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Les mêmes paramètres de modèle resteront sur les données mélangées qu'avant le mélange.
(EURUSD + Const1) * (GBPUSD + Const2) / (AUDUSD + Const3) / (NZDUSD + Const4) * USDJPY / USDCAD.
Les modèles de marché prennent en compte le mélange additif et multiplicatif.
Veuillez me donner un lien vers l'endroit où vous avez lu cela. L'idée en elle-même est bonne, mais comme d'habitude, vous sous-estimez le contexte ou vous en inventez un tas.
Toute opération sur les séries temporelles implique ses propres invariants. Et ce "remaniement" en a aussi.
Envoyez-moi le lien où vous l'avez lu. L'idée en soi est bonne, mais, comme d'habitude, vous ne fournissez pas le contexte.
Toute opération sur les séries temporelles implique ses invariants. Et ce "mélange" en a aussi.
Je n'ai pas gardé trace de l'endroit où je l'ai lu. Mais ça semble logique. Au départ, j'ai proposé d'étudier un ensemble d'instruments financiers.
La méthode d'analyse mise en œuvre, que j'ai suggérée il y a plus d'un mois, contourne le mélange - il n'affecte pas les résultats.
Il y a quelques régularités sur le marché. Évidemment, le fait que nous ayons mélangé certaines données entre elles ne fait pas disparaître les schémas.
Le brassage doit être réversible, c'est pourquoi nous ne parlons principalement que des types additifs et multiplicatifs.
Et si vous n'analysez qu'un seul instrument financier. Vous pouvez mélanger l'autre à tel point que cela montrera un non-sens. C'est pourquoi je dis qu'il est nécessaire d'analyser la totalité.
ah, vous voulez dire les mêmes paramètres du modèle. OK, si le marché est un ensemble de sinusoïdes avec des paramètres connus, mélangés aléatoirement - obtiendrons-nous les mêmes paramètres sur les nouvelles données ?
J'ai l'intime conviction que c'est une voie sans issue. Vous devez analyser les processus qui se cachent derrière les "pièces" du prix. Le modèle sera alors "physiquement significatif", reflétant au moins l'essence des choses. Pas seulement descriptif. La façon dont vous l'avez maintenant, elle décrit exactement (essaie de le faire) la "photo" du prix. Il n'y a pas de "physique" derrière cela. Et ça devrait l'être. Pourquoi, parce que le prix ne décrit pas complètement l'état du marché. En ne regardant que le prix, vous avez une petite information qui ressemble à une méchante martingale. Et alors vous vous frapperez le front contre le chêne, parce que vous savez que, quelle que soit la façon dont vous divisez une martingale en "morceaux", cela restera un gros morceau. Cela dit, attention, les processus de marché eux-mêmes ne sont pas des martingales. C'est comme ça.
C'est exactement ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire que le principal défi est d'identifier le processus qui dirige les "chunks". Jusqu'ici sur la ligne du temps. Jusqu'à présent, tout va bien. Si les résultats s'additionnent sur le long terme, j'ajouterai les facteurs d'influence, mais là encore, sous forme de séries chronologiques. J'ajouterai peut-être la logique bayésienne dans l'estimation des événements individuels et de leur influence sur la série. Mais il est peu probable que, dans un avenir proche, je construise des modèles fondamentaux complexes, c'est-à-dire de la vraie "physique". J'aimerais beaucoup ne pas faire ça, parce que c'est très compliqué.
. Pas besoin de structures fines.
Je suis fatigué de...
Tout ce que vous devez savoir sur le marché, c'est quand acheter à bas prix et quand vendre cher. C'est tout.
"C'est le renne." Merci. Je ne le savais pas. C'est aussi simple que cela.
PS : mais pourquoi mettez-vous toujours un point en début de paragraphe ? J'espère que ce n'est pas un secret commercial ?
J'ai travaillé avec MQL il y a longtemps. Puis Yuri a promis de m'aider.
Quand aurais-je pu promettre une telle chose ? (mug surprise).
Sergei, je peux difficilement t'aider maintenant. Depuis un mois, je n'arrive pas à me résoudre à terminer une tâche simple. Pas une ligne de code en un mois. C'est à quel point c'est mauvais de faire du Hirst. :-((
Je pense qu'Alexey le comprendra mieux que moi. Vous devez seulement tenir compte du fait que chaque courtier a un moment précis où il commence à coter et où il arrête. En tenant compte de cela, il est très facile de distinguer le début des opérations le lundi (ou le dimanche) de la fin le vendredi.
