Pour ceux qui se sont (se sont) sérieusement engagés dans l'analyse des co-mouvements des instruments financiers (> 2) - page 21
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Je me demande si cet outil peut être utilisé dans un cluster ?
Dans toutes les variantes (dont les deux pôles principaux sont la tendance (trendomat, portefeuilles de Yuri) et la contre-tendance (arbomat, recycle)).
implicitement, une certaine forme de prédiction est utilisée.
Il ne s'agit pas d'une prévision, mais d'une adaptation délibérée à l'histoire dans les deux cas.
L'exemple le plus simple où le portefeuille r, calculé pour les actions incluses dans l'indice DJI, n'a pas réussi à prédire la chute et a baissé : "Au cours de la séance de jeudi, le Dow Jones est passé sous la barre des 10 000 points - de plus de 9%" - http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/05/07/n_1491879.shtml.
Il n'est pas difficile non plus de voir l'ajustement de l'historique sur Recycle, car il a des propriétés de canal uniquement sur Sample et les perd sur OOS.
En d'autres termes, il est pour le moins naïf de se fier aux portefeuilles compilés par l'une ou l'autre des deux méthodes ci-dessus en tant que prévision.
Je comprends également que l'on puisse s'intéresser à différentes choses, certaines de manière théorique, d'autres de manière pratique. Si vous voulez estimer les résultats, il faut les analyser (par exemple : telles et telles paires avec tels ratios font un canal avec telle durée (ce n'est pas obligatoire), car tout se réduit à la recherche de ratios (car le nombre d'instruments dans les différentes sociétés de courtage est limité) pour la création d'un canal synthétique, avec l'aide de votre récurrence.
+1
Il est inutile de discuter des méthodes de construction théoriques. Ils ne peuvent pas être meilleurs ou pires en principe. Sans pratique - une idée commerciale formalisée dans un code - il n'y a rien à discuter. Vous pourrez ensuite analyser, appliquer d'autres méthodes et les comparer.
Sujet cool, je l'ai lu du même souffle, je suis déjà en train de tester le script Correlations - dans une crise orgasmique. Les mathématiciens s'enflamment à nouveau ! Mais c'est une question, est-ce que quelqu'un a un historique des principaux instruments financiers sur dix ans, au moins sous forme de barres quotidiennes. Je suis sûr que tout cela peut être trouvé, mais je ne sais pas, si cela ne vous dérange pas, dites-le moi. Tout d'abord, je m'intéresse aux instruments fondamentaux : Indices (SP, DJ, FTSE, etc.), CRB-Index, T-Bond, Notes, Or, Dollar Index, WTI, etc.
Néanmoins, je me méfierais beaucoup des échéances intrajournalières. Vous pouvez appliquer l'analyse de régression linéaire et découvrir que le niveau de volume bas du jour au lendemain de nombreux instruments est très similaire à celui des autres instruments, et commencer à effectuer des opérations sur le jour sur cette base.
Sujet cool, je l'ai lu du même souffle, en testant déjà le script Correlations - dans une crise orgasmique. Les mathématiciens s'enflamment à nouveau ! Mais c'est une question, est-ce que quelqu'un a un historique des principaux instruments financiers sur dix ans, au moins sous forme de barres quotidiennes. Je suis sûr que tout cela peut être trouvé, mais je ne sais pas, si cela ne vous dérange pas, dites-le moi. Tout d'abord, je m'intéresse aux instruments fondamentaux : Indices (SP, DJ, FTSE, etc.), CRB-Index, T-Bond, Notes, Or, Dollar Index, WTI, etc.
Néanmoins, je me méfierais beaucoup des échéances intrajournalières. Vous pouvez appliquer une analyse de régression linéaire et découvrir que la courbe des faibles volumes de nuit de nombreux instruments est très similaire à celle des autres instruments, et commencer à négocier sur cette base.
Oui, en effet ! L'analyse multidevise fonctionne à merveille. Mes résultats sont étonnants à moyen et à long terme également.
Presque tous les instruments ayant une histoire très profonde peuvent être téléchargés pour 10 roubles chacun ici. Vous devez vous inscrire.
Sujet cool, je l'ai lu du même souffle, je suis déjà en train de tester le script Correlations - dans une crise orgasmique. Mathématiciens, continuez à brûler ! Mais c'est une question, est-ce que quelqu'un a un historique des principaux instruments financiers sur dix ans, au moins sous forme de barres quotidiennes. Je suis sûr que tout cela peut être trouvé, mais je ne sais pas, si cela ne vous dérange pas, dites-le moi. Tout d'abord, je m'intéresse aux instruments fondamentaux : Indices (SP, DJ, FTSE, etc.), CRB-Index, T-Bond, Notes, Or, Dollar Index, WTI, etc.
Rarement disponible dans le domaine public. Il s'agit de données commerciales. Vous pouvez l'acheter auprès des bourses appropriées ou des fournisseurs de cotation : Tenfore, Reuters, IQFeed, ESignal ...
Certaines d'entre elles peuvent être téléchargées gratuitement sur finam, mais la qualité des citations n'est pas super.
Oui. En effet ! L'analyse multidevise fonctionne à merveille. J'ai également obtenu d'excellents résultats à moyen et à long terme.
Je suis sûr que tout cela est disponible quelque part, mais je ne sais pas où, si ce n'est pas difficile à trouver, dites-le moi s'il vous plaît. Je suis sûr qu'il est possible d'obtenir tout cela quelque part, mais je ne sais pas où, si ce n'est pas difficile à demander s'il vous plaît. Tout d'abord, je m'intéresse aux instruments fondamentaux : Indices (SP, DJ, FTSE, etc.), CRB-Index, T-Bond, Notes, Or, Dollar Index, WTI, etc.
Sujet cool, je l'ai lu du même souffle, en testant déjà le script Correlations - dans une crise orgasmique. Les mathématiciens s'enflamment à nouveau ! Mais c'est une question, est-ce que quelqu'un a un historique des principaux instruments financiers sur dix ans, au moins sous forme de barres quotidiennes. Je suis sûr que tout cela peut être trouvé, mais je ne sais pas, si cela ne vous dérange pas, dites-le moi. Tout d'abord, je m'intéresse aux instruments fondamentaux : Indice (SP, DJ, FTSE, etc.), indice CRB, T-Bond, obligations, or, indice dollar, WTI, etc.
Néanmoins, je me méfierais beaucoup des échéances intrajournalières. Vous pouvez appliquer l'analyse de régression linéaire et découvrir que le niveau de faible volume de nuit de nombreux instruments est très similaire à celui des autres instruments, et commencer à faire du day trading sur cette base.
Essayez-le ici sur Finam :
http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp
Ils se concentrent sur l'arbitrage et les synthétiques, et oublient d'autres opportunités, comme l'analyse de grappes.
Semenych a publié quelques articles, mais ce n'est pas facile, car ce qu'il propose de faire (pas d'analyser, mais de faire !) n'est pas forcément rentable.