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J'ai une hypothèse. C'est probablement un héritage de mon passé de programmeur.
bien que je ne pense pas que vous ayez le temps.
Eh bien, trouvons-le, ce n'est vraiment pas compliqué - si vous tenez compte des mises en garde signalées précédemment. C'est-à-dire que la colonne n'a pas nécessairement la même heure (pas de synchronisation, juste un flux de minutes, une ligne par semaine). Conséquence : chaque semaine aura un nombre de minutes différent, c'est-à-dire des colonnes dans Excel.
Modèle de marché
Après une longue recherche, comme version de travail du modèle de marché, j'ai adopté cette chose "systèmes de contrôle à structure aléatoire". À mon avis (bien qu'il ne s'agisse pas de mathématiques) - ce modèle décrit adéquatement le processus de cotation avec toutes ses subtilités.
Son essence est très simple. Il existe un nombre fini de structures qui décrivent la transformation des entrées en sorties. Chacune de ces structures implique un modèle selon lequel la transformation a lieu. Le processus observé est formé par une transition (switch) entre les structures. Tout ceci est illustré dans l'image ci-dessous :
Chaque modèle possède un ensemble de paramètres, qui peuvent également changer à chaque changement.
Bah, c'est presque mon déterminisme par morceaux :).
En fait, vous avez certainement tout faux, c'est-à-dire que d'après la photo, ça ressemble à ça, mais d'après les explications, ça ne ressemble pas du tout à ça :)
La durée de vie des structures est-elle impliquée d'une manière ou d'une autre dans votre modèle ?
D'ailleurs, vous utilisez le terme modèle à la fois pour la description de l'approche en général et pour la description de vos structures, je pense qu'il est nécessaire de séparer d'une manière ou d'une autre (au moins par la séparation, cela) sinon la confusion est possible.
Farnsworth:
Modèle de marché
Après une longue recherche, comme version de travail du modèle de marché, j'ai adopté cette chose "systèmes de contrôle à structure aléatoire". À mon avis (bien qu'il ne s'agisse pas de mathématiques) - ce modèle décrit adéquatement le processus de cotation avec toutes ses subtilités.
Son essence est très simple. Il existe un nombre fini de structures qui décrivent la transformation des entrées en sorties. Chacune de ces structures implique une sorte de modèle selon lequel la transformation a lieu. Le processus observé est formé par une transition (switch) entre les structures.
Il n'existe pas de facteurs indépendants sur le marché qui ignoreraient complètement les informations sur les autres facteurs de prix, y compris l'état actuel du marché.
Ainsi, un modèle supposé constitué de composants totalement indépendants ressemble à une utopie évidente et ne peut en aucun cas refléter la réalité.
. Et comment voulez-vous résoudre le problème de l'identification des "morceaux", sur une série temporelle, si la série temporelle est une martingale ?
Je n'ai pas travaillé avec ces gars-là et ils ne veulent pas interférer avec leur travail, alors je les laisse tranquilles. Et en général, je travaille avec une transformation astucieuse, et il y a quelques raisons d'affirmer que le processus résultant n'est pas martingale. J'utilise l'analyse fractale et le réseau pnn pour la classification (je l'ai fait récemment). La classification des structures est la partie la plus difficile et, franchement, je ne peux pas me vanter de la "beauté des lignes".
. L'étude des révélations d'un groupe de commerçants au succès non aléatoire, assez solide en nombre, indique que c'est le cas. Les rares récits de commerçants chanceux disposant d'un appareil mathématique sophistiqué restent non confirmés. D'ailleurs, ce n'est pas seulement mon observation, quelqu'un d'autre sur le forum l'a noté.
Le marché reprendra tout si l'un des traders chanceux reste sur le marché plus longtemps que nécessaire. Et cette analyse ne fonctionne pas et n'a aucun sens. Je ne peux pas m'empêcher de le frapper à l'occasion. Ça vaut beaucoup d'argent.
Je dois avoir mal interprété ceci :
Trouvez une autre torture qui ne soit pas aussi sophistiquée. :-))
Eh bien, tu as raison, c'est une sorte de promesse. Donc, vous faites le serment... OK, inventez.
