Pour ceux qui se sont (se sont) sérieusement engagés dans l'analyse des co-mouvements des instruments financiers (> 2) - page 27
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Eh bien, les ondelettes sont aussi un moyen d'analyse spectrale.
Vous avez déjà trouvé Fourier. Quels sont les autres moyens ?
Andrey, cet homme n'est pas du tout au courant de l'analyse spectrale et de sa variété. Je voulais l'éclairer sur l'application de la décomposition en composantes harmoniques, où les travaux de Fourier ne sont qu'une des nombreuses façons de décomposer. Mais je me suis rendu compte qu'il ne tirera même pas les filtres sélectifs, qui n'ont rien à voir avec la décomposition en composantes harmoniques par décomposition de Fourier et autres.
Laissez-le s'autodétruire.
L'analyse spectrale est la base de toute recherche dans n'importe quelle branche de la science, de l'ingénierie, de la linguistique et de bien d'autres choses... Il est insensé de la négliger dans les études de marché et les transactions.
L'horreur de l'obscurantisme...
Et poncey.
Puis-je ajouter à propos des "filtres sélectifs" pour poncey ?
Et à propos de la singularité de la matrice de transition...
DDD
Ne vous gênez pas.
Un moins la variance du produit de la matrice originale (dans les colonnes, l'échantillon de prix FI, réduit à zéro MO et RMS un) et du vecteur propre normalisé (la somme des carrés des éléments est égale à un) correspondant à la valeur propre minimale de la matrice de corrélation (obtenue à partir de l'original).
P.S. La démonstration ci-dessus montre environ 80 000 de ces valeurs dans chaque cadre, calculées pour un échantillon quotidien.
Un moins la variance du produit de la matrice originale (prix des échantillons FI des colonnes réduits à zéro MO et RMS un) et du vecteur normalisé (somme des carrés des éléments égale à un) correspondant à la valeur propre minimale de la matrice de corrélation (dérivée de l'originale).
L'horreur de l'obscurantisme...
Et poncey.
Puis-je ajouter à propos des "filtres sélectifs" pour poncey ?
Et à propos de la singularité de la matrice de transition...
DDD
Ne vous gênez pas.
Pour ne pas avoir l'air idiot, lisez mes articles en BL. J'ai montré comment appliquer l'analyse spectrale au trading et aux études de marché en utilisant le complexe AIASM sous une forme vulgarisée pour ceux qui ne comprennent pas l'analyse spectrale. Il contient une série d'articles. Je devrais en ajouter quelques-uns, mais je n'ai pas le temps.
Qu'est-ce que ça a à voir avec Fourier ? Vous ne comprenez manifestement rien à l'analyse spectrale.
Alividerci.
Pas besoin de discuter davantage, et encore moins de jeter des déchets dans le fil de quelqu'un d'autre...
Il n'est pas nécessaire de communiquer davantage...
Je suis d'accord...
Je pense que vous devriez disposer de quelques outils avant d'opter pour 3 paires ou plus.
Voici mon... Arbitrage. Lime d'équité au plus bas depuis 10 ans en pips moins le spread. C'est à la place du testeur de monnaie unique - pour le tuning.
À propos, je vous ai dit il y a longtemps que personne n'a créé un indicateur de corrélation approprié. Cela devrait fonctionner comme ceci (en bleu), c'est-à-dire que.. :
//corrélation est négative - croissance (ou baisse) de R et baisse (ou hausse) de L
//corrélation est positive - croissance (ou déclin) de R et croissance (ou déclin) de L
//corrélation plus proche modulo à 1 - relation forte, dépendance linéaire
//corrélation plus proche modulo 0 - pas de relation
Ici, dans le contexte, L est une paire et R en est une autre.
Vert et rouge - opérations combinées - graphiques des paires, et rose - capitaux propres de l'opération.
Expliquez quoi et pourquoi dans votre photo.
Si possible, joignez la source de l'indicateur de corrélation de la capture d'écran.