeler le spectre de fréquences virtuellement illimité, c'est-à-dire le phénomène multifréquence appelé "marché".
Oleg, j'ai remarqué deux choses. Je ne sais pas si cela vous aidera ou non, mais je vais vous donner mon avis.
1. L'absence presque totale de longs. Cela peut indiquer des erreurs dans l'EE.
2. Absence totale de transactions perdantes. Cela signifie qu'il y a sursaturation, mais aussi (très probablement) que la gestion peut être rendue plus efficace.
Bien et bonne chance pour l'expérience :) les pourcentages livrent.
Merci pour ces mots gentils :)
Oui, tout est vrai. Mais les travaux visant à identifier les inconvénients et à améliorer l'algorithme se poursuivent.
1. La situation des longs et des courts est déjà égalisée et s'améliore progressivement. La complexité de la conjugaison des signaux de différentes TF a un effet ici.
L'absence de commerce déficitaire était initialement incluse dans la TS comme une condition nécessaire. Mais là encore, nous sommes confrontés au problème de la conjugaison des signaux de différentes TF - d'où le chevauchement. En ce moment, en particulier, le drawdown est assez important, mais pas critique - je m'attends à une sortie sur la ligne principale dans un avenir proche ;).
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Et voici à quoi ressemble cet appariement
Il s'agit de la désignation standard du totalisateur :
un changement de signe est effectué pour le signal à soustraire, ce qui est indiqué dans le diagramme par(-), ou en noircissant le secteur de l'additionneur.
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En ce qui concerne la fréquence d'horloge pour le CMA ----, ce n'est pas une solution, puisque chaque CMA particulier est construit à sa fréquence rigidement spécifiée. -- Il convient ici de rappeler le spectre de fréquences virtuellement illimité, c'est-à-dire le phénomène multifréquence appelé "marché".
Bien, compréhensible et logique. Mais il y a du bruit, n'est-ce pas ?
Bien, compréhensible et logique. Mais c'est une sorte de bruit.
Ce n'est pas si simple avec le bruit non plus --- qu'est-ce qui peut et doit être considéré comme du bruit et qu'est-ce qui ne doit pas être considéré comme du bruit ?
Et vous ne pouvez pas vous en sortir en coupant simplement les fréquences supérieures du spectre. Parce qu'il ne s'agit pas de l'élimination du bruit de fond - c'est facile. Mais ici, nous rencontrons une situation où des rafales se produisent dans la gamme de fréquences de fonctionnement -- il peut s'agir (1) du passage d'un mode à un autre, ou (2) d'un système de contre-mesure -- dans le second cas, nous avons une perturbation ciblée.
Ce n'est pas si simple avec le bruit non plus --- qu'est-ce qui peut et doit être considéré comme du bruit et qu'est-ce qui ne doit pas être considéré comme du bruit ?
Et vous ne pouvez pas vous en sortir en coupant simplement les fréquences supérieures du spectre. Parce qu'il ne s'agit pas de l'élimination du bruit de fond - c'est facile. Mais ici, nous rencontrons une situation où des rafales se produisent dans la gamme de fréquences de fonctionnement -- vous pourriez considérer cela comme (1) le passage d'un mode à un autre, ou (2) un système de contre-mesure -- dans le second cas, nous avons une interférence ciblée.
Je vois, je veux encore essayer l'implémentation et comparer avec ceci... -> ce que je pourrais obtenir (compte tenu de la présence de signaux selon votre raisonnement) et ce que vous pourriez obtenir.
C'est-à-dire que nous avons essentiellement trois filtres à bande étroite. Est-ce que j'ai bien compris ?
Pourquoi cela m'intéresse-t-il ? La réponse est simple : j'ai commencé à travailler sur le Forex et sur ce forum parce que le bruit interférait avec ma stratégie avec les CMA))).
Je vous souhaite beaucoup de succès.
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Donc, nous avons essentiellement trois filtres à bande étroite. Est-ce que je comprends bien ?
Comment ça, je le fais ? Donc, non, vous ne le faites pas. Cependant, toute conversion peut être considérée comme une sorte de filtre généralisé...
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Pourquoi cela m'intéresse-t-il ? La réponse est simple - j'ai commencé dans le Forex et sur ce forum, parce que j'étais gêné par le bruit dans ma stratégie avec les CMA) )).
Évidemment ;)