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est la constance des rapports du nombre d'or. C'est une manifestation
de la propriété désormais largement étudiée de l'auto-similarité." p.359
Je ne fais pas référence à Schnoll, juste à la perception. Quelqu'un est très critique envers tout.
Comment le prenez-vous, alors ? Schnoll dit, vous devriez le faire comme ça, parce que mes écureuils le font comme ça, je dis, pas question, ce n'est pas comme ça, c'est comme ça que ça doit être.
Très bien. Oublie ça. Vous ne me comprenez pas. Il n'y a plus rien à dire.
Très bien. Oublie ça. Vous ne me comprenez pas. Il n'y a rien de plus à dire.
Donc, comme on dit, "plus près du corps".
Pour être honnête, je commence à regretter d'avoir commencé ce sujet. Presque tout le monde essaie de donner un coup de pied, même xyz ne comprend pas de quoi il s'agit et dans quel but.
Mais comme j'ai commencé, j'ai décidé de mettre ma suggestion maintenant, et de faire mes affaires. Je n'aurai pas le temps ce week-end, et ce que je voulais dire de plus appartient à mon système, ainsi que les graphiques. Je vais devoir expliquer certains résultats, je vais devoir parler du système, et cela va demander encore plus de temps et d'envie, qui a presque disparu. Pourquoi le faire ? De nombreuses personnes ne s'en préoccupent pas du tout et en tirent des conclusions totalement indiscutables. Je serai donc bref, ou plutôt très bref.
Ce que Shnol a découvert est génial, et même si cela n'est pas confirmé de quelque manière que ce soit - juste pour avoir pensé en dehors du modèle, l'académicien peut recevoir un monument même maintenant.
Il y a un énorme problème - l'identification du modèle. Parmi les nombreuses méthodes, qui sont plus ou moins universelles, la méthode du maximum de vraisemblance se distingue. Cette méthode a un concept simple et clair : les paramètres du modèle sont estimés en maximisant la fonction de vraisemblance. Les paramètres qui maximisent la valeur de la fonction de vraisemblance sont interprétés comme les plus probables. La fonction elle-même est une fonction de densité de probabilité conjointe.
Ceux qui ont essayé d'identifier des modèles sur la base de cette méthode et d'autres, je pense qu'ils seront d'accord pour dire que ce n'est pas une tâche valable. Pour les modèles complexes, c'est pratiquement impossible, même pour les séries temporelles avec une distribution normale (la forme de la distribution n'est pas si importante ici).
Ici, par exemple, beaucoup de choses sont montrées :
Schnoll, en fait, a attiré l'attention sur ce qui est vraiment objectif - les histogrammes. Introduit le terme "structure fine", en le soulignant. Pas une distribution mythique (je vous rappelle qu'il s'agit de statistiques, d'expériences, de travail avec des fréquences). Mais une chose tout à fait objective et réelle. Les algorithmes par lesquels l'expérience est traitée "aplanissent" ces données, éliminant toute "connaissance" et rendant la plupart des choses fondamentalement impossibles. À propos, l'une des méthodes "fiables" pour déterminer le type de distribution est à nouveau le maximum de vraisemblance.
Et je ne suis pas du tout d'accord avec HideYourRichess.
Это распространённое заблуждение. Уложить что то в матстатистику, так просто - нельзя.
Ce n'est pas si simple et sans ambiguïté. Pas du tout. Dans de nombreux cas, vous le pouvez. De très nombreux cas. La matsatistique, justement, est l'une des "sciences quasi-scientifiques", si l'on peut s'exprimer ainsi littérairement. Je m'occupe de statistiques sur les tendances et le hasard depuis très longtemps - c'est un " bazar " en général, et un bazar bien fondé et scientifiquement prouvé en plus.
Ainsi, à partir de la deuxième partie, les mémoires de l'académicien contiennent une très bonne vision d'une nouvelle approche de l'identification des modèles. Mais les collègues - ne parlez pas des étoiles, croyez-moi, ils n'ont encore rien à voir avec cela, et je ne les comprends pas du tout. J'ai donc quelques "phénomènes vibratoires" qui peuvent augmenter l'effet, bien que les "facteurs d'influence" (les termes n'ont pas encore été fixés) soient un sujet distinct.
J'ajouterai un peu plus - lorsque pour moi-même j'ai introduit le concept de "statistiques mortes". Cela se passe ainsi, tout semble correct, et le processus est simple, et le modèle est théorique et la distribution, je sais exactement ce que c'est - mais cela ne fonctionne pas. Mais il est nécessaire de procéder à quelques ajustements, et c'est tout.