Pourquoi ne pouvez-vous pas lire les lignes jour par jour au lieu de semaine par semaine ? Tous les cinq jours, c'est une semaine.
Supposons que nous ayons des données - une BP finie de longueur N. L'intérêt du modèle est de décrire le comportement du RV avec des paramètres beaucoup plus petits que N. Sinon, n'importe quel RV peut être représenté par N sinusoïdes, et ceci, bien sûr, serait une carte de bus. Les régularités dans la RV sont toujours décrites par moins de paramètres que le N original.
Dans un fil de discussion, j'ai parlé de la notion d'"information" comme étant le nombre minimum de paramètres décrivant BP. Mais je ne reviendrai pas sur la discussion terminologique.
En ce qui concerne votre citation ci-dessus. Un modèle de marché sous forme d'un ensemble d'ondes sinusoïdales n'est pas un modèle. On peut donc dire que n'importe quoi est un ensemble d'ondes sinusoïdales et vous n'aurez pas tort. Un arbre est également un ensemble d'ondes sinusoïdales. Seulement pour décrire l'arbre avec des ondes sinusoïdales, vous devrez utiliser autant de paramètres d'ondes sinusoïdales que si vous vouliez décrire l'arbre avec des polynômes.
C'est-à-dire que "un ensemble de quelque chose" est un modèle, mais un mauvais modèle.C'était l'exemple le plus simple, ce qui, à mon avis, montre une certaine non-évidence de la méthode. Quoi qu'il en soit, je dois réfléchir à votre suggestion.
J'ai une hypothèse. Probablement un héritage du passé du programmeur.
Je ne me souviens pas d'un tel langage de programmation... Cependant, il y en avait beaucoup, beaucoup.
Eh bien, trouvons-le, ce n'est vraiment pas compliqué - si l'on tient compte des mises en garde mentionnées précédemment. C'est-à-dire que la colonne n'a pas nécessairement la même heure (pas de synchronisation, juste un flux de minutes, une ligne par semaine). Conséquence : chaque semaine aura un nombre de minutes différent, c'est-à-dire des colonnes dans Excel.
Je vais chercher par moi-même, et si je ne réussis pas, je vous supplierai.
Farnsworth:
Et la théorie ne fonctionne pas et n'a aucun sens. Je ne peux pas m'empêcher de le frapper à l'occasion. Il vaut beaucoup trop cher.
L'analyse technique est une notion large qui comprend au moins les bases de l'arithmétique. Donc vous allez nier l'arithmétique maintenant ?
Eh bien, ils ne l'ont pas nié, même à l'âge de pierre. :)
Bah, c'est presque mon déterminisme à la pièce :).
En fait, vous avez certainement tout faux, c'est-à-dire que sur la photo, ça ressemble, mais sur les explications, ça ne ressemble pas du tout :)
D'ailleurs, vous utilisez le terme modèle à la fois pour décrire l'approche en général et pour décrire vos structures, imho, il faut séparer d'une manière ou d'une autre (au moins par séparation, ça), sinon une confusion est possible.
Le terme "modèle de marché" est bien établi et je pense que tout le monde le comprend. Eh bien, "modèle" dans "modèle" est une simplification. Une structure implique quelque chose de plus, c'est-à-dire la présence de composants interdépendants. Je ne peux plus faire face à une telle complexité et tout simplifier. Les modèles peuvent être n'importe quoi, régression classique, régression par discontinuité, régression fractale, etc.
Et la durée de vie des structures est en quelque sorte impliquée dans votre modèle ?
Bien sûr, en vérité, je forme plusieurs matrices de transition cohérentes, l'une d'entre elles étant le temps d'existence des structures.
Il n'existe pas de facteurs indépendants sur le marché qui ignorent complètement les informations sur les autres facteurs de prix, y compris l'état actuel du marché.
Ainsi, le modèle supposé constitué de composants totalement indépendants ressemble à une utopie et ne peut en aucun cas refléter la réalité.