Pour ceux qui se sont (se sont) sérieusement engagés dans l'analyse des co-mouvements des instruments financiers (> 2) - page 23
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plus, obtenons quelque chose de concret dans le studio. Jetons un coup d'oeil ensemble.
Oui, par exemple, ce qu'il y a de mal avec un tel synthétique :
Supposons que les gens construisent un canal supersynthétique, la question est de savoir combien de temps ce canal synthétique durera...
Oui, par exemple, ce qu'il y a de mal avec ce genre de synthétique :
Hors sujet. Des canaux comme celui-ci sont discutés ici, par exemple.
Juste sur le sujet, parce que vous voulez obtenir un comportement relativement prévisible d'un synthétique.
Peu importe la sophistication de ce synthétique, il finira toujours par s'appuyer sur les majors,
et les majors se comportent comme elles le font, donc je ne pense pas que la complexité du synthétique le rendra plus prévisible.
Le nom du fil de discussion est toujours pertinent.
Il traite de l'analyse du co-mouvement des instruments financiers (> 2). La synthèse est un cas particulier de cette analyse, c'est pourquoi elle est abordée ici.
Votre exemple ne correspond malheureusement pas au sujet. Le nom du sujet est donné à dessein de manière à éliminer les variantes similaires (monoFI) et légèrement différentes (biFI).
Je vous demande d'être compréhensif face à ce fait.
MetaDriver:
C'est-à-dire qu'il y a une tentative de "conduire" le synthétique dans une "tendance pure" ou un "plat pur" lors de la compilation du portefeuille,
Et le faire reposer sur l'une des deux hypothèses des contes de fées : 1) " S'il y a une tendance, elle va se poursuivre " ; 2) " Le prix revient toujours ".
Ce que je veux dire, c'est que je trouve tout cela un peu absurde (enfin, pour être honnête, juste non rentable). Pourquoi ? Les citations elles-mêmes.
ils n'ont pas tendance à rester dans un seul conte de fées pendant longtemps, ils aiment la variété.
Ce qui est le plus intéressant, c'est la possibilité de tenir compte de la probabilité de bluffs du marché et de presque tout type de crise dans le portefeuille. En d'autres termes, au lieu d'espérer un miracle, nous devrions ajouter la situation où le marché s'égare à la matrice de paiement et la recalculer. Nous obtenons un autre portefeuille, mais avec une contingence déjà prévue. Et ça marche assez étrangement.
Le fait est que lorsque nous formons le portefeuille par l'histoire, nous l'obtenons sous une forme qui aurait été rentable il y a N barres. Si nous étions entrés sur le marché, nous aurions obtenu l'intégralité du bénéfice sans le moindre retrait. Mais le train est parti il y a longtemps, et si nous essayons de sauter dedans juste maintenant, il y a une forte probabilité que nous rencontrions n'importe quoi : une correction, un retournement ou une intervention de la Banque centrale. Il est donc logique d'ajouter à son portefeuille une telle situation, jusqu'alors imprévue, plutôt que de s'en remettre à un miracle, selon lequel le marché "continuera" à évoluer dans le même sens. L'espoir naïf de miracles de "stabilité" du marché a tendance à échouer - les instruments financiers ne sont pas stationnaires.
Le plus intéressant est la capacité à prévoir la probabilité de bluffs du marché et de presque toutes les crises du portefeuille. En d'autres termes, il ne faut pas espérer un miracle, mais ajouter à la matrice de paiement utilisée pour calculer le portefeuille la situation où le marché s'égare et la recalculer. Nous obtenons un autre portefeuille, mais avec une contingence déjà prévue. Et ça marche, bizarrement.
Si possible, précisez comment réaliser un tel portefeuille différent, qui inclura déjà la probabilité de bluff du marché.
Elémentaire, Watson. Retournez l'un des graphiques (barres) de 180 degrés dans les données historiques. Et recalculez. Par exemple, si nous créons une matrice de paiement valeur[][] pour le portefeuille, dans chaque cellule de laquelle nous mettons, valeur[i][j] = iClose(s[j], 0, i) - iClose(s[j], 0, i + 1], où i est le numéro de la barre, j est l'indice de l'IF, s[j] est le symbole du jème IF, alors pour une des barres - i, toutes les cellules sont recalculées comme : valeur[i][j] = iClose(s[j], 0, i + 1) - iClose(s[j], 0, i], pour tous les j.
C'est-à-dire que si le portefeuille est généré sur N barres, il sera totalement cohérent avec les données historiques sur N-1 barres et totalement incohérent avec elles sur une des barres. Un tel portefeuille a une performance bien pire que celle de l'ajustement, mais n'est plus un ajustement à 100%.
MetaDriver:
C'est-à-dire qu'il y a une tentative de "conduire" le synthétique dans une "tendance pure" ou "purement plate". Pourquoi ? Les citations elles-mêmesLa stratégie commerciale n'a pas tendance à rester longtemps dans un seul conte de fées, elle aime la variété.
Certains conduisent clairement le synthétique dans un plat ou une tendance. Cela, bien sûr, ne devrait pas être fait. Parce que conduire un synthétique dans n'importe quelle courbe est un ajustement.
C'est différent si vous cherchez des corrélations. Par exemple, vous avez un IF - EURUSD, et un autre - également EURUSD. Mais vous ne connaissez pas leurs noms. Vous n'avez que leur histoire.
Il doit y avoir une méthode qui permette de trouver des corrélations. Une telle méthode a été suggérée.
Remarque, une méthode pour trouver des corrélations a été proposée, et non des synthétiques pour le trading.
Les corrélations sont définies comme des facteurs de pondération. Par exemple, si vous prenez l'IF ayant le plus grand coefficient et un autre ayant le plus petit, leur croisement sur l'histoire aura le graphique le plus "large". Un exemple élémentaire d'un spread FI est le GBPJPY.
Imaginons que GBPJPY ne soit pas coté mais qu'il y ait des majors. Qui vous empêche de trouver des corrélations entre les majors et de créer de manière justifiée un synthétique GBPJPY basé sur le principe suggéré ci-dessus ?
De la même manière, vous pouvez créer n'importe quel type de synthèse sur la base des corrélations trouvées.
Vous pouvez évaluer les corrélations de manière statistique. Regardez comment les coefficients évoluent dans l'histoire et tirez les conclusions appropriées.
Mais ne dites pas que c'est un ajustement. Sinon, tout est un ajustement, car vous avez toujours le BackTest sous la forme de l'histoire, et l'OOS sous la forme du futur.
Pour une raison quelconque, beaucoup font confiance au GBPJPY. Pourquoi alors ne pas faire pareillement confiance à l'historique de leur synthétique, qui pourrait être le même GBPJPY, ou autre chose ?
La base, ce sont les relations. Et un synthétique (conçu pour le commerce) doit les utiliser. Il ne doit pas être plat ou avoir une tendance. Il suffit d'utiliser les corrélations existantes d'une manière raisonnable (statistique).
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