Il est impossible, en principe, d'identifier le processus par (disons) 10 points de prédiction et la fonction de densité de probabilité théorique. Tu dois être plus subtil ici.
à HideYourRichess
Que puis-je dire concernant vos déclarations catégoriques. Sortez les histogrammes. L'universitaire les a exposés, si vous ne les exposez pas, il est inutile de parler. Je ne suis pas intéressé à parler comme ça, dans un tel dialogue.
Vous avez lu quelques paragraphes, tout à fait inoffensifs, sur les nombres Fibo dans son travail et vous vous êtes juste "éloigné". Et je pense que c'est des conneries, mais aiguise ton attitude narquoise sur les autres.
L'UNIVERSITAIRE NE VOUS SUGGÈRE PAS DE PRENDRE VOTRE ARGENT ET DE FAIRE DU COMMERCE SUR LA BASE DE FIBO ET DE SA THÉORIE. ET JE NE LE SUGGÈRE PAS NON PLUS.
(j'espère que vous faites attention)
Prouvez, argumentez, si vous êtes sérieux à propos de quelque chose, ou ne perdez pas mon temps. Sinon, "quelqu'un a vu quelque chose". Pensez-vous que vous êtes le seul à connaître les statistiques ? Je suis désolé, mais vous êtes comme un étudiant à qui on a appris à faire quelque chose et qui se contente de faire des conneries en suivant strictement l'algorithme, et tout ce qui en ressort est "connerie".
Supposons que vous ne soyez pas d'accord, que vous considériez cela comme une absurdité - vous avez tous les droits, mais peu importe - personne ne va risquer sa vie pendant les tests. Vous avez exprimé votre opinion, pourquoi jacassez-vous comme un pivert "ce n'est pas possible", "ce n'est pas possible". Je l'ai personnellement entendu.
Ci-dessus, en bleu, l'évolution des volumes en ticks en moyenne sur les jours de la semaine pour 2009. Vous trouverez ci-dessous une photo de l'œuvre de Schnoll.
Aucun robot ne trouvera un modèle, mais un cerveau humain aura immédiatement des idées. La formation en 8 vagues de l'oncle Elliott ? ))))
Farnsworth:
Ce n'est pas si simple et direct. Pas du tout. Dans de nombreux cas, vous le pouvez. De très nombreux cas. La matsatistique est l'une des "sciences quasi-scientifiques", si l'on peut s'exprimer ainsi littérairement. Je m'occupe de statistiques sur les tendances et le hasard depuis très longtemps - c'est un "désordre" en général, et un désordre raisonnable et scientifiquement prouvé.
. Il n'y a pas de "gâchis" en matstatique, mais il y a beaucoup de gens qui essaient d'utiliser ses méthodes sans réfléchir. Donc, le "désordre" est dans leur tête. L'applicabilité et les possibilités de la matstatique sont étudiées et connues depuis longtemps. La mathématique n'est pas omnipotente et n'est pas la mère de toutes les sciences, elle a son propre coin parmi les méthodes scientifiques et ne prétend pas être plus.
Farnsworth:
On ne peut pas, par principe, identifier le processus par (disons) 10 points de prédiction et la fonction de densité de probabilité théorique. Il faut être plus subtil que ça.
. Je suis sûr, rien que par le fait que vous y avez déjà fait référence quelque part, que vous avez lu la conférence de Shiryaev, sur la volatilité Renko et Kagi. Pourquoi répétez-vous les erreurs que Shiryaev dit explicitement, "Quel est votre processus ?" Vous voyez ? Vous devez d'abord identifier le processus, et ce n'est qu'ensuite que vous pouvez parler de "10 points de prédiction et de densités de probabilité". Mais pas dans l'autre sens.
Farnsworth:
Ainsi, à partir de la deuxième partie, le mémoire de l'académicien contient une très bonne vision d'une nouvelle approche de l'identification des modèles.
. Au cas où, pour ne pas me répéter, j'ai lu la deuxième partie assez attentivement. En fait, il suggère de comparer les histogrammes "à l'œil". Il décrit également une triste histoire sur la façon dont 5 à 7 personnes, à différentes années, ont essayé de formaliser ce processus - en général, il n'y a pas de critère raisonnable, à part le fait que "je le vois". Il y en a beaucoup plus, étonnamment.