Les données historiques peuvent être traitées de la manière suggérée par hrenfx . Seules les vacances doivent être remplies non pas avec la valeur précédente (comme les trous), mais avec des zéros. Et le programme doit être écrit de manière à ce qu'il ne traite pas les zéros.
Je pense que vous obtiendrez les mêmes paramètres.
non. Fondamentalement, je n'obtiendrai pas les mêmes ondes sinusoïdales après le mélange (imaginez que j'ai parfaitement défini le "marché" avant le mélange). S'il ne fonctionne pas sur des objets aussi simples, il est peu probable qu'il fonctionne sur des objets plus complexes.
Peut-être que tu confonds un peu les choses. Le brassage est généralement utilisé pour vérifier les modèles trouvés, et cela avec quelques réserves.
C'est exactement ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire que la tâche principale est d'identifier le processus qui dirige les "chunks". Jusqu'à présent, sur la ligne du temps. C'est comme ça pour le moment. Si les résultats s'additionnent sur le long terme, je relierai les facteurs d'influence, mais là encore, sous forme de série chronologique. J'ajouterai peut-être la logique bayésienne dans l'estimation des événements individuels et de leur influence sur la série. Mais il est peu probable que, dans un avenir proche, je construise des modèles fondamentaux complexes, c'est-à-dire de la vraie "physique". J'aimerais beaucoup ne pas faire ça, parce que c'est très compliqué.
. Et comment voulez-vous résoudre le problème de l'identification des "morceaux", sur une série temporelle, si la série temporelle est une martingale ?
ennuyeux...
. Je n'ai pas pu passer et ne pas donner de coup de pied.
"Le voilà, le renne" (C) Merci. Je ne le savais pas. C'est aussi simple que cela.
. L'examen des révélations d'un groupe de commerçants pas très chanceux, assez solide en nombre, indique que c'est le cas. Les rares récits de traders ayant réussi grâce à un appareil mathématique sophistiqué ne sont pas confirmés. D'ailleurs, ce n'est pas seulement mon observation, quelqu'un d'autre sur le forum l'a mentionné.
. Mais, bien sûr, personne ne peut vous empêcher d'être le premier trader à succès scientifique. Peut-être que la seconde n'est pas une mauvaise chose non plus. L'essentiel est que cela se passe avant que vous ayez 80 ans. :)
PS : Pourquoi mettez-vous toujours un point au début d'un paragraphe ? J'espère que ce n'est pas un secret commercial ?
. Je ne sais pas, je me pose la question à chaque fois.
Pas une seule ligne de code en un mois. C'est à quel point c'est mauvais de faire du Hirst. :-((
J'ai perdu beaucoup plus de temps avec ça. Et je n'ai même pas encore commencé à travailler sur notre discussion. :о(
Quand ai-je promis une telle chose ? (halètements)
Je dois avoir mal interprété ceci :
Trouvez une autre torture qui ne soit pas aussi sophistiquée. :-))
à Mathématiques
Je pense qu'Alexey le sait mieux que moi.
Alexey, ... donnez-moi un script pour vérifier toutes sortes d'absurdités
(J'espère que Mishek ne réclamera pas le copyright pour ceci ... merde, qui est-ce ?).
PS: bien que je ne pense pas que vous ayez le temps. Alors, j'emmerde cette merde.
Non. Fondamentalement, je n'obtiendrai pas les mêmes sinusoïdes après le brassage (imaginez que j'ai parfaitement défini le "marché" avant le brassage). S'il ne fonctionne pas sur des objets aussi simples, il est peu probable qu'il fonctionne sur des objets plus complexes.
Supposons que nous ayons des données - une BP finie de longueur N. L'intérêt du modèle est de décrire le comportement du RV avec des paramètres beaucoup plus petits que N. Sinon, tout RV peut être représenté par N sinusoïdes, et ce serait, bien sûr, un bussymessel. Les régularités dans la RV sont toujours décrites par moins de paramètres que le N original.
Dans un fil de discussion, j'ai parlé de la notion d'"information" comme étant le nombre minimum de paramètres décrivant BP. Mais je ne reviendrai pas sur la discussion terminologique.
En ce qui concerne votre citation ci-dessus. Un modèle de marché sous forme d'un ensemble d'ondes sinusoïdales n'est pas un modèle. On peut donc dire que n'importe quoi est un ensemble d'ondes sinusoïdales et vous n'aurez pas tort. Un arbre est également un ensemble d'ondes sinusoïdales. Seulement, pour décrire un arbre en ondes sinusoïdales, il faudrait utiliser autant de paramètres d'ondes sinusoïdales que si l'on voulait décrire l'arbre en polynômes.
Ainsi, un "ensemble de quelque chose" est un modèle, mais un modèle médiocre.