Farnsworth:
Que puis-je dire de vos déclarations catégoriques. Mettez les histogrammes en évidence. L'universitaire les a affichés, si vous ne les affichez pas, il n'y a pas lieu de discuter. Je ne suis pas intéressé à parler comme ça, dans un tel dialogue.
Vous avez lu quelques paragraphes, tout à fait inoffensifs, sur les nombres Fibo dans son travail et vous vous êtes juste "éloigné". Et je pense que c'est des conneries, mais aiguise ton attitude narquoise sur les autres.
. Je vois un terrible malentendu ici. Nous sommes ici en train de critiquer les résultats étonnants d'un Académicien de la RAEN (Académie des Charlatans). Pas mon travail. Mon travail, ce sont des résultats commerciaux, la propriété de l'entreprise. Je ne peux pas, je n'ai pas le droit de les publier. Et j'ai déjà exprimé les conclusions - il n'y a rien de tel dans mes données.
Farnsworth:
JE NE VOUS SUGGÈRE PAS DE PRENDRE VOTRE ARGENT ET DE FAIRE DU COMMERCE SUR LA BASE DE FIBO ET DE SA THÉORIE. JE NE LE SUGGÈRE PAS NON PLUS.
(j'espère que vous faites attention)
. Ai-je posé la question sacramentelle "Où est l'argent, zine ?" ou lui ai-je demandé en le regardant fixement dans les yeux "Pucker up the stairs" ? Non, je ne me soucie pas de ça, dans ce cas.
Farnsworth:
Prouvez-le, argumentez-le, si vous êtes sérieux, ou ne me faites pas perdre mon temps. Sinon, "quelqu'un a vu quelque chose". Pensez-vous être le seul à connaître les statistiques ? Je suis désolé, mais vous êtes comme un étudiant à qui on a appris à faire quelque chose et qui se contente de faire des conneries en suivant strictement l'algorithme, et tout ce qui en ressort est "des conneries".
Supposons que vous ne soyez pas d'accord, que vous pensiez que c'est absurde - vous en avez parfaitement le droit, mais peu importe - personne ne va risquer sa vie dans les essais. Vous avez exprimé votre opinion, pourquoi jacassez-vous comme un pivert "ce n'est pas possible", "ce n'est pas possible". J'ai personnellement entendu.
. Quelqu'un ici l'a déjà dit, je vais juste le répéter - je suis contre le sexting.
Ci-dessus, en bleu, l'évolution des volumes en ticks en moyenne sur les jours de la semaine pour 2009. Vous trouverez ci-dessous une photo de l'œuvre de Schnoll.
Aucun robot ne trouvera un modèle, mais un cerveau humain aura immédiatement des idées. La formation en 8 vagues de l'oncle Elliott ? ))))
Bonjour, Seryozh. Je n'ai pas tout de suite réalisé que tu étais toi. Tu as changé ton surnom. Ensuite, comme, tout est clair.)) Alors... J'ai décidé de faire une pause. Je me demande... ce sur quoi ils vont se mettre d'accord.
En résumé.
Je ne suis plus un scientifique depuis six ans, mais je m'en tiens à la méthodologie. En particulier, le dispositif de rasoir d'un moine britannique médiéval : ne créez pas d'entités inutiles à moins que cela ne soit absolument nécessaire.
Des résultats épars ? Dans le cadre de cette méthodologie ? Bien, bien... Cette méthodologie n'implique-t-elle pas de se laver les mains avant une expérience, par exemple ? Ou en sortant la radioactivité induite de la boîte ?
Littéralement (à propos de "se laver les mains"), on pense à Zhvanetsky : Vous devez être plus prudents, les gars !
Il se trouve que je m'y connais un peu en biophysique. On m'a dit que tout affecte littéralement l'expérience. Jusqu'à savoir si la technicienne de laboratoire a ses règles.
Quant aux radiations... Hmm... Vous êtes sûr d'avoir entendu parler de Peter Kapitsa ? C'était un génie de l'expérimentation. Eh bien, voilà. Je ne sais pas comment et avec quoi quelqu'un a mesuré quoi, mais ce n'était clairement pas Kapitsa. La suppression de l'effet secondaire sur la mesure est le principal problème de l'expérience physique.
Au sens figuré, "tu dois te laver les mains".
Hélas et non.
===
))) Respectueusement. Accepter et autres...
. Il n'y a pas de "gâchis" en matstatique, mais il y a beaucoup de gens qui essaient d'utiliser ses méthodes sans réfléchir. Donc, le "désordre" est dans la tête. L'applicabilité et les possibilités de la matstatique sont étudiées et connues depuis longtemps. La mathématique n'est pas omnipotente et n'est pas la mère de toutes les sciences, elle a son propre coin parmi les méthodes scientifiques et ne prétend pas être plus.
Oui, vous avez raison, bien sûr, techniquement. Et j'ai un peu exagéré avec le "désordre", mais il y a pas mal de situations problématiques - purement pratiques. Fait.
Je suis sûr, rien que par le fait que vous y avez déjà fait référence quelque part, que vous avez lu la conférence de Shiryaev, sur la volatilité renko et kagi. Pourquoi répétez-vous les erreurs que Shiryaev dit explicitement, "Quel est votre processus ?" Vous voyez ? Vous devez d'abord identifier le processus, et ce n'est qu'ensuite que vous pouvez parler de "10 points de prédiction et de densités de probabilité". Mais pas l'inverse.
Vous semblez ne pas comprendre. On commence toujours par faire une hypothèse sur un processus dont on ne sait pas grand-chose a priori, on élabore un critère, puis on prend une série et ce n'est qu'alors que l'on identifie le processus - on teste son hypothèse. C'est le seul moyen. Les méthodes d'identification ne fonctionnent pas sans le processus lui-même à identifier. (c'est tout simplement idiot). Qu'il soit prédictif ou qu'il provienne d'ailleurs n'est pas pertinent dans ce cas. La fonction de vraisemblance est une chose concrète, pas abstraite, elle a besoin d'une série (naturelle/prévue/...peu importe) pour fonctionner.
Supposons que le processus, avec une certaine distribution, soit proche de par exempleAR(p), ou arima(,,,) ou autre. Mais quel p prendre? Si vous connaissez Rasr, vous dériverez une fonction de vraisemblance et utiliserez une méthode optimale pour trouver p qui correspond au maximum de cette fonction .Shiryaev voulait dire quelque chose de complètement différent, et personne ne répète les erreurs.
Au cas où, pour ne pas me répéter, j'ai lu attentivement la deuxième partie. En fait, il suggère de comparer les histogrammes "à l'œil". Il décrit également une triste histoire sur la façon dont 5 à 7 personnes, à des années différentes, ont essayé de formaliser ce processus - en général, il n'y a pas de critère raisonnable, sauf le fait que "je le vois". Il y en a beaucoup plus, étonnamment.
Je ne suggère pas que nous devions prier pour ce travail. J'ai simplement fait une suggestion sur la façon dont les méthodes d'identification pourraient théoriquement être rendues plus efficaces. Ai-je écrit de manière à ce que j'aie déjà prouvé quelque chose ou avez-vous apporté des arguments concrets après lesquels vous devez demander aux administrateurs de tout supprimer :o) Pourquoi être si catégorique ?
. Je vois un terrible malentendu ici. Nous sommes ici pour critiquer les résultats étonnants d'un Académicien de la RAEN (Académie des Charlotans). Pas mon travail. Mon travail, ce sont des résultats commerciaux, la propriété de l'entreprise. Je ne peux pas, je n'ai pas le droit de les publier. Et j'ai exprimé les conclusions - il n'y a rien de tel dans mes données.
Vous avez un malentendu. Je n'ai pas invité pour critiquer. Je peux moi-même critiquer tout et tout le monde. Je ne donne pas un... sur ces REAN et autres. Je vous ai invité à lire et à discuter, en donnant votre vision, jusqu'à présent, conceptuelle. Et je n'ai pas vraiment besoin de vos données secrètes.
. Est-ce que j'ai posé la question sacramentelle "Où est l'argent, zine ?" ou est-ce que j'ai demandé en regardant fixement dans les yeux "Pucker State" ? Non, je ne me soucie pas de ça, dans ce cas.
Tu n'es pas seul, et je n'en ai rien à foutre.
. Quelqu'un l'a déjà dit, je vais le redire - je suis contre le sexting.
Et je ne suis pas un partisan du sexting. Où voyez-vous le sextant ? Pourquoi tu imagines des choses ? Peut-être que je suggérais entre les lignes de s'emparer du monde aussi ?
La nature des changements dans les volumes de tique est bien connue et décrite depuis longtemps. Il n'y a pas besoin de chercher, tout est clair.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je me suis même ennuyé :o(